引論：我們?yōu)槟砹?3篇量化投資論文范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
在傳統(tǒng)的證券投資學(xué)中，投資組合理論、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價理論和期權(quán)定價理論是現(xiàn)代金融理論的四塊基石。前兩者主要依靠均值-方差組合優(yōu)化的思想，后兩者則主要依靠市場的無套利條件。傳統(tǒng)的投資方法主要是基本面分析和技術(shù)分析兩大類，而量化投資則是“利用計算機(jī)科技并采用一定的數(shù)學(xué)模型去實(shí)現(xiàn)投資理念、實(shí)現(xiàn)投資策略的過程”。從概念看，量化投資既不是基本面分析，也不是技術(shù)分析，但它可以采用基本面分析，也可以采用技術(shù)分析，關(guān)鍵在于依靠模型來實(shí)現(xiàn)投資理念與投資策略。為了分析量化投資對證券投資學(xué)的啟示，本文從量化投資“黑箱”的各個構(gòu)成來探討量化投資與證券投資學(xué)中思路和觀點(diǎn)的差異。
（一）資產(chǎn)定價與收益的預(yù)測
根據(jù)組合優(yōu)化理論，投資者將持有無風(fēng)險組合與市場風(fēng)險資產(chǎn)組合，獲得無風(fēng)險利率與市場風(fēng)險溢價。資本資產(chǎn)定價模型則將此應(yīng)用到單一證券或組合，認(rèn)為證券的風(fēng)險溢價等于無風(fēng)險利率加上與風(fēng)險貢獻(xiàn)比率一致的風(fēng)險溢價，超過的部分就是超額收益，即投資組合管理所追求的阿爾法值。追求顯著正的阿爾法是資產(chǎn)定價理論給實(shí)務(wù)投資的一大貢獻(xiàn)。基于因素模型的套利定價理論則從共同風(fēng)險因素的角度提供了追求阿爾法的新思路。其中，法瑪和佛倫齊的三因素定價模型為這一類量化投資提供了統(tǒng)一的參考。可以說，在因素定價方面，量化投資繼承了資產(chǎn)定價理論的基本思想。對于因素定價中因素的選擇，證券投資學(xué)認(rèn)為，對資產(chǎn)價格的影響，長期應(yīng)主要關(guān)注基本面因素，而短期應(yīng)主要關(guān)注市場的交易行為，即采用技術(shù)分析。在量化投資中，主要強(qiáng)調(diào)按照事先設(shè)定的規(guī)則進(jìn)行投資，這在一定程度上與技術(shù)分析類似。但是，在技術(shù)分析中，不同的人會有不同的結(jié)論，而量化投資則強(qiáng)調(diào)投資的規(guī)則化和固定化，不會因人的差異而有較大的不同。另外，量化交易更強(qiáng)調(diào)從統(tǒng)計和數(shù)學(xué)模型方面尋找資產(chǎn)的錯誤定價或者進(jìn)行收益的預(yù)測。
（二）無套利條件與交易成本
在證券投資學(xué)里，流動性是證券的生命力。組合投資理論、資本資產(chǎn)定價模型以及套利定價理論等都認(rèn)為市場中存在大量可交易的證券，投資者可以自由買賣證券。這主要是為了保證各種交易都能實(shí)現(xiàn)，如套利交易。根據(jù)套利定價理論，一旦市場出現(xiàn)無風(fēng)險的套利機(jī)會，理性投資者會立即進(jìn)行套利交易，當(dāng)市場均衡時就不存在套利機(jī)會。現(xiàn)實(shí)市場中往往存在套利限制。一是因?yàn)閯P恩斯說的“市場的非理性維持的時間可能會長到你失去償付能力”。二是因?yàn)槭袌隹偸谴嬖诮灰踪M(fèi)用等成本。但證券投資學(xué)中，對市場中套利限制與非流動性的關(guān)注較少，這是因?yàn)閭鹘y(tǒng)金融理論中簡化了市場結(jié)構(gòu)。市場微觀結(jié)構(gòu)理論研究在既定的交易規(guī)則下，金融資產(chǎn)交易的過程及其結(jié)果，旨在揭示金融資產(chǎn)交易價格形成的過程及其原因。在市場微觀結(jié)構(gòu)理論中，不同的市場微觀結(jié)構(gòu)對市場流動性的沖擊是不同的。因而，從量化投資的角度看，為了降低交易帶來的價格沖擊，能實(shí)施量化投資策略的證券往往都應(yīng)有較好的流動性，因?yàn)榻灰讜r非流動性直接影響投資策略的實(shí)施。從這個意義上講，量化投資時的交易成本不僅包括交易費(fèi)用，更主要的是要考慮市場交易沖擊的流動性成本。
