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市場機會是商業銀行營銷管理的著力點，也為商業銀行市場營銷管理提供了根本的生存動力。只有能夠分清機會并抓住機會，商業銀行才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
1.1宏觀經濟運行良好，政治穩定在改革開放的20多年里，中國經濟發展取得了舉世矚目的巨大成就。經濟總量上，2001年中國國內生產總值為109655億元，2005年達到182321億元，高速的經濟增長使中國的生產力水平和國家實力獲得極大提高。2005年中國經濟超過加拿大和意大利成為世界第6經濟大國，預測2010年位居世界第四，僅次于美國和日本，與德國相當。經過20多年的改革開放和高速發展，市場供求格局、經濟體制環境和對外經濟關系都發生了重大變化。這些變化已經為我國商業銀行的發展和開展市場營銷活動創造了良好的機遇。
對于商業銀行市場營銷而言，今后20年又是一個中國政治和經濟的良性運行難得的戰略機遇。以黨的“十六大”為新的起點，我國己進入更實際、更全面的小康社會建設期以及加入世界組織的適應期。基礎產業和基礎設施仍將保持增長勢頭，城市化的步伐將會加快，發達地區的區域經濟將會進一步鞏固，西部大開發也會不斷取得更大進展。所有這些，都為我國商業銀行開拓市場創造了巨大的商機。
1.2中小企業面臨良好的發展勢頭企業是商業銀行最重要的客戶，建立穩健的銀企關系，是商業銀行營銷活動的關鍵。分析我國企業發展狀況與趨勢，國有企業仍是國有商業銀行營銷的重點，但除此之外，為開辟企業市場，無論是國有商業銀行，還是中小股份制商業銀行，都應將營銷眼光轉向中小企業和民營經濟。對于商業銀行來說，這是一個潛力巨大的市場。同時非公有制經濟的壯大也需要大量的資金支持，需要金融機構積極提供金融服務，這就為我國商業銀行在市場營銷中拓展自身的業務市場空間提供了極好的機會。
1.3新興產業和優勢產業市場快速發展在未來的20年里，國家將逐步加快經濟結構的調整和加大政策傾斜的力度，以促進知識經濟時代下新興產業和優勢產業的快速發展。一般地說，新興產業包括信息產業、生物和醫藥、新材料、新能源、環保產業以及其它新興產業在內的產業群，它具有廣闊的市場空間和難以估算的巨大潛力，已經引起了多方的關注。同時，國家的結構調整和宏觀調控也使一些行業發展加快。如實物福利分房取消，個人住房信貸等促進了房地產業和建材業的發展。國家對農業產業化和農村城市化的重點推進也大力促進了相關產業的發展。當前，外商來華投資規模正在不斷擴大，教育、科研、文化、衛生、新聞出版等對銀行信貸需求正在增加，銀行同業市場、證券市場、基金市場、保險市場、期貨市場、黃金市場等已進入快速發展的時期，銀行與相關市場主體合作空間擴大。所有這些均為我國商業銀行的市場營銷提供了良好的發展機遇。
1.4居民消費市場潛力巨大從居民消費結構變化來看，居民恩格爾系數逐年下降。農村居民1998年恩格爾系數高達53.4%，還處在貧困階段，2005年則降至45.5%，開始向小康推進。1998年城鎮居民恩格爾系數為44.5%，2005年降到36.7%，由小康向富裕邁進。
另一方面，城鄉居民儲蓄存款增長較快，如圖所示，我國目前個人消費市場還處于起步階段，隨著居民越來越開始接受信貸消費、分期付款消費、信用卡透支、超前消費等消費觀點的成熟，個人消費市場的市場營銷潛力將十分巨大，應成為中國商業銀行今后營銷的一個主攻方向。
資料來源：中華人民共和國2005年國民經濟和社會發展統計公報2006年2月28
“十五”時期城鄉居民人民幣儲蓄存款余額與增長速度
1.5國際業務市場進一步拓寬2001年12月11日，我國已正式加入世界貿易組織，經濟金融全球化也通過世貿組織的基本框架將中國置于一個開放的全球系統中。中國的資本、商品、物資、貿易將更自由地進入世界市場，中國經濟將因市場的擴大而充滿活力。與此同時，國外的資本、商品也將更快地進入中國市場，在賦予中國經濟活力時，也將給中國國內的市場經濟主體帶來激烈的競爭壓力。
通過與外國企業、金融機構和政府部門多方面的交流與合作，外資企業、中外合資合作企業迅速增加，將使國內商業銀行面臨著新的企業客戶群。另一方面，對外開放也加速了國內商業銀行國際業務的發展。到目前為止，我國四大國有商業銀行在不同程度上開展了國際業務。
2國有商業銀行市場營銷管理環境威脅的分析
經濟金融全球化和我國加入WTO，使我國商業銀行市場營銷環境發生了深刻的變化，我國商業銀行在面臨更多發展機遇的同時，也面臨很大的威脅。
2.1外資商業銀行的挑戰在WTO框架下，外資銀行在華設立分支機構的地域限制逐漸被取消，外資銀行進入中國市場的速度將進一步加快，對中國商業銀行的業務發展構成了巨大的威脅：首先，外資銀行將與國內商業銀行爭奪資金來源。其次，外資銀行在外匯業務和國際業務中具有明顯的優勢。由于外資銀行具有資金實力雄厚、服務方式靈活、具有廣泛的全球分銷網絡、銀行營銷管理水平高、制度完善等優勢，今后將會有許多有利潤增長點的國際結算業務和外幣業務流失到外資銀行。短期內，外資銀行將在外匯市場上爭奪相當部分市場。最后，外資銀行將與中國商業銀行爭奪人才資源。目前中國商業銀行的工資待遇大大低于外資銀行，且外資銀行還為員工提供到國外培訓的機會，用人制度靈活，競爭公平，獎罰分明，人才施展才華的機會多，空間大，這勢必會使中國商業銀行的許多業務骨于流向外資銀行。
2.2經營理念和機制的限制表1顯示了中國商業銀行與外資銀行經營理念與機制的比較。我國商業銀行分業經營制度在計劃體制下對我國整頓金融秩序、保護投資者利益、提高金融體系整體效益、防范金融風險起到了較好作用。但從實踐看，銀行分業會使經營手段匱乏，業務拓展空間有限，經營風險集中。在WTO框架下，與外資銀行混業經營體制并存，不利于中國商業銀行靈活有效地進行資產組合與風險分散，建立內部穩定機制；不利于銀行進入國際市場競爭，以及在國際市場形成有一定優勢的銀企集團。如果不改革我國分業經營管理體制，外資銀行的混業經營會對中國商業銀行發展構成巨大的體制挑戰。
表1中國商業銀行與外資銀行經營理念及機制的比較
中國商業銀行外資銀行
監管模式分業經營、分業管理混業經營
經營管理體制總分行制重點在網絡化管理
確定銀行規模的標準總資產額銀行的一級資本
經營理念以銀行為本、銷售導向經客戶為本、銷售導向
經營重點吸收存款發放貨款：重點客戶
貸款的保證方式第三方擔保借款人的信用和經濟實力
資料來源：胡海鷗等．“中外銀行經營理念與機制的比較”，《城市金融報》，2002年1月20日
2.3經營空間和利差空間的收縮從經營空間來看，非銀行金融機構和證券市場的發展，將使社會融資渠道發生巨大變化，這必將導致商業銀行經營空間的進一步萎縮。一方面，我國非銀行金融機構得到了迅速發展。這些非銀行機構的發展分流了很大部分社會資金，使商業銀行的資金來源進一步萎縮。隨著非銀行金融機構的進一步發展，這種萎縮還會逐步加深。另一方面，我國證券市場正處于不斷深化發展的進程中，過去20多年，我國證券市場得到了快速發展。因而銀行貸款業務必將隨著融資渠道的增多而相對縮小。這對于以傳統業務為主的中國商業銀行在業務經營上提出了巨大的挑戰。據人民銀行2006年第4季度全國城鎮儲戶問卷調查綜述顯示，居民儲蓄意向減弱，銀行存款趨于短期化，除股票外，購買國債、保險、基金等金融資產的居民大量增加，1/5的居民有意改變現有的金融資產結構，進一步提高投資比重。
綜上所述，商業銀行只有通過分析經濟金融的宏觀和微觀環境變化，才能在銀行的營銷管理工作中牢牢把握住戰略性機遇和自身的優勢，趨利避害，增強市場營銷管理的系統性、前瞻性和成功性。
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（一）經營機構大量增加，競爭日趨激烈
隨著對票據業務認識的逐漸提高，各家商業銀行紛紛將票據業務作為拓寬收入來源、調整資產結構、降低資產風險的主要業務品種，全力投入票據業務的拓展工作。目前，部分農信社、城市商業銀行經人民銀行批準，也相繼開辦了票據業務。經營機構大量增加，導致票據業務競爭日益升溫。
（二）市場利率持續走低，盈利空間不斷縮小
同業競爭的加劇，導致近兩年票據市場利率持續下行。從直貼業務來看，在一些經營機構重規模、輕效益的錯誤導向下，價格的非理性競爭現象較為嚴重，不少地區的直貼利率已與人行再貼現利率持平，個別銀行甚至還以低于法定利率的價格來爭奪票源。轉貼現方面，各家銀行為了搶占市場，市場利率一路走低，已接近貨幣市場平均利率水平。
（三）產品競爭逐漸取代了價格競爭
由于傳統票據業務的經營收益不斷降低，為搶占競爭先機，各銀行紛紛加大了產品研發力度。如民生銀行推出的買方付息票據、保理業務、外匯票據買斷業務，深圳發展銀行的票據拆零、質押開票、商票保貼，中信銀行的商業發票貼現方案等，在業務創新方面做了大膽的嘗試，同時也取得了較好的成績
