基金的風險管理--基于歐盟基金監(jiān)管體系的思考
2008年以次貸危機為始的金融危機爆發(fā)以來，對 于金融機構(gòu)的風險管理與金融監(jiān)管成為學術(shù)界以及實 業(yè)界討論的核心話題。《基金的風險管理(基于歐盟基 金監(jiān)管體系的思考)》從概述理論方法與歐盟監(jiān)管機構(gòu) 的監(jiān)管政策出...
2008年以次貸危機為始的金融危機爆發(fā)以來，對 于金融機構(gòu)的風險管理與金融監(jiān)管成為學術(shù)界以及實 業(yè)界討論的核心話題。《基金的風險管理(基于歐盟基 金監(jiān)管體系的思考)》從概述理論方法與歐盟監(jiān)管機構(gòu) 的監(jiān)管政策出發(fā)，著重分析了德國的風險監(jiān)管體系， 將學術(shù)界關(guān)于風險管理的方法與實際操作相結(jié)合 ，介紹了我國基金監(jiān)管的現(xiàn)狀和適用的風險管理方法 。
《基金的風險管理(基于歐盟基金監(jiān)管體系的思 考)》由王倩等編著。
王倩等編著的《基金的風險管理(基于歐盟基金監(jiān)管體系的思考)》針對基金公司與資產(chǎn)管理公司的金融風險管理與金融監(jiān)管，從理論方法與歐盟監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管政策出發(fā)，尤其以德國為主要的分析介紹重點，為在該領(lǐng)域從事風險管理與金融監(jiān)管的機構(gòu)與個人，提供了借鑒。本書涵蓋的內(nèi)容包括：基金風險管理的特性與適用方法，歐盟、特別是德國監(jiān)管機構(gòu)對我國的借鑒，以及我國基金監(jiān)管的現(xiàn)狀。
及時篇 基金的風險管理
及時章 基金的分類及面臨的風險
及時節(jié) 基金的分類
第二節(jié) 基金管理面臨的風險種類
第二章 風險管理的方法
及時節(jié) 在險價值
第二節(jié) 壓力測試
第三節(jié) 回溯測試
第三章 交易對家風險與流動性風險
及時節(jié) 管理交易對家風險
第二節(jié) 管理流動性風險
第四章 其他測量風險的指標
及時節(jié) 測量衍生品風險
第二節(jié) 測量固定收益產(chǎn)品風險
第二篇 歐盟的基金監(jiān)管體系
第五章 歐盟針對基金公司的風險管理
及時節(jié) 歐盟基金監(jiān)管的框架
第二節(jié) UCITS風險管理概論
第三節(jié) CESR準則
第六章 基金公司風險管理的機構(gòu)設(shè)置框架與業(yè)務(wù)流程
及時節(jié) 基金公司風險管理組織機構(gòu)框架
第二節(jié) 基金公司風險管理的流程
第三篇 德國的基金監(jiān)管體系
第七章 德國作為國際金融監(jiān)管的標尺——立足于風險的監(jiān)管體系
第八章 德國對于投資公司市場風險與市場風險管理細節(jié)
及時節(jié) 投資公司市場風險監(jiān)管：InvMaRisk
第二節(jié) 投資公司市場風險管理準則：InvMaRisk細節(jié)
第九章 德國基金風險管理的相關(guān)準則
及時節(jié) 對于基金公司的行為與組織規(guī)則的規(guī)定
第二節(jié) 對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風險控制的監(jiān)管
第三節(jié) 對于高頻交易的新規(guī)定
第四節(jié) 關(guān)于賣空交易的監(jiān)管
第五節(jié) 關(guān)于投資基金收費的相關(guān)規(guī)定
第六節(jié) 對于基金關(guān)鍵性信息的規(guī)定
第四篇 其他方面的監(jiān)管
第十章 對其他類別基金的風險監(jiān)管規(guī)范
及時節(jié) 貨幣市場基金
第二節(jié) 交易所交易基金
第三節(jié) 對沖基金與私募基金
第十一章 針對指數(shù)與標識的監(jiān)管
尾聲：德國基金行業(yè)的風險監(jiān)管對我國的借鑒
附錄：CESR準則
參考文獻
索引