（三）風(fēng)險控制與市場情緒
在證券市場中，高收益與高風(fēng)險相匹配。量化投資在追求高收益的同時，不可避免地承擔(dān)了一定的風(fēng)險。在證券投資學(xué)中，系統(tǒng)性風(fēng)險主要源于宏觀經(jīng)濟(jì)因素，非系統(tǒng)性因素則主要源于行業(yè)、公司因素，并且不考慮市場交易行為的影響。在量化投資中，較多地使用因素定價模型，不僅會考慮市場經(jīng)濟(jì)因素，而且會考慮交易行為等因素，只是不同的模型有不同的側(cè)重點(diǎn)，在多模型的量化投資系統(tǒng)中自然包括了這兩方面的因素。除了各種基本面和市場交易的因素風(fēng)險外，量化投資還有自身不可忽視的風(fēng)險源。一方面，量化交易中，部分交易是采用保證交易的期貨、期權(quán)等衍生品交易，這種杠桿交易具有放大作用，隱藏著巨大的風(fēng)險。另一方面，市場沖擊的流動性成本也是量化投資的風(fēng)險控制因素，理所當(dāng)然地在圖1的風(fēng)險控制模型中體現(xiàn)出來。另外，在一般的投資過程中，市場情緒或多或少會成為風(fēng)險控制的一個對象。然而，在量化投資中，更多的交易都是通過計算機(jī)來實(shí)現(xiàn)的，如程序交易等，這樣以來，投資者情緒等因素對投資決策的影響相對較小。所以，在量化投資的風(fēng)險控制模型中較少地考慮市場情緒以及投資者自身的情緒，主要是通過承擔(dān)適度的風(fēng)險來獲得超額回報，因?yàn)楫吘箿p少風(fēng)險也減少了超額回報。
（四）執(zhí)行高頻交易與算法交易
在對未來收益、風(fēng)險和成本的綜合權(quán)衡下，實(shí)現(xiàn)投資策略成為量化投資的重要執(zhí)行步驟。為了達(dá)到投資目標(biāo)，量化投資不斷追求更快的速度來執(zhí)行投資策略，這就推動了采用高速計算機(jī)系統(tǒng)的程序化交易的誕生。在證券投資學(xué)里，技術(shù)分析認(rèn)為股價趨勢有長期、中期和短期趨勢，其中，長期和中期趨勢有參考作用，短期趨勢的意義不大。然而，隨著計算機(jī)信息科技的創(chuàng)新，量化投資策略之間的競爭越來越大，誰能運(yùn)作更快的量化模型，誰就能最先找到并利用市場錯誤定價的瞬間，從而賺取高額利潤。于是，就誕生了高頻交易：利用計算機(jī)系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)和進(jìn)行量化分析，快速做出交易決策，并且隔夜持倉。高頻交易的基本特點(diǎn)有：處理分筆交易數(shù)據(jù)、高資金周轉(zhuǎn)率、日內(nèi)開平倉和算法交易。高頻交易有4類流行的策略：自動提供流動性、市場微觀結(jié)構(gòu)交易、事件交易和偏差套利。成功實(shí)施高頻交易同時需要兩種算法：產(chǎn)生高頻交易信號的算法和優(yōu)化交易執(zhí)行過程的算法。為了優(yōu)化交易執(zhí)行，目前“算法交易”比較流行。算法交易優(yōu)化買賣指令的執(zhí)行方式，決定在給定市場環(huán)境下如何處理交易指令：是主動的執(zhí)行還是被動的執(zhí)行，是一次易還是分割成小的交易單。算法交易一般不涉及投資組合的資產(chǎn)配置和證券選擇問題。
三、對量化投資在證券投資教學(xué)中應(yīng)用的思考
從上述分析可以知道，量化投資的“黑箱”構(gòu)造與證券投資學(xué)之間存在一定的差異，因此，在證券投資的教學(xué)中應(yīng)當(dāng)考慮量化投資發(fā)展的要求。
（一）市場微觀結(jié)構(gòu)與流動性沖擊