總體來看，雖然我國票據市場仍將保持快速發展態勢，但激烈的市場競爭導致了票據業務盈利空間大幅收窄。商業銀行必須因勢而變，及時調整經營思路，變更傳統的經營模式。
二、商業銀行采取集約化經營模式的原因
2000年11月，中國第一家票據業務專營機構——中國工商銀行票據營業部在上海誕生，標志著我國商業銀行的票據業務步入了一個專業化、集約化經營的新階段。此后，其他銀行紛紛仿效，相繼成立了票據中心、票據支行等專營機構，票據經營模式改革在全國范圍內展開。商業銀行對集約化經營模式的選擇，既有微觀理由，也有宏觀原因。
（一）集約化經營模式是商業銀行自身發展的需要
由于票據業務專業性強、風險集中、業務連續性強和涉及面廣，傳統的分散經營模式既不利于風險的集中控制，也不利于經營成本的降低和經營創新的推進。而且，如果票據業務分散在支行網點，一方面，商業票據能否貼現、貼現額度大小，都要經銀行信貸部門審批，手續繁瑣；另一方面，再貼現、轉貼現業務通常集中在銀行資金部門辦理，如果兩者溝通不順，容易出現信息滯后和業務脫節。而集約化經營既能發揮支行網點業務輻射面廣的特點，又能體現專業化分工的優勢。通過集中辦理票據承兌、貼現、轉貼現業務，既可以強化業務風險控制，還能通過整合系統內資源，提高業務效率和規模效益，降低交易成本，加快業務創新，為票據業務的持續發展提供組織保障和后續動力。
（二）集約化經營模式也是票據市場發展的需要
高效率的票據市場，必須有健全的票據流通和轉讓的組織體系。雖然我國票據業務近幾年發展迅速，但票據市場總體流通規模仍然偏小，交易不活躍。大量票據在承兌和產品到貨付款之前還沒有真正流動起來，商業承兌匯票業務發展緩慢，在一定程度上也影響了企業持有票據的積極性。此外，有的銀行仍把票據業務視作貸款的一部分，在業務拓展中以直貼為主，不重視再貼現與轉貼現業務。產生這些情況的原因，主要是票據二級市場仍不發達，缺少票據市場中的造市商——專業性的票據經營機構。從國外的發展來看，專業性的票據機構作用非常重要，它不僅可以加速票據流動，加快資金周轉，活躍票據市場交易；還有利于推進票據利率的市場化，促進供需雙方自主入市、自動議價、自愿成交，形成真正的市場利率。因此，商業銀行由分散經營轉向集約化經營，逐步建立專業性的票據經營機構，是我國票據市場發展的必然。
（三）從實例來看
工商銀行自建立票據營業部以來，票據業務實現了迅猛發展。據統計，2002年全年累計實現交易1319億元，比2001年增長17%；票據日均余額245億元，同比增長88%，并且沒有產生一筆不良資產；全年實現撥備前利潤1億元，人均創利158萬元。除了工行這樣實力雄厚的國有商業銀行外，一些中小股份制商業銀行也開始積極推行票據集約化經營改革，成效顯著。以招商銀行為例，2002年該行推出了票據集約化經營改革方案：先在部分地區成立票據中心，再自下而上，以點帶面，逐步實現全行的集約化經營。自推出改革方案以來，該行票據業務發展迅速，2002年累計辦理票據貼現逾1500億，較上年增長62%；全年實現利息收入11.5億元，同比增長12%；年末票據貼現余額331億元，比年初增長78%；貼現不良率接近于零。這些銀行良好的發展態勢著實體現了集約化經營改革的成效。
三、商業銀行實行集約化經營模式應注意的問題
綜上所述，順應票據市場變化，改變傳統的分散經營模式是商業銀行的必然選擇。在推進集約化經營改革的同時，要注意處理好以下幾個問題。
（一）要立足實際，選擇適當的集約化經營模式
由于各銀行票據業務經營基礎及發展狀況不同，營運體制和資金調度能力差別較大，在推進集約化經營改革中，商業銀行要根據自身實際，選擇適當的經營模式。對于業務基礎較好，資金管理和調度能力較強的商業銀行，可以直接在總部建立票據總中心，然后自上而下地推進集約化經營。對于業務量較小，管理能力相對較弱的銀行來說，可以先在一些票據市場較為發達、輻射能力較強、業務基礎較好的地區設立票據分中心，實現票據業務專營；待條件成熟，再設立票據總中心，實行全行票據業務的集中化、專業化運作和業務垂直管理。
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（三）內部資源分析新時期我國商業銀行的內部資源主要有六大劣勢，一是總體資產的質量有待提高，不良資產過多，成了銀行發展的沉重負擔，缺乏多樣化的融資手段，造成總體資產不足。二是缺乏合理的股權結構，內部控制能力不強，抗風險能力較差，公司制度不夠完善。三是缺乏特色業務，市場定位模糊，與國有銀行存在業務重疊。四是缺乏科學的信貸資產體系，經營結構不合理，貸款在時間和范圍上集中度過高。五是與國有銀行相比，商業銀行總體規模較小，服務范圍有限。六是從業人員素質有待提高，對產品的開發、利用和創新能力較低。我國商業銀行雖然存在著以上劣勢，但總體發展態勢良好，這主要是由于，商業銀行在內部資源方面存在以下兩大優勢：一是與區域經濟聯系密切，大部分商業銀行與地方性企業保持著良好的合作關系，準確地掌握著地區企業的經營成效和資信狀況，并據此提供相關服務和幫助。二是經營方式靈活多變，可以根據市場的變化迅速的做出反應，擬定對應策略，這對急需資金支持的企業無疑產生了巨大的吸引力。
二、新時期我國商業銀行的市場定位及戰略選擇
通過以上分析不難發現，新時期我國商業銀行在外部環境、競爭環境和內部資源等方面，雖然存在著優勢和潛力，但同時也存在著較多的問題和劣勢，尤其是商業銀行市場定位不夠清晰，極大地降低了自身的競爭力。因此，新時期我國商業銀行若要取得長足進步，就必須及時進行市場定位，做出合理的戰略選擇。筆者根據多年研究經驗，認為新時期我國商業銀行的市場定位和戰略選擇可以從以下方面入手。
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一、銀行業市場營銷的提出
長期以來，銀行業作為經營貨幣的特殊企業，具有很強的壟斷性，在市場交易中處于主導地位，缺乏實施營銷策略的內在動力。20世紀60年代后期，隨著金融自由化的蔓延，企業的直接融資逐漸盛行，使銀行的金融中介地位大為動搖，商業銀行之間的競爭也日益激烈，歐美的商業銀行開始嘗試用市場營銷原理指導經營管理，在實踐中取得了良好的經營績效。但是，當時市場營銷在銀行業務中的應用還是淺層次的，主要以廣告促銷為主。到了20世紀70年代，西方銀行業以金融工具創新為契機，對延續一個多世紀的銀行常規管理方式提出質疑，從而，市場營銷在銀行業的應用成為廣泛話題。到20世紀80年代，以美國為首的西方銀行業已把工商業市場營銷的精髓應用于銀行管理，市場營銷便成為能有效協調內部各部門和反饋外部市場信息的分析、規范、控制系統。
商業銀行市場營銷在我國出現是在上世紀90年代。我國銀行業正經歷一場從未有過的根本性變革：國有銀行向商業銀行轉換，非國有商業銀行、非銀行金融機構逐步發展壯大，外資銀行開始逐步進入。我國金融市場競爭日趨激烈，銀行服務由“賣方市場”向“買方市場”轉變。為了適應這種變革，市場營銷作為銀行經營管理的一種全新理論和方法，在我國銀行業受到了推崇和積極的運用。
二、我國商業銀行市場營銷的現狀及存在的誤區
（一）當前的現狀
我國商業銀行業經過近年來的演變與發展，初步形成與市場相適應的業務拓展，同時也反映出與營銷管理不相適應的問題。表現在：國有商業銀行還未真正引進營銷管理，沒有真正建起市場營銷理念；我國商業銀行在應用市場營銷上還只是淺層次的，沒有形成完整的商業銀行市場營銷體制；以服務質量為核心的服務營銷沒有得到有效的開展；商業銀行的金融工具創新尚未大力開拓。
近年來的金融創新主要表現在存款、儲蓄的諸多新品種上，一大批適合于中國實情的金融創新尚未引進、開發投放市場。可以說，我國商業銀行在營銷管理理念和水平上處于幼稚期，業務發展不全面、不系統、遠沒有體現出長遠發展戰略。
（二）存在的誤區
目前我國商業銀行的市場還存在許多誤區，主要有：強調金融產品營銷，忽視服務營銷；熱衷于不斷創新金融產品，忽視了引導客戶進行消費；重視市場競爭，忽視自身準確的目標市場定位；側重存款營銷，忽視貸款及其他業務的組合營銷；片面追求“拉關系”，忽視真正意義的關系市場營銷；偏執于銀行的“外包裝”，忽視真正意義的形象建設等。
三、商業銀行實施市場營銷的建議與對策
（一）加強商業銀行市場營銷觀念的教育
我國商業銀行市場營銷剛剛起步，雖已取得了一定的成效，但是營銷知識的普及和營銷人才的培養工作仍顯薄弱，亟待加強。一些人至今對營銷與市場、營銷與推銷的區別等最基本的概念缺乏導致工作的被動。因此，商業銀行必須加強對員工特別是營銷人員在營銷業務知識方面的培訓教育工作。
（二）推行全面市場營銷管理策略
