外匯市場：高頻數(shù)據(jù)的實證研究/世界經(jīng)濟經(jīng)典書系
本書是英國著名經(jīng)濟學家查爾斯·A·E·古德哈特教授與其他一些合作者共同完成的關于外匯市場高頻數(shù)據(jù)研究的成果。古德哈特教授是國際上關于金融穩(wěn)定問題的主要；正是采納了他的建議，香港才度過了1983年的金融危...
本書是英國著名經(jīng)濟學家查爾斯·A·E·古德哈特教授與其他一些合作者共同完成的關于外匯市場高頻數(shù)據(jù)研究的成果。古德哈特教授是國際上關于金融穩(wěn)定問題的主要；正是采納了他的建議，香港才度過了1983年的金融危機。同時他也因為其在國際金融領域提出的兩個法則而著名，這兩個法則是：48小時法則和古德哈特法則。
作為金融市場的一個主要組成部分，外匯市場極其重要，但人們對它的運作卻缺乏了解。而本書正是借鑒在資本市場中利用高頻數(shù)據(jù)對市場特征進行研究的方法，在外匯市場中引入高頻數(shù)據(jù)進行研究，以確定影響外匯變動的主要因素。這也正是目前國際上外匯市場研究領域的前沿與發(fā)展方向。
李志輝，男，1959年1月生，山東省萊陽市人。1982年、1988年和2001年先后在天津財經(jīng)學院和南開大學獲經(jīng)濟學學士學位、經(jīng)濟學碩士學位和經(jīng)濟學博士學位。現(xiàn)任南開大學金融學系副系主任、教授、博士生導師。主要研究領域：國際金融、金融市埸、銀行管理、財政與稅收等。自90年以
譯者前
鳴謝
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引
及時編 匯率分析
第1章 外匯市場：被牽制的隨機游走
第2章 遠期升水/貼水有助于預測匯率的遠期變化嗎？
第3章 為什么即期-遠期貼率不能用于預測未來即期匯率走勢？
第二編 日內(nèi)外匯市場的描述
第4章 Reuters屏幕反映的外匯市場：日元/美元和英鎊/美元即期市場
第5章 "消息"與外匯市場
第三編 用日內(nèi)匯率數(shù)據(jù)測量市場變動
第6章 外匯市場逐時研究
第7章 基于倫敦外匯市場日交易行為的一些實證
第8章 金融市場分鐘數(shù)據(jù)統(tǒng)計
第9章 外匯市場的地理位置："島嶼"假設的檢驗
第10章 英鎊-美元匯率高頻模型中的信息效應
第11章 在連續(xù)時間內(nèi)評估中央銀行外匯市場干預
第12章 用高頻即期匯率數(shù)據(jù)進行單位根檢驗
第13章 外匯市場中市場報價的頻率同波動性之間的相互作用
第四編 技術分析
第14章 技術分析：一個被控制的實驗
第15章 技術分析交易規(guī)則會產(chǎn)生收益嗎？從日內(nèi)外匯市場所得結(jié)論
第五編 日內(nèi)匯率變動和交易數(shù)據(jù)
第16章 1993年6月的24小時：對Reuters2000-2電子外匯交易系統(tǒng)運行的研究
第17章 外匯電子交易系統(tǒng)的微觀動態(tài)結(jié)構
第六編 我們的立場
第18章 金融市場的高頻數(shù)據(jù)：論點和應用
結(jié)語：結(jié)論和未來研究的方向
