《中國外匯期權及其結構性產品定價與應用研究》(作者王平)以外匯期權為研究對象。期權定價的參數法和非參數法各有其優缺點，本研究將參數方法與非參數方法相結合，基于支持向量回歸和跳躍擴散模型構建新的外匯期權定價模型。與其他幾個代表性外匯期權定價模型比較，新模型表現良好的估價效果，并且在我國市場上具有較強的適用性。
王平，女，1979年生，曾就讀于同濟大學經管學院，獲得管理學博士學位。現為上海立信會計學院會計與財務學院講師。研究方向為資產定價與風險管理。在《Expert system withApplication》(scI檢索期刊)、《管理工程學報》和《經濟縱橫》等國內外期刊上多篇。
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究問題及意義
1.3 研究基本思路與內容
1.4 創新點
第2章 外匯期權及其結構性產品定價的文獻綜述
2.1 定價原理
2.2 基于偏微分方程定價方法
2.3 基于數值法和非參數定價方法
2.4 國內研究現狀
2.5 現有研究評述與啟示
第3章 我國外匯期權及其結構性產品的特性與功能分析
3.1 我國外匯期權及其結構性產品的特性分析
3.2 我國外匯期權及其結構性產品功能分析
第4章 外匯期權基礎產品定價研究
4.1 建模理論
4.2 基于支持向量回歸的跳躍擴散外匯期權定價模型設計
4.3 JDSVR模型的實證分析
4.4 實證結果分析
4.5 模型實證二
第5章 匯率掛鉤結構性產品定價研究
5.1 匯率掛鉤結構性產品收益分析
5.2 其他衍生品定價方法
5.3 基于跳躍擴散匯率掛鉤結構性產品定價模型設計
5.4 實例分析
5.5 商業銀行匯率掛鉤結構性產品的定價應用
第6章 人民幣外匯期權產品定價研究
6.1 匯率和匯率衍生品理論
6.2 人民幣匯率波動行為分析
6.3 人民幣外匯期權定價方法研究
6.4 人民幣外匯期權定價的現實影響因素分析
6.5 我國推出人民幣外匯期權的基本條件與風險管理
第7章 外匯衍生品在投資組合中應用策略
7.1 投資組合應用理論基
7.2 策略優化
7.3 外匯衍生品在組合投資管理中的應用
7.4 外匯衍生品在組合投資管理中的風險控制
第8章 結論與展望
8.1 結論
8.2 研究不足與未來展望
參考文獻
后記