推行全面市場管理策略，就是要求商業銀行改變把營銷應用在淺層次表面的做法。改變簡單地、隨潮流地、被動地運用廣告等淺層次的促銷活動的特點，建立、健全完整的系統的營銷管理體系。市場營銷計劃、實施、控制應成為銀行經營活動中自覺的主動的經營行為。具體地說，就是不能把市場營銷看作是單個的廣告、促銷、創新或定位、而必須把它們作為一個整體來看待。為充分了解市場并掌握客戶要求，銀行要對營銷環境進行認真的分析、預測，為使銀行的營銷目標符合其全面戰略，銀行要編制出合理的營銷計劃，包括短期計劃與中長期計劃。有了營銷戰略與計劃后，商業銀行要靈活運用產品、價格、促銷與分銷組合策略來實施計劃。同時由于市場的不確定性及營銷工作人員的能力限制，在營銷過程中為保證營銷目標的實現，必須對營銷工作實施全面的控制。營銷管理應協調銀行各部門關系，激勵各部門員工的營銷積極性，共同以顧客需求和滿意為營業宗旨，達到為顧客提供最佳服務和為組織創造理想利潤的經營目標。（三）實施服務營銷和關系營銷
首先，商業銀行實施服務營銷，在觀念上應當樹立服務質量的有效延伸的思想。銀行作為金融服務業更應重視搞好優質服務。商業銀行要不斷提高服務質量，只有優質的服務才能更好地滿足顧客的需要，也才能得到顧客的長期支持和合作。其次，銀行應最大限度地滿足客戶的需求。不斷制定新的服務項目、服務目標，追求周到、迅速、準確、安全、便利、熱情的服務，同客戶建立良好的關系。
實施關系市場營銷，也是商業銀行“以顧客為導向”開展營銷工作的一個重要方面。關系市場營銷是指企業與其顧客、分銷商、經銷商、供應商等相關組織或個人建立、保持并加強關系。通過互利交換及共同履行諾言，使有關各方實現各自的目的。保持并發展與客戶的長期關系是關系市場營銷的核心內容。
要做好關系營銷，商業
銀行應做好以下幾點：首先，應積極維持和發展忠誠客戶。市場競爭的實質是爭奪客戶，客戶忠誠于銀行上營銷追求的理想境界。其次，應發展與競爭者的合作關系，避免無益競爭，達到雙贏雙勝目的。再次，應協調銀行同政府機構間的關系，努力爭取政府的理解和支持，為銀行營銷活動創造一個良好的外部環境。
（四）以金融創新為核心，提高商業銀行的競爭力
根據我國商業銀行目前的發展狀況，應主要從兩個方面推進金融產品創新：第一，大力推進產品創新。今后一個時期，產品創新要突出中間業務和個人消費信貸業務。繼續以信用卡、儲蓄卡為媒介，發展電子貨幣、網上支付、工資、代收公用事業費等中間業務；發展理財和商人銀行業務；進一步發展證券市場、保險市場、基金托管、中小銀行支付結算等業務；大力發展信用證、國際結算、外匯買賣及衍生產品；大力發展以住房信貸、汽車信貸、教育消費信貸、大額消費品信貸及旅游信貸等個人消費信貸業務。第二，積極創新服務方式。結合國情，創新客戶服務模式，提高客戶服務水平，穩定客戶關系；創新服務內容，積極滿足客戶的需求。
（五）樹立整合營銷觀念，塑造、宣傳商業銀行品牌形象
整合營銷是一種從用于營銷的每一元中獲取最佳效果的溝通戰略。該觀念認為，從各種媒介傳遞同樣的信息可以達到最佳溝通效果。銀行應經由廣義的媒介如大眾傳媒、員工媒介（員工服務態度、質量、工作效率等），有形設施（環境、外包裝等）傳達銀行信息，宣傳銀行的良好形象。
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(一)商業銀行市場營銷
1.市場營銷的含義
市場營銷是企業創造、溝通與傳送價值給顧客，并為顧客、客戶、合作伙伴以及整個社會帶來價值的一系列活動、過程和體系，是企業經營顧客關系以便讓組織與其利益關系人受益的一種組織功能與程序。
2.商業銀行市場營銷的含義
商業銀行市場營銷是指以提供經營貨幣或提供金融服務的企業，為了獲得利潤而采取的促進銀行服務業的管理活動。
(二)我國商業銀行市場營銷現狀
我國加入WTO后，外國銀行紛紛進入我國國內金融市場，國內商業銀行面臨著新的挑戰和競爭，商業銀行競爭機制發生了相應的轉變。在新的競爭格局下，新建商業銀行數量的不斷增加和外資銀行的陸續進入，使整個商業銀行群體在經營中所面臨的競爭壓力越來越大。“商業銀行市場營銷”作為競爭新策略，開始受到各金融機構的重視和青睞。商業銀行市場營銷的概念、策略也不斷被各大商業銀行采納、運用。銀行業間的市場營銷競爭格局已經形成。
1.商業銀行的日常經營活動發生了改變。各商業銀行在開展日常經營業務的同時，開始注重市場營銷定位，圍繞自身業務范圍開展適合的市場定位和客戶定位，以提高市場份額。競爭的方式不再是如何提高儲蓄率、貸款率而是開展業務種類繁多的新的金融服務業，以吸引顧客。
2.商業銀行開始注重營銷活動。各商業銀行通過廣告和人員宣傳，不斷推廣自己的新業務。在進行業務宣傳時，各商業銀行不僅加強了與政府、事業單位、企業及個人的聯系，還通過各種公益活動來促進業務的宣傳，從而提高市場份額，使本行的影響和知名度有所提高，業務數量有所增長。
二、商業營銷市場營銷中存在的問題
雖然各大商業銀行在新的競爭格局中，紛紛采用市場營銷方式擴大市場份額，提高市場競爭力。但是，在實際的市場營銷中，仍然存在著一定的不足。
1.商業銀行市場營銷意識不充分，重視力度不夠。為適應新形勢的競爭需要，各商業銀行紛紛采取了一系列營銷措施促進金融市場營銷業務的開展。比如，新產品的開發、運用多種營銷手段和媒介等。但是在具體的實施過程中，由于各商業銀行對市場營銷理論認識不深刻，實踐經驗不足，導致了營銷活動效果不理想，目標市場沒有開發出來。
2.商業銀行的營銷活動只重視市場競爭，忽略了目標市場的定位和開發。定位目標市場是營銷活動的主要內容，只有準確的市場定位，營銷活動才能準備的開展。目前，商業銀行開展的市場營銷活動，只為了提高競爭力，只進行業務宣傳，忽視了目標市場的定位。市場定位不準確，營銷策略無法發揮其競爭優勢。
3.金融市場營銷活動缺乏創新性，市場開發和業務開發具有隨意性和盲目性。目前，商業銀行之間的營銷活動主要是開發新產品。新產品的開發過程中，各商業銀行沒有讓消費者真正認識到不同業務的區別，從而使消費者無從選擇，最終導致銀行新業務開發失敗，市場份額降低。
4.金融市場營銷活動只注重金融業務“產品包裝”，缺乏金融產品的市場定位和產品的“企業形象定位”。各商業銀行在開展市場營銷活動時，只關注銀行業務的具體內容，僅依靠提高業務量促進競爭，而忽視了商業銀行企業文化、企業理念、員工素質的提升，最終導致銀行業的整體形象沒有得到提高，影響了競爭力。5.商業銀行在開展金融業務市場營銷活動時，往往利用個人或企業關系促進營銷，而忽視了真正意義上的企業“公關營銷”。商業銀行之間為了完成金融業務，往往依靠個人或銀行的關系戶來完成業務量，與客戶之間的真正交流不到位，無法與客戶溝通，無法建立公關營銷。最終導致商業銀行與客戶的公共關系惡化，不利于銀行業的發展。
三、我國商業銀行市場營銷對策
為適應金融業市場營銷的發展，商業銀行必須結合自身的業務狀況和業務特點，制定適應新競爭環境的市場營銷策略。
(一)樹立現代營銷觀念，創造和改善外部環境
商業銀行樹立營銷觀念主要表現在以下兩個方面：其一，商業銀行要樹立客戶至上的市場營銷理念，堅持以為客戶提供資金需求者服務，以為顧客提供資金供應為業務中心的市場營銷觀念；其二，商業銀行要樹立全球金融經濟一體化的經營思想和管理理念。1.各商業銀行應建立、健全金融市場體系，完善金融市場體制。商業銀行不僅要大力開發金融市場，還要積極拓展融資方式和融資渠道，方便消費者獲得投資資金。同時，創新金融業務，正確引導金融業務的開展，開發獨具特色的金融業務，提高業務量。2.建立和健全金融法制，規范金融立法和執法工作。我國應該加快商業銀行的立法進程，通過修訂和完善以往的金融法規加快金融業的法制建設；同時，對交易安全、金融犯罪等相關條款進行修訂或新建，以保證金融業務的開展，為金融業創造一個安全的從業環境。
(二)正確選擇目標市場，準確進行市場定位
根據各商業銀行的特點和業務實際，商業銀行在開展金融市場營銷業務時，應立足行業現狀，準確選擇目標市場，進行行業定位和市場定位，從而選擇目標顧客。在目標市場定位中，要選擇最有利于銀行業開展業務的市場和顧客，以這部分顧客的實際需要來創新金融業務，從而提高市場份額，提高市場競爭力。
(三)加大金融創新力度金融創新
是指金融機構變更現有的金融體制和增加新的金融工具，以獲取現有的金融體制和金融工具所無法取得的潛在利潤的過程金融創新包括金融制度創新、金融市場創新、金融產品創新、金融機構創新、金融資源創新、金融科技創新和金融管理創新等。金融創新主要是金融產品創新。金融產品的形式是客戶所要求的產品種類、特色、方式、質量和信譽，使客戶方便、安全、盈利。只有創新金融產品，商業銀行的核心競爭力才能凸顯出來。
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一、利率市場化給商業銀行帶來的影響
(一)利率市場化將使商業銀行競爭加劇､利潤下降
目前,我國選擇了在維持銀行基本存貸利差條件下控制存款利率上限和貸款利率下限的方式,這種限制金融資源配置的做法在很大程度上是為了保證商業銀行主要是國有銀行輕易獲取高利潤｡但被管制的利率一旦放開,金融機構存貸款的競爭加劇,利差縮小導致銀行利潤下降｡而且目前我國銀行業的業務單一,存貸利差收入是主要利潤來源,這無疑構成對商業銀行的致命打擊｡