在理性預(yù)期和市場有效假說下，市場價格會在相關(guān)信息披露后立即調(diào)整，在信息披露前后市場有著截然不同的表現(xiàn)。在證券投資學(xué)里，一般認(rèn)為價格的調(diào)整是及時準(zhǔn)確的，然而，現(xiàn)實(shí)的世界里，價格調(diào)整需要一個過程。在不同的頻率下，這種價格形成過程的作用是不同的。在長期的投資中，短期的價格調(diào)整是瞬間的，影響不大。然而，在高頻交易中，這種價格調(diào)整過程影響很大。市場微觀結(jié)構(gòu)就是研究這種價格形成過程。市場微觀結(jié)構(gòu)理論中有兩種基本的模型：存貨模型和信息模型。存貨模型關(guān)注商委托單簿不平衡對訂單流的影響，解釋沒有消息公布時價格短暫波動的原因。信息模型關(guān)注信息公布后信息反映到價格中的這一過程，認(rèn)為含有信息的訂單流是導(dǎo)致價格波動的原因。無論是關(guān)注委托訂單的存貨模型還是關(guān)注市場參與者信息類型的信息模型，這些市場微觀結(jié)構(gòu)的研究加強(qiáng)了流動性與資產(chǎn)價格之間的聯(lián)系，強(qiáng)調(diào)流動性在量化投資決策中的重要作用。一般的證券投資學(xué)中基本沒有市場微觀結(jié)構(gòu)的內(nèi)容，因而，為了加強(qiáng)證券投資學(xué)的實(shí)用性，應(yīng)關(guān)注市場微觀結(jié)構(gòu)的內(nèi)容與發(fā)展。
（二）業(yè)績評價與高杠桿
對于證券組合而言，不僅要分析其超額收益和成本，還要考慮其風(fēng)險與業(yè)績。在組合業(yè)績評價中，一方面要考慮風(fēng)險的衡量，另一方面則要分析業(yè)績的來源。在證券投資學(xué)中，組合業(yè)績來自于市場表現(xiàn)以及管理者的配置與選股能力。對于量化投資而言，市場時機(jī)和管理者的能力依然重要，然而，量化投資的業(yè)績評價還應(yīng)考慮另一個因素：高杠桿。量化交易中，部分交易是采用保證交易的期貨、期權(quán)等衍生品交易，這種杠桿交易具有放大作用，在市場好的時候擴(kuò)大收益，但在市場不好的時候會加速虧損，這些與傳統(tǒng)的業(yè)績評價就不太一樣。在一般的證券投資學(xué)里，業(yè)績評價主要考慮經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益，很少考慮其杠桿的作用，這不僅忽略了杠桿的貢獻(xiàn)，而且有可能夸大了投資者的技能水平。
（三）人為因素與模型風(fēng)險
在量化投資中，非常注重計算機(jī)對數(shù)據(jù)和模型的分析，這突出了量化投資的規(guī)則性和固定性。然而，實(shí)際中，別看量化采用了各種數(shù)學(xué)、統(tǒng)計模型，但策略設(shè)計、策略檢測和策略更新等過程都離不開人的決策。量化交易策略與判斷型交易策略的主要差別在于策略如何生成以及如何實(shí)施。量化投資運(yùn)用模型對策略進(jìn)行了細(xì)致研究，并借助計算機(jī)實(shí)施策略，能夠消除很多認(rèn)為的隨意性。但是，量化策略畢竟體現(xiàn)投資者的交易理念，這一部分依賴于投資者的經(jīng)驗(yàn)，一部分依賴于投資者對市場的不斷觀察與更新。實(shí)際上，人始終處于交易之中，對于市場拐點(diǎn)以及趨勢反轉(zhuǎn)的判斷主要還是依賴投資者的經(jīng)驗(yàn)。光大的烏龍指事件充分表明了人為因素在量化投資中的兩面性：決策實(shí)施依賴于人的設(shè)定，而人的設(shè)定不僅依賴于經(jīng)驗(yàn)，而且人還會犯錯。人之所以會犯錯，一方面是因?yàn)槿藗儗κ袌龅恼J(rèn)知是不完全的，另一方面則是人們使用了錯誤的模型。經(jīng)典的證券投資理論中，股票價格的變動被認(rèn)為是隨機(jī)的，小概率事件出現(xiàn)的機(jī)會比較小，但是經(jīng)驗(yàn)研究表明股票收益率具有肥尾現(xiàn)象，小概率事件發(fā)生的機(jī)會超出了人們原先的認(rèn)識，即市場還會出現(xiàn)“黑天鵝”。更為關(guān)鍵的是，量化投資更依賴數(shù)學(xué)和統(tǒng)計模型，這就使得量化投資存在較大的模型風(fēng)險，即使用了錯誤的模型。為了防范模型風(fēng)險，應(yīng)采用更為穩(wěn)健的模型，即模型的參數(shù)和函數(shù)應(yīng)該適應(yīng)多種市場環(huán)境。近年來，研究表明，證券收益及其與風(fēng)險因素的關(guān)系存在較大的非線性，同時，市場中存在一定的“噪聲”，采用隱馬爾科夫鏈等隨機(jī)過程和機(jī)器學(xué)習(xí)等數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進(jìn)行信息處理成為量化投資的重要技術(shù)支持。
