本書(shū)是一本理論和實(shí)踐結(jié)合得比較好的著作,從理論到實(shí)踐,從方法到技巧,數(shù)學(xué)工作者(首先是統(tǒng)計(jì)學(xué)家)和經(jīng)濟(jì)工作者都可以從本書(shū)中學(xué)習(xí)到很多東西。經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社將本書(shū)引進(jìn)并譯成中文,對(duì)于我國(guó)有志于研究現(xiàn)代金融理論與方法的研究人員,以及對(duì)于擴(kuò)大金融數(shù)學(xué)的影響無(wú)疑是一件極為有益且值得稱(chēng)道的工作。本書(shū)也可作為本科高年級(jí)學(xué)生或研究生學(xué)習(xí)類(lèi)似"金融時(shí)間序列分析"課程時(shí)的一本十分的教學(xué)參考書(shū)。
在上一個(gè)世紀(jì)五十,七十年代的兩個(gè)時(shí)間段,有一些智者提出了"風(fēng)險(xiǎn)的處理和效益的優(yōu)化"兩個(gè)現(xiàn)代金融學(xué)的中心議題。從此,幾乎所有數(shù)理金融的理論也都圍繞著這兩個(gè)基本問(wèn)題而展開(kāi)。
特倫斯·米爾斯是拉夫伯勒大學(xué)(Loughborough University)的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。他在沃里克大學(xué)(University of Warwick)獲得博士學(xué)位,曾在里茲大學(xué)(University of Leeds)講學(xué),并在城市大學(xué)商學(xué)院(City University Business Sshool)和赫爾大學(xué)(University of Hull)擔(dān)任教授
從書(shū)總序
中文版序
作者中文版序
本書(shū)簡(jiǎn)介
第二版序方
1、引
2、單變量線性隨機(jī)模型:基本概念
2.1 隨機(jī)過(guò)程、遍歷性和平穩(wěn)性
2.2 隨機(jī)差分方程
2.3 ARMA過(guò)程
2.4 線性隨機(jī)過(guò)程
2.5 ARMA模型的建立
2.6 非平穩(wěn)過(guò)程和ARIMA模型
2.7 ARIMA模型的建立
2.8 利用ARIMA模型預(yù)測(cè)
3、單變量線性隨便機(jī)模型:深入課題
3.1 確定時(shí)間序列的積分次
3.2 分解時(shí)間序列:不可風(fēng)成分模型和信號(hào)提取
3.3 持久性和趨勢(shì)回歸的測(cè)量
4、單變量非線性隨機(jī)模型
5、擬合收益率分布
6、非積他金融時(shí)間序列的回歸方法
7、積分金融時(shí)間序列的回歸方法
8、積分金融時(shí)間序列分析的深入課題