(二)利率市場化下傳統的業務結構和客戶結構不能適應市場化的發展
長期以來,我國商業銀行都采用以傳統的存貸款業務為核心､經營利潤嚴重依賴利息收入､業務發展過度依賴大中型公司客戶的經營模式,形成了商業銀行業務結構､客戶結構､信貸投向嚴重“同質化”的狀況｡利率管制放開后,單一存貸利差收入不能滿足銀行生存的需要,迫切要求商業銀行調整經營戰略及業務結構,使其面臨的風險和壓力都將增加｡
(三)利率風險將成為商業銀行面對的主要風險
利率風險是指由于利率的波動致使資產收益與價值相對于負債成本和價值發生不對稱變化而造成銀行損失收入和資產的風險｡根據商業銀行的現狀,利率市場化下我國商業銀行可能面臨的利率風險主要有:利率結構風險､收益曲線風險､選擇權風險和信用風險｡
1.利率結構風險
存貸款利率波動不一致導致利率結構風險,通常表現為兩種形式:一是在存貸款利率波動幅度不一致的情況下,存貸款利差縮小導致銀行凈利息收入減少;二是在短期存貸利差波動與長期存貸利差波動幅度不一致的情況下,由于這種不一致與銀行資產負債結構不相協調而導致凈利息收入減少｡這種風險在我國外幣市場已經初見端倪,其主要是由于大額外幣存款利率由銀行自行定價,而銀行又把利率水平高低作為爭奪市場份額和擴大資產規模的手段,這就在客觀上會引發存款利率上升幅度遠高于貸款利率上升幅度,利率結構風險逐步顯現的問題｡
2.收益曲線風險
收益變動風險是指由于商業銀行自身資產､負債期限結構不匹配導致的收益不確定性｡當利率敏感性資產大于利率敏感性負債,隨著利率上浮,銀行將增加收益?鴉反之,當利率敏感性資產小于利率敏感性負債,銀行收益將隨利率上浮而減少,隨著利率下調而增加｡這就意味著利率波動使得利率風險具有現實可能性,在利率波動頻繁而又缺乏相應風險管理的情況下,銀行就可能遭受嚴重的風險損失｡尤其是我國商業銀行長期處于資金剩余狀態?穴自然有“惜貸”的原因?雪,大部分存差資金都上存中央銀行或投資于國債,而一旦利率上升,銀行的國債投資將大幅貶值,由此可能給我國商業銀行帶來巨大損失｡
3.選擇權風險
選擇權風險是指利率波動下,由于客戶行使存貸款選擇權而使銀行承擔的利率風險｡根據我國現行利率政策,客戶可根據意愿決定是否提前支取存款(償還貸款),當利率上升時,存款客戶可通過提前支取再投入的方式套取較高利率;當利率下降時,貸款客戶可以以該期低利率新貸款提前償還該期以前高利率貸款｡雖然有協議規定貸款不能隨意提前還款或收回,但在實際工作中,優勢客戶還是常常在利率下調時要求提前還款再以較低利率再貸款｡尤其是近年來我國利率連續下調,客戶提前還款更是屢見不鮮｡利率管制放開后,利率波動頻繁,無疑商業銀行將面臨著較大的選擇權風險｡
4.信用風險
由于發展中國家普遍存在金融抑制(即實際利率被政府限制和管制,處于非常低的水平甚至經常為負值),利率市場化往往會導致被壓抑的實際利率水平上升,而實際利率上升之后,由于金融市場普遍存在著信息不對稱,通常就會導致信貸市場的逆向選擇和逆向激勵,從而加大整體信用風險｡二、商業銀行應對利率市場化的策略
1.建立合理的金融產品定價機制
利率市場化下,貸款利率成為貸款市場競爭的關鍵因素｡貸款定價過高會在同業競爭中處于劣勢,反之,則可能使競爭到的貸款業務無利可圖｡因此,建立科學合理的貸款定價機制,是商業銀行應對利率市場化的迫切需要｡各商業銀行應該在市場基準利率基礎上參照合理的成本收益方法確定本行的基準利率水平,同時,使用客戶盈利分析模型確定對不同客戶的利率水平｡在確定存貸款利率水平時,應綜合考慮風險補償､費用分攤､客戶讓利幅度､產品收益相關性及因提前還款､違約和展期等導致必要的價格調整等因素,最終確定價格水平｡
2.積極推進利率風險管理體系建設
針對目前商業銀行的風險管理現狀及利率市場化的要求,應努力作好以下幾方面工作:第一,制定科學的利率研究與決策機制,實行以利率風險管理為中心的資產負債管理｡這就要求商業銀行設立專門的利率風險管理部門來進行風險管理｡第二,建立利率風險管理的基本流程｡國際上通行的基本流程一般都包括識別､計量､處理和評價四個階段,因此,我國商業銀行也應借鑒全球銀行業在利率風險管理中的有益經驗,使銀行盡可能地將風險限制在預設和可控的范圍之內｡;第三,積極推行利率風險管理工具的開發和運用｡
3.大力拓展中間業務和表外業務,努力實現經營與收益的多元化
中間業務是指不構成銀行表內資產與負債､形成銀行非利息收入的業務｡發展中間業務既能降低對單一存貸業務的依賴又能有效抵御利率波動的影響｡而表外業務如為企業提供咨詢､投資決策､基金托管等則可為銀行業提供更大的利潤空間｡
4.培養和引進利率風險管理人才
在西方商業銀行中,一支掌握并能靈活運用現代利率風險管理技能和方法的隊伍起著重要的作用｡而我國的商業銀行利率長期處于央行管制的保護下,銀行從業人員沒有利率風險意識,缺少利率風險基本原理和控制技術的專業知識｡因此,在我國推進利率市場化的進程中,各商業銀行應對從業人員進行定期的專業培訓,強化其風險意識;同時,還應積極主動地從國外金融機構引進高素質､有經驗的利率風險管理人才,增加行業競爭的砝碼｡
5.借鑒國外發達國家利率市場化的經驗
幾乎所有的發達國家和大部分發展中國家都實現了利率市場化｡實踐證明,國外利率市場化確實使許多國家從中受益,金融效率得到了提高,資金分配得到了優化,整個經濟､金融系統得到了改善｡但也有一些國家在利率市場化后出現了銀行倒閉數量增加,甚至出現了金融危機的情況｡因此,國外利率市場化的經驗對我國商業銀行具有重要的現實意義｡
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篇7
一些國際性大銀行早就有成熟的營銷理念，而且在買方市場逐漸形成的過程中，西方發達國家商業銀行的營銷觀念在不斷更新。進入90年代以后提出并樹立了“全方位客戶滿意度”的經營理念，在市場競爭中取得了很大的成功。
而我國商業銀行營銷理念雖然己有所引入，但還在逐步樹立的過程中。一方面一些國有商業銀行還不適應新形勢，沒有真正樹立起“以客戶為中心”的營銷觀念，在經營中仍帶有較深的計劃經濟痕跡。另一方面，不少銀行還簡單地把營銷與推銷等同起來，認為營銷就是作廣告、宣傳等，靠公關拉存款、拉客戶把產品推銷出去，不講效益。經營上沒有把市場營銷管理提高到總攬全局業務經營的高度來認識，沒有圍繞客戶的需求來進行整合和規劃。
2營銷機制的比較
發達國家商業銀行普遍建立了較為健全的市場研究機制和以客戶經理為主要載體的運行機制。比如花旗銀行不僅自身開展了大量的市場研究與發展工作，還聘請專門的管理顧問公司進行調研，建立了數據管理系統—CITIBASE，其中包含了潛在客戶名單與地址及其它重要的客戶信息等。而客戶經理制是目前國際上大商業銀行塑造企業形象和營銷業務的一種通行做法。
我國四大國有商業銀行均在總行建立了市場開發部，但在一級分行以下分支行普遍沒有這樣的組織機構，總體來說還沒有建立起一個各部門有機聯系有效運行的市場營銷組織結構體系，尤其缺乏市場調研機制和客戶信息反饋及研發機制，缺乏專門的營銷管理機構。客戶經理制度剛剛起步，前臺營銷與后臺保障部門聯動不夠，此外客戶經理的人員素質也有待進一步提高。
3營銷策略的比較
3.1產品策略比較西方發達國家商業銀行具有很強的產品創新和開發能力，利率市場化，并形成了較科學的金融產品成本核算定價系統、貸款定價體系、中間業務的定價體系等。花旗銀行規定每個產品部門每年必須有2項以上的新產品問世，并且要求集團每年新開發的產品要占全球金融新產品創新的三成以上。
我國商業銀行的發展，科技投入和金融創新步伐都有所加快，業務范圍和品種迅速增加，也能初步做到從客戶的角度出發，圍繞客戶的需求，不斷改進和開發一些新的金融產品和服務。但在產品策略的運用上跟西方先進銀行相比，仍有一定差距。主要表現在：國有銀行對傳統業務進行革新中，缺乏特色定位和技術含量及有效的激勵機制；己有的金融產品容易滿足現狀而沒有及時根據市場需求的變化作適當的改進，使原有客戶失去興趣；沒有充分了解本國金融市場的特點，缺少適應中國市場的有特色的金融產品；同業競爭不顧實力，盲目跟風，對某一新產品一擁而上，不重質量而對產品造成不良影響；營銷策略的選擇不夠靈活等等。同時，新產品技術含量較低，缺乏互相關聯和配套，導致產品創新成本高，利潤率低，創新速度趕不上消費者的需求增長。
.3.2價格策略的比較經過多年積累和科學計算，國外商業銀行已經普遍形成一套常規的費率表，而真正對某一客戶的某項業務的價格水平則要根據客戶的風險等級、該業務可以帶來的股本增值及資本消耗、操作風險、銀行內部的資金轉移價格、全面客戶關系等因素的分析，并通過客戶及業務的貢獻分析預測來綜合測算。這樣，客戶經理在營銷之前就可以對不同客戶不同業務的價格底線以及可能涉及的各種風險心中有數。既不會因價格不靈活喪失業務機會，也不會因競爭而不顧最低價格要求盲目發展業務。收益性、靈活性和科學性兼顧，同時還會將相應的風險控制貫穿在整個營銷過程。在實施價格策略過程中，國外銀行則顯得比較靈活，調整及時，計算精細。