篇2
可行性研究是指在投資決策前,對與項(xiàng)目有關(guān)的資源、技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)、社會等各方面進(jìn)行全面的分析、論證、和評價,判斷項(xiàng)目在技術(shù)上是否可行、經(jīng)濟(jì)上是否合理、財務(wù)上是否盈利,并對多個可能的備選方案進(jìn)行擇優(yōu)的科學(xué)方法,其目的是使房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目決策科學(xué)化、程序化、從而提高決策的可靠性,并為開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和控制提供參考。可行性研究是項(xiàng)目投資決策的重要依據(jù),是項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、開發(fā)商與有關(guān)部門簽訂協(xié)議、合同的依據(jù),是項(xiàng)目籌措建設(shè)資金的依據(jù),是編制設(shè)計任務(wù)書的依據(jù)。論文寫作，房地產(chǎn)項(xiàng)目。
1.房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價特點(diǎn)分析
房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的特點(diǎn)是房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目投資的過程本身就是房地產(chǎn)商品的生產(chǎn)過程,房地產(chǎn)產(chǎn)品的總成本費(fèi)用之和即為總投資,其財務(wù)效益主要表現(xiàn)為生產(chǎn)經(jīng)營過程中的銷售收入。對于一般的房地產(chǎn)項(xiàng)目而言,經(jīng)濟(jì)評價主要是財務(wù)評價,因此房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價,即財務(wù)評價的特點(diǎn)：
1.1微觀效益分析與宏觀效益分析相結(jié)合,以宏觀效益分析為主
房地產(chǎn)關(guān)系到人們的切身利益,不能只看項(xiàng)目本身的獲利能力,還要考慮項(xiàng)目對社會的影響,即考察項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營對國民經(jīng)濟(jì)有多大貢獻(xiàn)以及需要國民經(jīng)濟(jì)付出多大代價。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下,房地產(chǎn)開發(fā)商更應(yīng)該重視國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的方向的分析,根據(jù)國家的需求,更多的投資經(jīng)濟(jì)適用房、中小型住房等項(xiàng)目。論文寫作，房地產(chǎn)項(xiàng)目。
1.2定量分析與定性分析相結(jié)合,以定量分析為主;
財務(wù)評價是可行性研究報告中唯一的量化的評價部分,必須進(jìn)行數(shù)據(jù)的預(yù)測估算,進(jìn)行定量分析,定量分析更加直觀,能直接反映項(xiàng)目的效益,據(jù)以判別項(xiàng)目的財務(wù)可行性。作為資金密集型的房地產(chǎn)業(yè),迫切需要從粗放式開發(fā)向集約式開發(fā)過度。特別是在當(dāng)前金融危機(jī)下,房地產(chǎn)開發(fā)商要擴(kuò)大開發(fā)利潤空間,必須用定量分析的方法,來量化開發(fā)過程中的每一項(xiàng)成本支出,擺脫過去粗糙的定性分析,從而真正達(dá)到全過程量化監(jiān)測成本費(fèi)用,最大限度地降低開發(fā)風(fēng)險。
