鑒于目前金融狀況指數(FCI)的研究缺乏靈活動態性，本書從通脹控制目標出發，引入MI-TVP-SV-VAR模型，選取5個金融變量，估計其每一期的靈活動態權重，構建我國靈活動態金融狀況指數，并分析它對通脹率的預測能力。經驗分析結果表明，本書構建的FCI與通貨膨脹有很高的相關性，且經驗豐富通脹1～7個月，能夠很好地預測通脹。
周德才，1976年1月生，江西修水人，博士，副教授，金融學碩士生導師。《經濟學》(季刊)、《數量經濟技術經濟研究》匿名審稿人。主要從事金融狀況指數、金融市場關聯性等領域的研究。近年來，主持國家和省部級課題8項，先后在《數量經濟技術經濟研究》等國際和國內學術期刊上以及時作者30多篇。
第1章 導論
1.1 相關概念
1.2 研究背景
1.3 研究意義
1.4 研究思路
1.5 研究內容
1.6 研究目標
1.7 擬解決的關鍵問題
1.8 研究方法
1.9 技術路線
1.10 特色與創新之處
第2章 金融狀況指數文獻綜述及評價
2.1 早期階段的靜態金融狀況指數文獻綜述
2.2 中期階段的靜態和多信息金融狀況指數文獻綜述
2.3 近期階段的簡單動態金融狀況指數文獻綜述
2.4 現階段的多維動態金融狀況指數文獻綜述
2.5 國內外金融狀況指數文獻評價
第3章 構建MI-TVP-SV-VAR模型
3.1 MI-TVP-SV-VAR模型產生的背景
3.2 MI-TVP-SV-VAR模型的發展脈絡
3.3 MI-TVP-SV-VAR模型參數估計框架和算法介紹
3.4 MI-TVP-SV-VAR模型先驗信息和初始值設定
3.5 MI-TVP-SV-VAR模型的參數估計
3.6 國內外基于MI-TVP-SV-VAR模型的經驗研究綜述
3.7 本章小結
第4章 構建靈活動態測度模型和測度方法
4.1 傳統金融狀況指數的靜態測度模型和測度方法
4.2 中國傳統金融狀況指數的靜態測度模型和測度方法
4.3 簡單動態金融狀況指數的簡單動態測度模型和測度方法
4.4 靈活動態金融狀況指數的靈活動態測度模型和測度方法
4.5 構建靈活動態脈沖響應函數
第5章 構建中國靈活動態金融狀況指數
5.1 樣本數據的選擇、處理、檢驗和說明
5.2 MI-TVP-SV-VAR模型收斂性診斷
5.3 MI-TVP-SV-VAR模型參數估計結果
5.4 實證測度中國靈活動態金融狀況指數
第6章 應用中國靈活動態金融狀況指數
6.1 中國靈活動態金融狀況指數與通貨膨脹的相關性研究
6.2 中國靈活動態金融狀況指數與通貨膨脹的經驗豐富滯后關系檢驗
6.3 中國靈活動態金融狀況指數與通貨膨脹的因果關系研究
6.4 中國靈活動態金融狀況指數對通貨膨脹的預測能力檢驗
6.5 中國靈活動態金融狀況指數對通貨膨脹解釋力度的比較分析
第7章 簡要結論、政策建議及未來展望
7.1 簡要結論
7.2 政策建議
7.3 未來展望
參考文獻
后 記