目前我國國有商業銀行金融產品價格市場化驅使加強，但離形成真正的市場定價機制還有差距。就利率而言，由于目前我國利率沒有放開，商業銀行對企業、個人的存貸款利率都執行人民銀行規定的同一標準。雖然確定某些貸款利率可在上下限內浮動，但幅度相當有限。而從服務手續費來看，目前基本上也由中央銀行制訂標準，商業銀行一般只能照章行事，很少有變通余地。而在產品定價方面，商業銀行自身也缺乏研究，在業務定價方面還未建立科學的評價機制。.3分銷渠道的比較國外商業銀行基本建立了完善的金融機構網點、自動終端、網上銀行等立體交叉的分銷渠道。在機構網點方面，實施全球化戰略，將網點分布在全世界各地。隨著信息技術的發展，國外的銀行更注重利用網絡銀行、電話銀行、手機銀行、電子自主銀行等新型分銷工具，建立起便利的分銷渠道。幾乎所有的規模較大的商業銀行和非銀行金融機構擁有自己網站，同時開設電子服務窗口，為客戶提供外匯買賣、信用卡業務、企業金融、住房貸款、理財咨詢等個性化的服務。
我國國有商業銀行的分銷渠道發展快，但效能低，結構不合理，技術上也需要完善提高。改革開放以來，我國銀行分支機構增加較快，大型國有商業銀行的分支機構更是遍布全國各地，這對銀行業務量的增長也的確起到了一定的作用。但隨著時間的推移，也造成了同一地域機構重疊，分布密度過高等狀況，使銀行機構相互間的效能受到不同程度的抵耗，網點單產相對低下，有些網點甚至一直處于虧損狀態。此外我國銀行機構網點在國外的分布較少，在競爭全球性業務中處于不利的地位。
3.4促銷組合的比較發達國家的商業銀行十分注重品牌營銷，把品牌當作企業的無形財富，競爭力的綜合表現，通過內外結合的品牌管理，塑造鮮明的個性特征來吸引顧客。如全球最大的花旗銀行90年代初，就開始注意品牌形象，推出了“高效、方便、高質量”的卓越品牌—Citibank。花旗銀行聘請專家負責品牌形象設計，全面推行CIS戰略，通過這些努力，花旗銀行的標語：“不僅是VISA卡，而且是花旗銀行的VISA卡”得到了全世界的認同。
目前我國國有商業銀行均引入了CIS戰略，建立了統一的視覺標識，但是在品牌營銷上還存在定位不準，品牌不統一，執行把關不嚴。此外，在促銷方式上，選擇日益多元化，但組合策略運用不好。從廣告方式來看，目前各行普遍重視了廣告宣傳，所利用的廣告媒體種類增多，數量、質量有了一定的提高。從推銷方式來看，雖然推銷力度已有所增加，但推銷內容單調，相對成本高。從營業推廣方式看，各行采取了一些措施，但沒有形成別具一格的特色推廣。從公共關系來看，目前各行都加強了與政府、企事業單位和個人信息溝通和情感聯系，使本行的影響力和知名度有所提高，業務數量也進一步增加。但上述四種促銷方式的組合運用還顯欠缺，綜合促銷效果不是很理想。
通過中西方商業銀行市場營銷活動比較可以發現：市場營銷己經廣泛深入地滲透到商業銀行的經營管理全過程中。西方發達國家商業銀行在市場營銷中的經驗和做法具有一定普遍規律性，其科學性也在實踐中被驗證。我國國有商業銀行應從國外先進商業銀行的營銷觀念和策略中吸取有益的經驗，運用到經營和管理中，這將有助于國有商業銀行提高自身的經營管理水平和市場競爭力，進一步優化資源配置，提高經營效益，實現自我發展。
篇8
一、銀行業市場營銷的提出
長期以來，銀行業作為經營貨幣的特殊企業，具有很強的壟斷性，在市場交易中處于主導地位，缺乏實施營銷策略的內在動力。20世紀60年代后期，隨著金融自由化的蔓延，企業的直接融資逐漸盛行，使銀行的金融中介地位大為動搖，商業銀行之間的競爭也日益激烈，歐美的商業銀行開始嘗試用市場營銷原理指導經營管理，在實踐中取得了良好的經營績效。但是，當時市場營銷在銀行業務中的應用還是淺層次的，主要以廣告促銷為主。到了20世紀70年代，西方銀行業以金融工具創新為契機，對延續一個多世紀的銀行常規管理方式提出質疑，從而，市場營銷在銀行業的應用成為廣泛話題。到20世紀80年代，以美國為首的西方銀行業已把工商業市場營銷的精髓應用于銀行管理，市場營銷便成為能有效協調內部各部門和反饋外部市場信息的分析、規范、控制系統。
商業銀行市場營銷在我國出現是在上世紀90年代。我國銀行業正經歷一場從未有過的根本性變革：國有銀行向商業銀行轉換，非國有商業銀行、非銀行金融機構逐步發展壯大，外資銀行開始逐步進入。我國金融市場競爭日趨激烈，銀行服務由“賣方市場”向“買方市場”轉變。為了適應這種變革，市場營銷作為銀行經營管理的一種全新理論和方法，在我國銀行業受到了推崇和積極的運用。
二、我國商業銀行市場營銷的現狀及存在的誤區
（一）當前的現狀
我國商業銀行業經過近年來的演變與發展，初步形成與市場相適應的業務拓展，同時也反映出與營銷管理不相適應的問題。表現在：國有商業銀行還未真正引進營銷管理，沒有真正建起市場營銷理念；我國商業銀行在應用市場營銷上還只是淺層次的，沒有形成完整的商業銀行市場營銷體制；以服務質量為核心的服務營銷沒有得到有效的開展；商業銀行的金融工具創新尚未大力開拓。
近年來的金融創新主要表現在存款、儲蓄的諸多新品種上，一大批適合于中國實情的金融創新尚未引進、開發投放市場。可以說，我國商業銀行在營銷管理理念和水平上處于幼稚期，業務發展不全面、不系統、遠沒有體現出長遠發展戰略。
（二）存在的誤區
目前我國商業銀行的市場還存在許多誤區，主要有：強調金融產品營銷，忽視服務營銷；熱衷于不斷創新金融產品，忽視了引導客戶進行消費；重視市場競爭，忽視自身準確的目標市場定位；側重存款營銷，忽視貸款及其他業務的組合營銷；片面追求“拉關系”，忽視真正意義的關系市場營銷；偏執于銀行的“外包裝”，忽視真正意義的形象建設等。
三、商業銀行實施市場營銷的建議與對策
（一）加強商業銀行市場營銷觀念的教育
我國商業銀行市場營銷剛剛起步，雖已取得了一定的成效，但是營銷知識的普及和營銷人才的培養工作仍顯薄弱，亟待加強。一些人至今對營銷與市場、營銷與推銷的區別等最基本的概念缺乏導致工作的被動。因此，商業銀行必須加強對員工特別是營銷人員在營銷業務知識方面的培訓教育工作。
（二）推行全面市場營銷管理策略
推行全面市場管理策略，就是要求商業銀行改變把營銷應用在淺層次表面的做法。改變簡單地、隨潮流地、被動地運用廣告等淺層次的促銷活動的特點，建立、健全完整的系統的營銷管理體系。市場營銷計劃、實施、控制應成為銀行經營活動中自覺的主動的經營行為。具體地說，就是不能把市場營銷看作是單個的廣告、促銷、創新或定位、而必須把它們作為一個整體來看待。為充分了解市場并掌握客戶要求，銀行要對營銷環境進行認真的分析、預測，為使銀行的營銷目標符合其全面戰略，銀行要編制出合理的營銷計劃，包括短期計劃與中長期計劃。有了營銷戰略與計劃后，商業銀行要靈活運用產品、價格、促銷與分銷組合策略來實施計劃。同時由于市場的不確定性及營銷工作人員的能力限制，在營銷過程中為保證營銷目標的實現，必須對營銷工作實施全面的控制。營銷管理應協調銀行各部門關系，激勵各部門員工的營銷積極性，共同以顧客需求和滿意為營業宗旨，達到為顧客提供最佳服務和為組織創造理想利潤的經營目標。
（三）實施服務營銷和關系營銷
首先，商業銀行實施服務營銷，在觀念上應當樹立服務質量的有效延伸的思想。銀行作為金融服務業更應重視搞好優質服務。商業銀行要不斷提高服務質量，只有優質的服務才能更好地滿足顧客的需要，也才能得到顧客的長期支持和合作。其次，銀行應最大限度地滿足客戶的需求。不斷制定新的服務項目、服務目標，追求周到、迅速、準確、安全、便利、熱情的服務，同客戶建立良好的關系。
實施關系市場營銷，也是商業銀行“以顧客為導向”開展營銷工作的一個重要方面。關系市場營銷是指企業與其顧客、分銷商、經銷商、供應商等相關組織或個人建立、保持并加強關系。通過互利交換及共同履行諾言，使有關各方實現各自的目的。保持并發展與客戶的長期關系是關系市場營銷的核心內容。
要做好關系營銷，商業銀行應做好以下幾點：首先，應積極維持和發展忠誠客戶。市場競爭的實質是爭奪客戶，客戶忠誠于銀行上營銷追求的理想境界。其次，應發展與競爭者的合作關系，避免無益競爭，達到雙贏雙勝目的。再次，應協調銀行同政府機構間的關系，努力爭取政府的理解和支持，為銀行營銷活動創造一個良好的外部環境。
（四）以金融創新為核心，提高商業銀行的競爭力
根據我國商業銀行目前的發展狀況，應主要從兩個方面推進金融產品創新：第一，大力推進產品創新。今后一個時期，產品創新要突出中間業務和個人消費信貸業務。繼續以信用卡、儲蓄卡為媒介，發展電子貨幣、網上支付、工資、代收公用事業費等中間業務；發展理財和商人銀行業務；進一步發展證券市場、保險市場、基金托管、中小銀行支付結算等業務；大力發展信用證、國際結算、外匯買賣及衍生產品；大力發展以住房信貸、汽車信貸、教育消費信貸、大額消費品信貸及旅游信貸等個人消費信貸業務。第二，積極創新服務方式。結合國情，創新客戶服務模式，提高客戶服務水平，穩定客戶關系；創新服務內容，積極滿足客戶的需求。