1.3分析過程中主觀性與客觀性相結(jié)合,主觀性所占比重較大;
如實(shí)踐中,由于編制財務(wù)評價報告的目的不同,委托人及編制人對財務(wù)評價缺乏應(yīng)有的認(rèn)識和重視,使得財務(wù)評價主觀意識較強(qiáng),受委托人和編制人員影響較大。投資額、房價、銷售量等是編制人員可以對財務(wù)效益進(jìn)行主觀控制的手段。編制人員對風(fēng)險的態(tài)度和對項(xiàng)目的認(rèn)識也會使財務(wù)評價表現(xiàn)出很強(qiáng)的主觀性。
2房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究過程
2.1以投資機(jī)會研究
該階段的主要任務(wù)是對投資項(xiàng)目或投資方向提出建議，即在一定的地區(qū)和部門內(nèi)，以自然資源和市場的調(diào)查預(yù)測為基礎(chǔ)，尋找最有利的投資機(jī)會。投資機(jī)會研究相當(dāng)粗略，主要依靠籠統(tǒng)的估計而不是依靠詳細(xì)的分析。該階段投資估算的精確度為±30%，研究費(fèi)用一般占總投資的0.2%～0.8% 。如果機(jī)會研究認(rèn)為可行的，就可以進(jìn)行初步可行性研究。
2.2初步可行性研究
在機(jī)會研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對項(xiàng)目建設(shè)的可能性與潛在效益進(jìn)行論證分析。論文寫作，房地產(chǎn)項(xiàng)目。初步可行性研究階段投資估算精度可達(dá)±20%，所需費(fèi)用約占總投資的0.25%～1.5% 。
2.3詳細(xì)可行性研究
詳細(xì)可行性研究是開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目投資決策的基礎(chǔ)，是在分析項(xiàng)目在技術(shù)上、財務(wù)上、經(jīng)濟(jì)上的可行性后作出投資與否決策的關(guān)鍵步驟。這一階段對建設(shè)投資估算的精度在±10%，所需費(fèi)用，小型項(xiàng)目約占投資的1.0%～3.0%，大型復(fù)雜的工程約占0.2%～1.0% 。項(xiàng)目的評估和決策，按照國家有關(guān)規(guī)定，對于大中型和限額以上的項(xiàng)目及重要的小型項(xiàng)目，必須經(jīng)有權(quán)審批單位委托有資格的咨詢評估單位就項(xiàng)目可行性研究報告進(jìn)行評估論證。未經(jīng)評估的建設(shè)項(xiàng)目，任何單位不準(zhǔn)審批，更不準(zhǔn)組織建設(shè)。
篇3
中國股市向來就是過山車式的走向，尤其是2008年的股市，從最高點(diǎn)6120點(diǎn)一路跌至1664點(diǎn)。同樣，作為金融危機(jī)的發(fā)源地的美國，S&P 500 指數(shù)下跌了約37%。更為可怕的是，由于所有類別的資產(chǎn)都大幅度地下跌，不同資產(chǎn)的多樣化配置本可以帶來的正常利潤現(xiàn)在卻完全消失殆盡。比如說，摩根史坦利國際遠(yuǎn)東（MSCI EAFE）指數(shù)，高盛商品指數(shù)，美國房產(chǎn)投資指數(shù)（NAREIT）都有超過了36%的下跌。更為普遍的是，G7國家都經(jīng)歷了股票市場市值短時間蒸發(fā)了75%以上的痛苦，而這75%的下跌需要投資者在未來實(shí)現(xiàn)300%的正增長才能完全抵消。
從不同國家的經(jīng)濟(jì)歷史來看，在經(jīng)濟(jì)蕭條時期的資產(chǎn)都呈現(xiàn)了大幅度下降，這向我們表明了一個事實(shí)，長期持有某種特定風(fēng)險的資產(chǎn)并不一定是個聰明的舉動。當(dāng)分析美國上述各種指數(shù)長期收益的時候，我們就會發(fā)現(xiàn)，絕大部分的資產(chǎn)收益雖然每段時期波動不同，但長期來看，都可以得到很好的長期收益率，而更為驚人的是，不同資產(chǎn)的長期收益率居然十分接近。當(dāng)然，由于債券的低風(fēng)險，其長期的收益要低于其他指數(shù)。但從風(fēng)險的角度來看，當(dāng)我們仔細(xì)分析這些指數(shù)的最大跌幅（表一）時，可以看到幾乎每個指數(shù)在某年都會有超過40%的跌幅，同樣，債券除外。
