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教學(xué)建議

第1章風(fēng)險與風(fēng)險管理1

本章提要1

引導(dǎo)案例工行與中信信托5億元延遲兌付1

1.1公司風(fēng)險的含義與分類1

1.2風(fēng)險管理概述4

1.3金融風(fēng)險管理體系概述11

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)27

第2章風(fēng)險識別29

本章提要29

引導(dǎo)案例互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防范及監(jiān)管對策29

2.1風(fēng)險識別概述30

2.2風(fēng)險識別的流程33

2.3風(fēng)險識別的方法34

2.4風(fēng)險識別的角度42

2.5區(qū)域風(fēng)險及其分析46

2.6行業(yè)風(fēng)險及其分析47

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)50

第3章風(fēng)險評估51

本章提要51

引導(dǎo)案例樂天瑪特水土不服接連關(guān)店或被擠出中國市場51

3.1風(fēng)險評估概述52

3.2歷史波動率的計算61

3.3損失分布的檢驗與模擬65

3.4損失評估69

3.5損失描述74

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)75

第4章風(fēng)險管理措施77

本章提要77

引導(dǎo)案例雨潤集團(tuán)內(nèi)外交困：資金鏈被指緊張，以火腿腸抵債77

4.1風(fēng)險管理措施概述78

4.2控制型風(fēng)險管理措施82

4.3融資型風(fēng)險管理措施85

4.4內(nèi)部風(fēng)險抑制90

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)92

第5章內(nèi)部控制與評價93

本章提要93

引導(dǎo)案例巴林銀行倒閉事件93

5.1企業(yè)內(nèi)部控制概述94

5.2企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制的設(shè)計98

5.3企業(yè)內(nèi)部控制評價102

5.4商業(yè)銀行的內(nèi)部控制及其評價108

5.5保險公司的內(nèi)部控制及其評價113

5.6證券公司的內(nèi)部控制及其評價116

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)117

第6章風(fēng)險管理決策118

本章提要118

引導(dǎo)案例人民幣貶值令中國企業(yè)遭受外匯損失118

6.1風(fēng)險管理決策概述119

6.2期望決策準(zhǔn)則121

6.3風(fēng)險調(diào)整凈現(xiàn)值決策準(zhǔn)則126

6.4決策樹分析130

6.5貝葉斯決策方法132

6.6風(fēng)險態(tài)度134

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)137

第7章純粹風(fēng)險管理139

本章提要139

引導(dǎo)案例天津港爆炸直接經(jīng)濟(jì)損失估算700億、保險賠付100億139

7.1純粹風(fēng)險概述140

7.2純粹風(fēng)險識別140

7.3純粹風(fēng)險度量144

7.4純粹風(fēng)險管理150

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)157

第8章信用風(fēng)險管理158

本章提要158

引導(dǎo)案例"廣西有色"13億中票償還不確定，銀行稱負(fù)債率超90%158

8.1信用風(fēng)險概述159

8.2信用風(fēng)險識別159

8.3信用風(fēng)險度量指標(biāo)163

8.4信用評級體系169

8.5客戶信用評估173

8.6債項信用評級182

8.7個人信用評分185

8.8國家信用評級186

8.9組合信用風(fēng)險度量190

8.10信用評級轉(zhuǎn)移190

8.11信用風(fēng)險監(jiān)測190

8.12信用風(fēng)險管理200

8.13信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本度量與配置211

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)214

第9章市場風(fēng)險管理218

本章提要218

引導(dǎo)案例滬指縮量大跌6.42%失守4500點兩市近千股跌停218

9.1市場風(fēng)險概述219

9.2市場風(fēng)險識別220

9.3市場風(fēng)險度量222

9.4市場風(fēng)險分析方法236

9.5市場風(fēng)險監(jiān)測251

9.6市場風(fēng)險控制252

9.7市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置258

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)259

第10章操作風(fēng)險管理262

本章提要262

引導(dǎo)案例巴林銀行破產(chǎn)262

10.1操作風(fēng)險概述263

10.2操作風(fēng)險的識別264

10.3操作風(fēng)險的評估269

10.4操作風(fēng)險的管理270

10.5操作風(fēng)險的監(jiān)測、預(yù)警與報告272

10.6操作風(fēng)險的監(jiān)管資本計量276

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)280

第11章流動性風(fēng)險管理282

本章提要282

引導(dǎo)案例八佰伴破產(chǎn)：淘汰超市時代的到來282

11.1流動性風(fēng)險概述283

11.2流動性風(fēng)險的識別290

11.3流動性風(fēng)險的度量296

11.4流動性風(fēng)險的管理306

11.5流動性風(fēng)險的監(jiān)管312

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)328

第12章系統(tǒng)性風(fēng)險與金融監(jiān)管329

本章提要329

引導(dǎo)案例美國次貸危機(jī)的成因329

12.1系統(tǒng)性風(fēng)險與宏觀審慎監(jiān)管330

12.2商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管339

12.3保險公司償付能力監(jiān)管353

12.4證券公司凈資本監(jiān)管356

知識框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)359

參考文獻(xiàn)360