（五）樹立整合營銷觀念，塑造、宣傳商業銀行品牌形象
整合營銷是一種從用于營銷的每一元中獲取最佳效果的溝通戰略。該觀念認為，從各種媒介傳遞同樣的信息可以達到最佳溝通效果。銀行應經由廣義的媒介如大眾傳媒、員工媒介（員工服務態度、質量、工作效率等），有形設施（環境、外包裝等）傳達銀行信息，宣傳銀行的良好形象。
篇9
（二）凈利息收入地位不斷下降。
存貸款利率完全市場化后，大銀行通過深入挖掘客戶金融需求，提升綜臺服務能力，大力發展中間業務，能夠弱化收入和利潤對利率的敏感性。香港2001年存款利率完全市場化后，恒生銀行和匯豐銀行凈服務費收入的比重均呈明顯的上升趨勢。2000至2013年，恒生銀行凈服務費與凈利息比由O.18升至0.32，最高時達到0.47；匯豐銀行升幅更大，由0.29升至0．50，最高時達到0.57，而2013年四大行的平均值為0.25，中間業務仍有很大拓展空間。
（三）存貸凈息差保持相對穩定。
通常認為，存貸款利率完全市場化將導致息差收窄，但從經驗看，大銀行可以保持穩定。2001年香港完成利率市場化，次年恒生銀行凈息差卻上升14個基點，近10年凈息差也是在特定區間內波動，并且波動性遠小于市場波動。匯豐銀行和恒生銀行的年波動性（標準差除以均值）分別為0.10和0.12，而同時期香港銀行同業隔夜拆出利率的年波動性要大得多，可達1.11。從統計上看，這是因為生息資產平均收益與付息負債平均成本高度相關（匯豐、恒生的相關系數均為0.99），有效緩沖和抵銷了市場波動。更深入地看，是銀行積極應對的結果，如優化存貸款定價、發展中間業務、拓展中小企業等。內地也表現出類似的特征，市場化定價的理財產品預期收益率與貸款利率的相關系數已由2010年前的0．69升至0.8l。
二、利率市場化下信貸管理發展的趨勢
（一）管理重心更趨向中小企業。
中小企業業務占比提升導致承擔的信用風險增加，信貸管理重心也面臨調整。一是建立防火墻，優化管理體制。在經濟下行期，中小企業容易集中暴露風險，為避免業務線之間的風險傳染，可將其劃歸專門的子公司或事業部經營。如匯豐銀行在向亞太其他地區擴張的同時，其旗下的恒生銀行事實上已成為匯豐服務香港中小企業的重要平臺。二是選好客戶，有效分散風險。中小企業客戶增加并不等于風險分散。如鋼貿貸款“市場+擔保公司+商戶”的模式將借款人“捆綁”在一起，風險傳染很快。因此，只有均衡拓展若干領域的中小企業，才能有效分散風險。三是配足力量，消除信息不對稱。中小企業業務更加依賴“軟信息”，需要大量人力投入。如工行每億元貸款對應員工人數約4.5人，而以小微企業業務為主的泰隆銀行則多達15人；以小額貸款為主的格萊珉銀行更是高達360人（折合人民幣）。
（二）業務發展更突出價值創造。
利率市場化下大銀行將更加注重風險與收益的平衡。一是風險管控“精耕細作、精打細算”。銀行風險排序更多考慮綜合回報，風險管控不僅是在“做與不做”之間劃底線，還須針對各類客戶潛心研究“怎么做”的信貸模式和策略。二是定價模型更加全面精確。在貸款期限、還款付息方式、違約概率、綜合回報、成本水平、損失比率、經營目標、市場供求等更多因素上體觀差異化。三是組合管理助力風險收益平衡。研究表明，金融機構資產回報差異有91%源于資產配置，僅不足9%可由市場時機和個案選擇來解釋。資產配置即屬于組合管理的范疇，同時，組合管理可以提高銀行抵御系統性風險的能力。
（三）風險管控更注重利率風險。
利率市場化下，銀行存貸款利率波動加大，需要更加關注利率波動對凈息差的不利影響。同時，為維持凈息差，經營機構存在縮短負債期限，拉長資產期限的動機，因此，商業銀行必將加強資產與負債在期限、金額和性質上的匹配，確保流動性充足。
三、利率市場化下信貸管理調整與創新
（一）調整信貸經營策略。
當前國內商業銀行主要信貸產品的價格和服務同質性較強，商業銀行普遍實施以提高市場份額為導向的經營策略，力求通過客戶數量及業務規模的增長來擴大市場占有率，獲得更多的利潤。而利率市場化下，銀行凈利息收入對利潤的貢獻和地位將逐步下降，尤其是部分傳統優質客戶的貸款利率可能會明顯下降。商業銀行必須適時調整經營理念，堅持以效益為核心的收益導向原則。一方面，要以銀行承兌匯票、貼現、信用證及貸款擔保承諾等表外業務為重點，加快營銷拓展力度，同時加快保險等有手續費收入的業務發展，不斷擴大利潤來源。另一方面，要加快信貸結構調整步伐，努力提升中小客戶貸款的占比，通過結構的調整不斷提高信貸資產的整體利率管理水平。此外，還要根據不斷變化的市場需求，加快表外產品的創新步伐，逐步形成有自身獨特優勢的品牌效應。
（二）建立合理定價機制。
在貸款利率的確定上，商業銀行要綜合考慮宏觀經濟運行的狀況、行業的發展和客戶自身的風險，綜合考慮包括利率優惠、費用分攤、提前還款和違約概率等因素，按照收益有效覆蓋成本和風險的原則，盡量減少利率與風險不匹配造成的損失。國內商業銀行要在實踐中逐步利用貸款的定價來體現自身的戰略選擇及客戶定位等思維，如對于所處競爭較為激烈區域的分支機構，可給予較為靈活的定價權限。
（三）推進產品組合優化。
在信貸產品及價格同質化的大背景下，商業銀行對客戶的成功營銷較多地依賴于服務及效率。商業銀行要加強信貸產品的組合與包裝，要利用自身現有的業務優勢，對大客戶提供諸如信息咨詢、財務顧問、理財服務等超值服務，來彌補貸款價格策略方面的不足，力爭以獨特的優勢產品和業務贏得客戶及市場。同時要提高信貸審批的效率，不斷完善信貸審批體制，優化信貸審批流程，切實提高服務實體經濟的工作效率。
篇10
（一）業務發展的科學規劃在當前農村商業銀行的信貸業務發展過程中，為了能夠實現我國貸款業務的透明化和制度化，并且要能夠讓客戶愿意接受來自農村商業銀行的信貸服務，從而能夠為客戶提供良好的外部市場環境。同時，農村商業銀行一定要樹立“以人為本”的營銷管理觀念。只有緊緊抓住地方經濟發展的重點企業和專業大戶，在實施面對面的貸款營銷活動。另外，在對個人業務方面，一定要能夠加強大客戶的開發力度，增加代收費項目，逐步培養個人客戶經理，并能從客戶經理的考核為主要的突破點，從而建立相對有效的貸款營銷考核方式，將一些懂業務、熟悉農情的員工充實到客戶經理當中來，這樣才能體現出“績”和“效”的關系，或者可以專門成立個人的理財中心，并能夠用專業化的理財知識為客戶進行精心服務。
（二）人力資源的整合發展規劃在當前的人力資源規劃方面，我們一定要能夠切實提高人才的配備能力，加大對優秀人才的引進力度，可以面向社會招聘高素質人才，并能夠根據自身業務發展的狀況來合理分配相應的人員，積極優化成員的知識結構和提高其專業化水平，才能更好地促進人才的合理規劃。還要加強對員工的培訓晉升渠道。在農村商業銀行當中，一定要有相應的專職培訓人員，可以地員工進行操作培訓，盡可能地提高員工的職業素養，同時強化對客戶服務的意識觀念。在積極地幫助員工進行職業生涯規劃，才能讓表現優秀的員工得到晉升的機會，為其創造良好的人才工作環境，實現我國農村商業銀行的健康穩定發展。
篇11
雖然利率市場化改革已經取得了一定的進展，但是目前我國的利率市場化水平仍然不高。由于存貸款利率未能完全放開，利率水平無法反映真實的資金供求，這在一定程度上使貨幣政策效果未能達到預期效果。更重要的是，由于存款利率無法突破上限管制，最近不斷上升的高通脹率使得居民實際存款利率為負的格局進一步形成，負利率導致的儲蓄財富縮水迫使資金從銀行體系流入資產市場、商品市場，從而加劇通脹壓力。因此，加快利率市場化改革步伐已成為共識。中央公布的十二五規劃建議中提到要穩步推進利率市場化改革，中國人民銀行行長周小川刊載文章稱，要有規劃、有步驟、堅定不移地推進利率市場化改革，利率市場化有利于體現金融機構在競爭性市場中的自主定價權，有利于金融機構為消費者提供各不相同的多樣化的金融產品和服務，也有利于宏觀調控的有效實施。
利率市場化對商業銀行的影響
1.利率市場化影響商業銀行定價機制
利率市場化后，金融產品定價將成為商業銀行一個非常重要的課題。客戶在選擇銀行時，除了從服務質量、金融產品促銷等方面進行考慮外，價格將是左右客戶決策的關鍵因素，定價策略無疑會在未來商業銀行發展戰略中扮演極其重要的角色。隨著利率自主決定空間的加大，商業銀行也更多的暴露在利率風險之中，如何準確地預測利率變動趨勢，合理確定具有競爭優勢的價格水平，如何科學地分配存貸款期限布局，保持最佳的利差水平，都將是一場嚴峻的考驗。
篇12
阻礙商業銀行推行管理會計的因素很多，既有諸如重經營輕管理的觀念障礙，也有整個銀行業管理素質和水平普遍不高的制約，還有商業銀行管理會計自身的技術性困難。就當前的情況來看，主要集中在以下幾個方面：