二、量化投資模型用于調(diào)整各資產(chǎn)的收益
如前文所述，本文將會通過移動平均時間模型這種非常簡單的量化模型來測試其管理風(fēng)險的能力。為了更好地測試此模型，筆者認(rèn)為需要如下幾個條件以確保此模型簡單易行：1、純粹的計算機(jī)制；2、對每個資產(chǎn)類別使用同樣的參數(shù)和模型；3、價格為唯一的可變量；4、所有數(shù)據(jù)不包括分紅，且每月更新一次。
移動平均線型的交易系統(tǒng)是最為簡單和流行的趨勢交易系統(tǒng)，最常用的參數(shù)是200天移動平均線。因此，筆者采用的計算規(guī)則如下：
1、購買原則：當(dāng)月平均價大于10個月的SMA
2、賣出原則：當(dāng)月平均價小于10個月的SMA
為了描述本量化時間模型的特點(diǎn)和邏輯，筆者采用了超過100年的各資產(chǎn)市場收益率來進(jìn)行測試。通過表二看出，本量化時間模型不僅提高了復(fù)合收益率，還同時降低了風(fēng)險。
可見，量化投資模型優(yōu)化后達(dá)到了很好的收益數(shù)據(jù)。其中一個顯著的特征是降低了風(fēng)險。具體來看，我們使用“購買后長期持有法”和“量化時間交易模型”來進(jìn)行對比，并對各資產(chǎn)進(jìn)行均等份額配置。通過對上述指數(shù)同段時期的測算，可以發(fā)現(xiàn)量化時間交易模型能夠在絕大多數(shù)時間區(qū)間里保證資產(chǎn)組合至少擁有60%以上的凈值。而購買后長期持有配置常常會有約50%的資產(chǎn)跌幅。
三、結(jié)束語
一個非主觀性的，量化交易模型將在降低風(fēng)險的基礎(chǔ)上對收益實(shí)現(xiàn)正影響。也就是說從理論上來看，除了通過多樣化配置實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險收益，還可以嘗試通過簡單易操作的量化移動平均時間模型來提高風(fēng)險調(diào)整后的收益。
參考文獻(xiàn)：
篇4
一、風(fēng)險分析理論和方法
（一）層次分析法
層次分析法是美國運(yùn)籌學(xué)家Saaty于上世紀(jì)80年代提出的一種實(shí)用的決策方法。其主要特征是，它合理地將能夠定性的數(shù)據(jù)資料和能夠定量的數(shù)據(jù)資料有機(jī)的結(jié)合起來，按照經(jīng)驗(yàn)、心理的思維模式把項(xiàng)目決策過程層次化、數(shù)量化。
（二）模糊評價法
1.模糊評價法的含義
模糊評價法，廣義上來說就是利用數(shù)學(xué)理論對現(xiàn)實(shí)世界中存在的那些模糊的、不確定的事物即原本只能定性分析的事物進(jìn)行定量化地分析和研究，從而對需要判定的事物作出相對具體的、細(xì)致的、有效的、符合實(shí)際的評價，進(jìn)而解決具有模糊性的問題。
2.建立模型
在本文模型中，主要運(yùn)用了層次分析與模糊評價相結(jié)合的方法對項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行評估打分和預(yù)測。
（1）建立模糊集
設(shè)項(xiàng)目的一級風(fēng)險集為B=（B1，B2，…，BL）其中：B1，B2，…，BL分別代表項(xiàng)目的一級風(fēng)險。
相應(yīng)權(quán)重集為D=（d1，d2，…，dL）其中d1+d2+…+dL=1（∑dk=1，k=1，2， …，L）d1，d2，…，dL分別代表一級風(fēng)險在項(xiàng)目整體風(fēng)險中所占比重。
設(shè)項(xiàng)目的二級風(fēng)險為Bk=（Bk1，Bk2，…，Bkm），其中K代表第K個一級風(fēng)險，K=l，2，…，L；Bk1代表第K個一級風(fēng)險的第I個二級風(fēng)險。
