本書在占用大量文獻資料的基礎(chǔ)上,對當(dāng)今最前沿的外匯市場微觀結(jié)構(gòu)理論及定價模型進行了系統(tǒng)梳理、總結(jié)和歸納,并利用該理論對中國外匯市場的匯率波動、中央銀行干預(yù)的有效性及市場有效性進行了實證分析。本書內(nèi)容及所采用的分析方法具有一定的前沿性,對讀者不無啟發(fā)意義。
丁劍平,1957年8月31日生。先后獲對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、華東師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士、日本一橋大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士及博士學(xué)位。現(xiàn)為上海財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,現(xiàn)代金融中心主任。社會兼職有:中國金融學(xué)會理事、上海國際金融中心執(zhí)行理事、上海世界經(jīng)濟學(xué)會理事、上海
1 金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論簡介
1.1 金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論的淵源
1.2 金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論的發(fā)展綜述
2 外匯市場的微觀研究方法
2.1 外匯市場微觀結(jié)構(gòu)研究方法的發(fā)展背景
2.2 外匯市場微觀結(jié)構(gòu)理論的發(fā)展綜述
2.3 外匯市場微觀結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)理論
2.4 本章總結(jié)
3 外匯市場微觀結(jié)構(gòu)
3.1 外匯市場制度設(shè)計
3.2 外匯市場結(jié)構(gòu)分析
3.3 外匯市場微觀結(jié)構(gòu)理論架構(gòu)
3.4 我國外匯市場的結(jié)構(gòu)
4 外匯市場微觀結(jié)構(gòu)理論的定價模型
4.1 存貨模型
4.2 理性預(yù)期模型
4.3 批量交易模型
4.4 序貫交易模型
4.5 同時交易模型
4.6 中央銀行干預(yù)的向觀結(jié)構(gòu)模型
4.7 微觀結(jié)構(gòu)理論與宏觀匯率決定理論的比較
5 微觀結(jié)構(gòu)理論的實證研究
5.1 外匯市場的數(shù)據(jù)
5.2 統(tǒng)計模型和結(jié)構(gòu)模型
5.3 經(jīng)典實證研究回顧
6 外匯市場的有效性:理論與實證的偏差
6.1 引言——有效市場假說
6.2 隨機游走分析
6.3 外匯市場有效性的實證檢驗
6.4 外匯市場有效性檢驗面臨的實際問題
6.5 外匯市場有效性檢驗計量建模研究方法的近期發(fā)展及其趨勢
6.6 本章小結(jié)
7 中國與各國外匯市場的實證研究
7.1 2000-2005年主要區(qū)域貨幣匯市波動特征的研究?
7.2 利率平價論適用于人民幣的遠期定價嗎——新臺幣、韓圓與人民幣遠期市場的比較
7.3 中央銀行外匯于預(yù)策略效果分析
7.4 中央銀行的匯市干預(yù)效應(yīng)
參考文獻
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