1.信息系統基礎落后。會計系統的本質是一個信息系統，管理會計也是如此。一方面，商業銀行管理會計系統為計劃、控制、決策和業績評價等部門解釋和提供信息，另一方面，它也需要財務會計、信貸管理、資產管理和統計等部門提供的信息。不僅如此，在評價信貸風險、市場風險以及評價產品、部門的經營業績時，還需要外部的金融市場、宏觀政策、行業分析和同業競爭等有關信息。而目前國內信息系統基礎還相當薄弱，不但許多經營管理急需的外部市場信息難以收集，還有待“金”字工程的展開，就連銀行內部的金融電子化工作也還很不完善，亟待加強。在這種情況下，要全面推行管理會計工作，其難度可想而知。這也在一定程度上構成管理會計工作遲遲得不到開展的一個理由。
2.現有成本資料和分析手段的欠缺。管理會計特別注重對成本的分析和管理，它以貫穿于經營管理各個活動中的成本——效益分析而著稱。商業銀行管理會計更有其獨特的要求。從國外的資料來看，他們十分注重分產品、分部門和分地區的盈利能力報告，而盈利是和成本相配比的，這就意味著相應的成本資料也要分產品、分部門和分地區。國內的商業銀行要做到這一點，面臨著許多困難。從實務的角度來說，原有的銀行會計工作流程沒有區分上述的成本，難以歸集分產品和分部門的成本和費用，也就難以與相應的收益相配比；從理論的角度來說，作為服務行業的商業銀行，其自身的業務特點也造成傳統的會計核算方法難以提供準確的成本信息，不可能象生產企業那樣，產品一出來，與之相關的生產成本信息就出來了。這也就是說，即使現有的銀行會計工作流程已經按照傳統會計方法的要求去做了，所得到的成本信息也不準確。而且傳統的管理會計所運用的變動成本法對于銀行業而言，也是力所難及的。
3.業績評價體系的合理性與有效性。雖然國內流行的管理會計教材中，對業績評價的講述不多，僅有的小部分內容也主要包含在責任會計等個別章節中關于責任成果的論述，但從國外的教材以及實務資料來看，國外商業銀行管理會計特別強調業績評價體系。從評價指標的選擇，評價內容的設定，乃至于整個評價體系，都有很周密的考慮，象哈佛大學著名的管理會計學者卡普蘭就以平衡記分法的設計和應用而著稱于世。就國內的實際而言，對于一個有效而合理的業績評價體系，不僅從業人員歡迎，認為它有助于使個人或部門的努力得到承認，而且也有利于管理人員對資源配置和風險控制的恰當管理。問題的關鍵是如何實現這個評價體系在合理性和有效性之間的平衡。這也是推行管理會計的一大難點，因為它不僅有技術因素的作用，更多的是人的因素以及部門之間的協調問題，僅僅依靠管理會計一種機制來做，困難是很大的。
4.內部轉移價格的確定。前已論及，管理會計特別注重成本和收益的配比，因此，恰當的內部轉移價格對于提高管理會計的運行效果而言，至關重要。然而，銀行內部各個單位和部門之間發生的轉移行為，并不象真正的市場行為那樣有一個客觀的交易市場存在，導致內部轉移價格的確定相當主觀，有時甚至是不合理的。對銀行來說，內部轉移價格的確定主要涉及內部資金轉移調撥定價和間接費用的分配兩大問題。當一個管理會計系統真正運行起來的時候，每個單位和部門出于對自身業績考核的考慮，都會關注每一項交易的收益和成本情況。顯然，不論是內部資金的轉移，還是間接費用的分配，都會直接影響考核單位的經濟利益，在這個問題上是很難有非市場性的行為可言的。內部轉移價格確定的實質是資源的合理分配。對于商業銀行來說，資源配置還涉及資金營運資產的分配、非盈利性資產成本的分配以及壞賬準備金的分配等問題，它們中的任何一個都是重要而棘手的。
二、商業銀行推行管理會計的重點
雖然在我國商業銀行中全面推行管理會計的困難還很大，但是商業銀行加強內部管理、提高經營水平的內在要求，以及逐步市場化和經濟全球化的外部壓力，都迫切要求在我國商業銀行推開這項工作。時不我待，問題的關鍵是抓住重點、循序漸進、實事求是地推行我國的商業銀行管理會計工作。當前，在推行銀行管理會計的過程中，應注意突出這樣幾個重點：
1.“一級法人、分級管理”體制下激勵約束機制的完善。“一級法人、分級管理”是目前我國商業銀行普遍采用的管理體制。按照國內的實際情況，在今后相當長的時期內，這種體制依然是我國商業銀行管理的主流體制。由于管理權距加長，造成普遍的“人”問題是這種體制的一大特點。具體而言，就是人利用其信息優勢，或者隱瞞利潤、虛報費用，或者賬外經營、資金體外循環，或者消極管理、不負責任等等。推行管理會計機制，既不能這種分級管理體制，也不能坐視種種“逆向選擇”或“道德風險”行為，任其蔓延。因此，強調商業銀行管理會計中的“人”問題，完善信息的收集、報告和檢查制度，將管理會計信息與分級管理結構、激勵約束機制結合起來，建立以管理會計信息為基礎的利益協調和“整合”機制，是當前推行商業銀行管理會計的重點之一。
2.資產負債比例管理制度的建立健全。隨著利率市場化進程的加快，國際通行的資產負債管理制度也最終會在我國的商業銀行業得到廣泛的實施。為了迎接這個時期的到來，建立健全目前的資產負債比例管理制度，積累經驗以提高商業銀行資產負債管理水平，顯得非常重要。這也因此構成推行商業銀行管理會計工作的一個重點。在利率市場化的背景下，商業銀行資產負債管理是對利率、流動性和資本充足性風險的管理。為了配合資產負債比例管理，商業銀行管理會計在加強預算控制、提高預測水平、強化成本管理的同時，要特別關注有關利率風險、信貸風險、流動性狀況的信息，做好利率決策、信貸資產分配的輔助決策工作，將分支機構資產負債比例管理的工作成績納入業績評價的范疇中。
3.利率——產品定價機制的強化。企業管理會計對成本管理的最終目的是為了給產品價格確定一個合理而有競爭力的價位，以使企業在市場競爭中處于相對有利的地位。在利率市場化的條件下，合理確定銀行的存貸款利率，也成為銀行管理會計的重要工作之一。同時，隨著金融創新的不斷豐富，會出現越來越多的金融產品，如何確定它們的成本，也直接關系到這些產品是否有競爭力和盈利能力。國外的商業銀行通常還要求管理會計能夠對客戶的盈利能力給予分析和評價，以做出是否應該維持、增加或收縮與該客戶的業務關系的決策。可以看到，要使管理會計真正發揮應有的效力，必須在加強成本分析和控制的基礎上，完善對利率——產品的定價機制，使成本管理工作切實落到為提高銀行經營效益服務的目標上來4.成本分析與控制的系統化。雖然目前普遍存在著信息系統基礎薄弱以及現有成本資料欠缺等因素的困擾，但是，要想真正開展管理會計工作，就絕不能忽視成本的分析與控制。否則，管理會計也就失去了其存在的基礎和價值。在目前的情況下，知難而上，加強商業銀行內部經營管理中的成本觀念，使成本控制的思想深入人心，扭轉重經營輕成本的不良思維模式，是使成本分析與控制思想系統化的重要工作。同時，采取一定的技術手段，充分挖掘現有的銀行會計所提供的成本資料為管理會計所用，形成制度化的運行機制也是可行的步驟之一。另外，對獨立核算的分支機構，在推行管理會計的過程前期，可以通過對經營收益與成本的配比分析，來加以考核，以引導整個系統提高對成本控制重要性的認識，從而有助于實現成本控制的觀念轉變和系統化。
5.項目投資管理的制度化。通常，人們把管理會計的功能概括為解析過去、控制現在和規劃未來，其中規劃的職能主要體現在對未來銷售、盈利、成本資金需求和供應等情況的預測，以及短期經營決策和長期投資決策。商業銀行的經營管理不同于生產企業，從控制成本、增加收益的角度來看，商業銀行管理會計的規劃職能主要體現在兩個方面：一是對利率走勢、成本、盈利能力、資金需求和供應以及部分金融產品的市場需求等的預測；二是對新產品開發等短期經營決策，以及大型電子設備購買、固定資產的購建、營業網點的建設等長期投資決策。特別是后者，由于需要大量的成本支出，并且可能對全行的未來發展戰略產生影響，在目前的情況下，便成為推行商業銀行管理會計的重點。為了在商業銀行管理會計中突出這方面的內容，我們暫把它統稱為項目投資管理。加強項目投資管理，應完善項目投資的可行性分析。在這個過程中，管理會計工作要突出項目投資的成本——效益分析，提倡采用現金流分析等國際通行的技術方法，切實落實項目投資的責任主體，并追蹤和控制項目進展，完成項目后評估，使得項目投資能夠為提高系統整體效益服務。
三、商業銀行推行管理會計的突破點
總結前文所述，考慮到目前的實際情況，筆者認為，緊緊圍繞上述的工作重點，在現時條件下，特別是以利率逐步市場化為契機，力爭在以下幾個方面有所突破，無疑有利于商業銀行管理會計工作的漸進式發展。
1.正確認識管理會計的作用和地位。國外商業銀行的實踐已經提示我們，管理會計有助于提升商業銀行的經營業績，完善系統內部的信息交流和溝通機制。管理會計不同于財務會計，也不等同于成本會計，它是現代企業管理理論、系統理論、行為科學、預測決策學與會計學相結合的產物。與財務會計相比，其最大的不同，在于管理會計重在管理，它是對企業內部各種管理信息進行的收集、整理、分析和報告。明確管理會計的重要作用和地位，是開展管理會計工作的前提。目前，我國商業銀行對管理會計工作的認識還很膚淺，還沒有專門的部門來負責這項工作。由此我們看到，一方面，通過系統的宣傳、培訓，來提高對管理會計工作的認同；另一方面，通過最高管理層的支持，以成立專門的管理會計部門為標志，是推進商業銀行管理會計工作的關鍵一步。
