《計量經濟學(第四版)》旨在使學生理解計量經濟模型思想，掌握常用的計量經濟模型。同時研究計量經濟模型在經濟領域中分析問題以及輔助決策的作用和功能。本書通過各類經濟問題訓練學生的數量化基本技能，提高學生數學分析水平，尤其是培養學生對各類經濟問題的研究能力及綜合分析的能力。本書不僅僅是介紹計量經濟學的基礎理論，而且訓練學生參與計量經濟模型的整個過程，以便使學生在今后的工作中更好地運用計量經濟模型的方法和技巧解決實際問題。
《計量經濟學(第四版)》作為經濟類大學本科的計量經濟學課程教材，和一般計量經濟學的入門教科書相比，內容要廣泛一些。具體表現在構造變化的f檢驗、分布滯后模型、離散選擇模型、受限因變量模型、面板數據分析、經濟變量的單位根檢驗和協整性分析等內容。這些內容我們認為是大學本科計量經濟學必須包括的部分。如果不使用計算機，上述方法的運用很復雜，但隨著近年計算機和各種計量經濟學軟件的發展，本書包含的上述內容，本科生可以接受和掌握。
《計量經濟學(第四版)》把計量經濟學的方法應用到國內外諸多經濟實例中，并對于估計結果在統計上給出解釋的同時，對其經濟含義也進行了詳細的討論。主要包括：消費函數、菲利普斯曲線、生產函數、進口函數、klein模型和誤差修正模型(ecm)等經濟實例。
趙國慶，1996年獲日本京都大學經濟學博士，現任中國人民大學經濟學院教授、博士生導師。兼任浙江大學教授、日本關西學院大學客座教授、中國數量經濟學會常務理事、學術委員。
及時章 一元線性回歸分析基礎
及時節 模型的假定
第二節 參數的最小二乘估計
第三節 最小二乘估計量的性質
第四節 系數的顯著性檢驗
第五節 預測和預測區間
第二章 多元線性回歸分析
及時節 模型的假定
第二節 參數的最小二乘估計
第三節 最小二乘估計量的性質
第四節 參數估計式的分布特性與檢驗
第五節 多重共線性
第六節 預測
第三章 模型中誤差項假定的諸問題
及時節 廣義最小二乘估計
第二節 序列相關
第三節 異方差性
第四章 線性模型的擴展
及時節 模型的類型與變換
第二節 特殊變量的使用
第三節 結構變化的檢驗
第四節 分布滯后模型
第五章 聯立方程組模型的估計
及時節 概述
第二節 模型的結構式與簡化式
第三節 模型的識別問題
第四節 模型識別的條件
第五節 聯立方程組模型的估計方法
第六節 模型的應用與檢驗
第七節 計算實例與方法評價
第六章 估計方法的擴展
及時節 離散選擇模型
第二節 受限因變量模型
第三節 面板數據
第七章 時間序列分析基礎
及時節 時間序列的基本概念
第二節 自回歸模型
第三節 滑動平均模型
第四節 自回歸滑動平均模型
第五節 時間序列模型預測
第六節 時間序列的應用
第八章 非平穩經濟變量分析
及時節 非平穩時間序列與虛假回歸
第二節 單位根檢驗
第三節 經濟變量的協整性
第四節 誤差修正模型
部分習題答案與提示
附表統計表
參考文獻
