本教材是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的在理論上對(duì)當(dāng)今時(shí)間序列研究領(lǐng)域內(nèi)的研究成果作了較為嚴(yán)格的處理和介紹,為理論工作者和研究生提供了研究工具。
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陸懋祖,上海人,20世紀(jì)80年代中期赴英留學(xué),獲碩士、博士學(xué)位,現(xiàn)任英國(guó)思克萊德大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、思克萊德大學(xué)中國(guó)學(xué)院院長(zhǎng)。
章 單位根過(guò)程
第二章 單位根過(guò)程的假設(shè)檢驗(yàn)
第三章 多變量單位根過(guò)程
第四章 協(xié)整過(guò)程的性質(zhì)和表示形式
第五章 協(xié)整過(guò)程的參數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)——小二乘方法
第六章 協(xié)整過(guò)程的參數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)——似然方法
第七章 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì):變異性與隨機(jī)變異模型
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