《基于連接函數的熵市場及風險度量》將以熵概念為基礎，著重介紹熵及Copula在近年來金融研究中的應用。以此為基礎，熵進入到金融量化研究領域，以此為工具和研究理念的市場結構框架被稱為熵市場框架。熵市場框架的構建拓寬了金融研究理論框架，但熵理論本身存在一個結構性的假設——獨立性，這項假設的存在限制了熵作為研究工具在金融研究中的應用范圍，為了拓寬它的應用領域，該書將Copula函數的概念融入熵市場框架下，在相關性風險度量、投資組合優化及投資期限問題上予以應用。
畢業于大連理工大學數學科學院運籌學與控制論專業，與2012年獲理學博士學位。2009年由國家教育部選派為博士聯合培養生，赴美國布法羅大學學習，2011年回國，2012年于東北財經大學金融學院任教，主講課程為《貨幣銀行學》，《商業銀行經營管理》，2012年末開始擔任精品資源共享課《貨幣銀行學》技術負責人。截至2014年3月獲得國家自然科學基金資助項目一項，中國博士后基金資助項目一項，并發表學術論文多篇，于2013年被遼寧省評為國家百千萬人才工程萬人層次人選。
前言
及時章 緒論
及時節 研究目的及意義
第二節 熵在金融領域的應用及發展
第三節 連接函數方法的應用及發展
第二章 連接函數理論
及時節 相關性研究
第二節 連接函數的定義
第三節 連接函數的基本分類
附錄一 連接函數生成
第三章 熵函數及熵市場
及時節 熵介紹
一 熵在熱力學中的起源
二 信息論中的熵
第二節 熵優化原理
一 較大熵優化
二 最小叉熵優化
附錄二 熵優化推導
第三節 熵與風險度量
一 基于熵的風險度量
二 熵和方差的統一
三 風險估計
第四節 熵市場假設
一 風險中性定價的理論框架
二 熵市場假設理論
附錄三 熵市場假設例題
第四章 連接函數熵的相關性度量
及時節 連接函數熵的定義
第二節 相關性度量指標比較分析
第三節 連接函數熵的建立
一 邊際分布
二 相關結構
三 連接函數熵的計算
第四節 市場相關程度度量
一 樣本數據
二 二元連接函數熵
三 三元連接函數熵
四 比較分析
第五章 連接函數熵的優化問題
及時節 投資組合問題與熵優化
第二節 聯合熵的優化問題
第三節 聯合熵優化的對偶
第四節 連接函數熵優化
第六章 連接函數貝葉斯估計
及時節 貝葉斯方法及其應用
一 貝葉斯估計原理概述
二 貝葉斯先驗分布與似然函數
第二節 連接函數貝葉斯方法
一 連接函數貝葉斯方法的有效性
二 連接函數貝葉斯估計的基本理論
第三節 CES函數的推導及轉化
第四節 連接函數貝葉斯估計在投資期限研究中的應用
一 CAPM投資期限問題的提出
二 數據表述與描述性統計
三 投資期限模型的參數估計
四 對稱連接函數似然函數
五 Archimedean一連接函數的似然函數
六 結果分析
結語
參考文獻
