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第1章 Copula理論與相關性分析

1.1 Copula函數的定義與基本性質

1.1.1 二元Copula函數

1.1.2 多元Copula函數

1.1.3 條件Copula函數

1.2 基于Copula函數的相關性測試

1.2.1 基于Copula函數的相關性測度的特點

1.2.2 基于Copula函數的相關性測試

1.2.3 基于Copula函數的尾部相關測度

1.3 常用的Copula函數與相關性分析

1.3.1 Copula函數的分類

1.3.2 常用的二元Copula函數與相關性分析

1.4 Copula模型的建構方法、

1.5 Copula模型的估計和檢驗

1.5.1 Copula模型的參數估計方法

1.5.2 非參數核估計方法

1.5.3 Copula模型的檢驗和評價

1.6 本章小結

參考文獻

第2章 基于Copula理論的多變量金融時間序列模型

2.1 金融時間序列的邊緣分布模型

2.1.1 時間序列的一般模型

2.1.2 ARCH類模型

2.1.3 隨機波動模型

2.2 基于Copula理論的多變量金融時間序列模型

2.2.1 多元Copula-ARMA模型

2.2.2 多元Copula-ARMA類模型

2.2.3 多元Copula-SV類模型

2.3 基于M-Copula-GARCH模型的中國股票市場相關程度與相關模型實證研究

2.3.1 Copula模型的選取、

2.3.2 Copula模型的估計結果與評價

2.3.3 中國股票市場相關程度與相關模式分析

2.4 本章小結

參考文獻

第3章 時變相關Copula模型

3.1 時變相關參數演化方程的探討

3.2 時變相關的二元正態Copula模型

3.3 時變相關的二元Joe-Clayton Copula模型

3.3.1 條件尾部相關系數

3.3.2 時變相關的二元Joe-Clayton Copula模型

3.4 上海股票市場各行業板塊動態相關性的實證研究

3.4.1 Copula模型的選取

3.4.2 Copula模型的估計結果與評價

3.4.3 上海股票市場各行業板塊之間相關關系及Copula模型刻畫能力分析

3.5 本章小結

參考文獻

第4章 變結構Copula模型

4.1 Copula模型變結構問題描述

4.2 變結構邊緣分布模型

4.2.1 分析段建模的波動模型

4.2.2 變截距波動模型

4.2.3 具有Markov結構轉換機制的變結構波動模型

4.3 變結構點的診斷與Copula變結構模型

4.3.1 分階段構建Copula模型

4.3.2 二元正態Copula模型變結構點的診斷

4.3.3 具有尾部變結構特性的二元Copula模型

4.3.4 具有變結構邊緣分布的變結構Copula模型

4.4 中國股票市場變結構問題的實證研究

……

第5章 Copula理論在金融風險管理上的應用

符號說明