2.通過計算機技術，實現業務流程再造。當前，銀行業技術進步和電子化的作用，已得到了廣泛的認同，但其應用的深度和廣度還有進一步挖掘的潛力。同時，隨著業務部門人員計算機知識水平的提高，對計算機技術的期望性要求也進一步提高。正是在這個背景下，國外掀起了所謂的流程再造技術，即通過引入計算機、通信等現代手段，以完善計算機應用流程為目標，將傳統的手工工作流程加以改造，以提高整個系統的工作效率，進而提高經濟效益。在國內，也有這樣一種趨勢，即期望通過金融電子化來贏得市場中的競爭優勢。管理會計工作不可避免地也必須利用這個潮流，借鑒流程再造的思想，將實現管理會計功能作為系統需求融入正在或即將開始的計算機系統重構工作中，以突破現有的信息系統基礎薄弱、原始信息極度欠缺的困境。
3.實行全面預算，強化預算控制。凡事“預則立，不預則廢”。沒有預算管理，就不是一個健全的管理系統。特別是對于管理會計而言，沒有預算管理的管理會計系統是殘缺不全的。實行全面預算，強化預算管理，對于明確和實施企業的發展戰略，協調各機構和部門的工作，控制銀行日常的經營管理活動，以及考核各機構、部門和產品的盈利能力，都有重要的意義。同時，在目前的體制下，預算的編制，除了工作量較大以外，并沒有實質性的技術障礙，而預算控制和管理卻有助于商業銀行各個分支機構和部門強化對管理會計工作的認同和支持。強化預算管理，一個重要的工作是要把預算的編制和執行情況納入業績考核范圍，只有這樣，才能真正起到預算應有的監督和控制作用。
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一、VaR和CVaR方法概述
風險度量方法從方差、半方差、系數,從靜態風險度量到動態風險度量等滿足了人們在不同時期、不同場合對風險度量的要求,1963年William J.Baumol首次提出VaR模型,當時他的思想未受到重視,進入到90年代,資本證券化和金融衍生工具在金融市場中應用的增多,世界各金融監管機構對風險的監管控制方法的重視愈發強烈,巴塞爾銀行監管委員會于1996年推出的補充規定中,明確提出基于銀行內部VaR值的內部模型法。
1.VaR的理論概述。風險價值VaR(Value-at-Risk)含義是在一定時期和正常的市場條件下,給定概率水平或置信區間,某一金融資產或證券組合可能遭受的最大可能損失值。它描述的是在一定的目標期間內收益和損失的預期分布的分位數。VaR有三個要素: VaR的值;持有期;置信水平。
令M為描述在持有期t內某一金融資產或資產組合損失的隨機變量,且符合正態分布,用數學表達式可表達為:
其中為置信度,一般取為99%,M為證券組合在持有期
t內的損失。
上述公式表明在持有期內,該頭寸損失大于VaR的概率為1-,也即是說,該證券組合在持有期和置信水平內的最大可能損失不會超過VaR。處于風險的價值VaR也可被看作是資產組合收益的數學期望值與一定置信水平下資產組合的最低期末價值的差額。
2.CVaR的定義。CVaR是在2000年由Rockafeller與Uryasev正式提出并逐步得以完善的,用數學語言,在一定的置信水平上(置信度)和正常市場條件下,在給定時間段內,CVaR是指在投資組合的損失大于某個給定的VaR值條件下的期望損失。
用數學解析式表達為:CVaR =E[f(x,y)f(x,y)>VaR]
=VaR+E[f(x,y)-VaRf(x,y)>VaR]
其中,f(x,y)表示投資組合的預期損失函數,x表示組合資產的投資權重,y表示引起資產價值損失的市場因子,表示置信水平。
CVaR值的計算比VaR困難的多,這是因為在CVaR的定義中涉及到VaR這個參數,并且這個參數又是內生的。在實際的計算過程中CVaR值是通過構造輔助函數計算而出的。這種方法可以在不先求出VaR值的情況下得,CVaR值的求解其實是一個線性規劃問題,并且在求出CVaR值的同時也可以得到VaR值。
二、CVaR模型和VaR模型比較
盡管VaR方法經過近幾年來的改進和提高,可以用規范的統計思想來全面綜合的衡量風險,增加了風險管理系統的科學性,但就不是說VaR是一種非常有效的風險度量方法,其實VaR風險計量方法存在嚴重缺陷,主要表現在:
1.不滿足一致性公理。VaR不是一致性風險度量因為它不滿足次可加性、凸性,故在基于VaR對證券組合進行優化時,可能存在多個局部極值,對整體優化,在數學上難以實現,這是將VaR模型用于投資組合研究時的主要障礙。
2.VaR尾部損失測量不充分。VaR給出了一個閉值,雖能以較大的概率保證損失不超出分位數,但對極端事件的發生卻缺乏預料與控制,即所謂的左尾風險,見圖2。VaR不能度量市場因素異常罕見的極端波動所導致的預期損失,在極端情況發生時VaR無法預知結果會如何。
CVaR被學術界認為是一種比VaR風險計量技術更為合理有效的現代風險管理方法,在近年來得到了迅速的發展, CVaR模型相對于VaR模型更具有優勢:
1.CVaR模型更好的控制了尾部風險即“尖峰”、“厚尾”現象。尾部風險損失估計不足容易造成極端事件的危機和巨大的經濟損失,而CVaR有效地改善了VaR模型在處理風險頭寸分布的“尖峰”、“厚尾”現象時存在的問題。
2.CVaR模型適應性更強。Artzner等證明了CVaR在進行投資組合優化時,對于CVaR的求解可以采用熟悉的凸組合規劃來解決,另外CVaR是次可加的和凸的,符合一致性風險度量的條件。
三、VaR和CVaR方法在我國商業銀行的應用
我國商業銀行風險度量的VaR體系目前尚在建設之中,但國外的VaR體系已經日趨完善,并且有些國家已經開始引進CVaR,依照前面的分析,CVaR方法能夠在既定約束條件(即商業銀行自身的不同特點)下,更好的平衡收益與風險的關系,并且CVaR方法只需將原有的VaR模型升級便可使用,因此我們沒有必要等到VaR方法發展成熟之后再引進CVaR技術,而是在VaR體系的建設中,就要有意識地用CVaR的優點去彌補VaR的缺陷。
1.構建我國CVaR商業銀行風險預警模型。商業銀行風險預警是銀行監管者根據不同渠道獲得的銀行業金融機構的信息,通過一定的技術手段,采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等模型分析方法,對商業銀行風險狀況進行動態監測和早期預警。我國商業銀行在構建內部風險管理體系、試行RAROC和內部評級法(IRB)的同時,已經引入了VaR的基本思想,但由于VaR天生缺陷,我國銀行系統應該把CVaR作為基礎理論方法加以引進,構建自己的商業銀行風險預警模型,這有助于使金融監管從事后的發現和化解風險,轉向事前預警和預防風險。
2.利用數據倉庫技術、OLAP技術、數據采掘工具等整合、采集和管理商業銀行數據。VaR與CVaR模型都需要有大量的歷史數據來支持,因此要注重數據的采集與管理,為CVaR體系的建設做好基礎工作,并為商業銀行的風險預警管理體系開發應用奠定基礎,并在積累歷史數據的同時,要嘗試性地用VaR與CVaR方法檢驗歷史數據,以確定合適的持有時間和置信水平,商業銀行的歷史遺留數據是商業銀行的寶貴財富,但是這些未經加工的粗糙數據并不能真正為商業銀行自身發展和社會需要提供服務。通過數據倉庫、OLAP和數據挖掘技術對商業銀行歷史數據進行整合后,使這些海量數據在商業銀行的決策過程中發揮重要的作用,使商業銀行能有效地規避商業性風險,提高經營效益。
3.借助CVaR模型探索的東風,廣攬人才。CVaR風險測度方法是建立在統計學、數理知識甚至是系統工程知識的基礎上,在實際應用中需要大量的專業人才,國外有比較成熟的人才隊伍,特別是美國次債危機的爆發,中國的金融機構擁有更多的機遇,引進國外高層次人才的成本大大降低,CVaR模型的開發,離不開人才培養和引進,通過各種途徑吸引人才關系著商業銀行風險控制質量的高低和成敗。
CVaR風險測量方法在國外的研究正在如火如茶,但在國內的研究卻是剛剛步,所以有很大的必要去研究,金融風險度量方法是在西方發達國家成熟的市場經濟和完善的金融體系下發展起來的,它們的應用需要一定的經濟環境和良好的微觀運行機制,由于中國金融市場的初級性、弱式有效性、人為制性強的一系列缺陷,使得CVaR在我國的應用還要面臨著眾多的問題,加強金融體系和市場經濟建設,是提高我國風險管理水平的必要條件。
參考文獻:
[1]程永利:利用數據倉庫技術整合商業銀行歷史數據[J]. 武夷學院學報,2008,27(5):39.
[2]鞏前錦:條件風險價值(CVaR)在投資組合理論中的應用研究[D].中南大學碩士學位論文,2003.