理論上，可以以這種方法設(shè)置到第Y級風(fēng)險及第一級風(fēng)險到第Y級風(fēng)險的所有項(xiàng)目在整體風(fēng)險中所占的權(quán)重，以便在層次分析法的基礎(chǔ)上用模糊評價法對項(xiàng)目的風(fēng)險進(jìn)行具體分析。
設(shè)風(fēng)險評語集為V=（V1，V2，…，Vn）其中VJ（J=1，2，…，n）表示風(fēng)險或風(fēng)險因素從低到高的評語。通常設(shè)n=4。
（2）確定隸屬矩陣
從Bk到評語集V的隸屬矩陣為
其中： rij （i=1，2，…，m；j=1，2，…，n）表示第二級風(fēng)險或二級以下風(fēng)險的第i個下一級風(fēng)險對第j級評語Vj的隸屬度。
rij 的計算方法：有若干個專家對第i個風(fēng)險打分，假如對第k個風(fēng)險的第j級評語的專家有Vij人，則rij =Vij / ∑Vij（其中j=1，2，…，n）；∑rij=1，（其中j=1，2，…，n）。
（3）模糊矩陣計算
對二級風(fēng)險Bk進(jìn)行對評價集的隸屬度計算：
二級風(fēng)險B對評語集V的隸屬矩陣為：Bk=Dk*Rk=（bk1，bk2，…，bkn）
一級風(fēng)險對評語集V的隸屬矩陣為：R=（B1，B2，…，BL）T
項(xiàng)目整體風(fēng)險對評語集V的隸屬矩陣為：B=D*R=（b1，b2，…，bn）T
（4）項(xiàng)目綜合分
將評語集V內(nèi)的評語V1，V2，…Vn分別賦予數(shù)量化的分值V'1，V'2，…V'n；則賦予分值后的評語集為V'=（V'1，V'2，…V'n）
整體風(fēng)險綜合評分： M=B*V'，項(xiàng)目整體風(fēng)險評分的結(jié)果為一個數(shù)值。
二、麗江花卉博覽園項(xiàng)目投資風(fēng)險分析
由A集團(tuán)和B集團(tuán)共同籌建規(guī)劃的麗江花卉博覽園項(xiàng)目投資公司組織項(xiàng)目內(nèi)部專家組內(nèi)部成員，運(yùn)用層次分析法和模糊評價相結(jié)合的方法，對項(xiàng)目投資風(fēng)險指標(biāo)和權(quán)重進(jìn)行設(shè)定。
（一）風(fēng)險識別項(xiàng)目及其權(quán)重的確定
運(yùn)用項(xiàng)目風(fēng)險識別的模型與理論，對本項(xiàng)目的風(fēng)險種類及其各層級風(fēng)險的權(quán)重進(jìn)行確定和整理。本項(xiàng)目的一級風(fēng)險為：經(jīng)營管理風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、基礎(chǔ)配套完善程度風(fēng)險。對同一層次的風(fēng)險進(jìn)行兩兩排列組合進(jìn)行比較的方法，由項(xiàng)目組專家結(jié)合經(jīng)驗(yàn)對各級風(fēng)險的權(quán)重進(jìn)行初步確定，一級風(fēng)險的權(quán)重為： A=（0.28，0.31，0.23，0.18）；第k個一級風(fēng)險的子風(fēng)險權(quán)重矩陣為AK。一、二級項(xiàng)目風(fēng)險種類和權(quán)重如表1所示。①
（二）風(fēng)險整體評估
設(shè)風(fēng)險評語集D=（很小，較小，較大，很大）。
1.確定整體風(fēng)險對評語集的隸屬向量
按照專家對風(fēng)險因素評語的人數(shù)確定矩陣，經(jīng)過高等代數(shù)中對矩陣的處理方法，確定方案的一級風(fēng)險一經(jīng)營管理風(fēng)險的子風(fēng)險對評語集D的隸屬矩陣為：
一級風(fēng)險經(jīng)營管理風(fēng)險的四個子因素的權(quán)重組成的向量A為：
A1=（0.28，0.28，0.22，0.22）
則其對評語集V的隸屬向量為：
B1=A1*R1
=（0.28，0.28，0.22，0.22）?
=（0.4725，0.2775，0.125，0.125）
按同樣程序，經(jīng)過計算、評估、統(tǒng)計、整理得項(xiàng)目其余三個一級風(fēng)險的風(fēng)險因素對評語集V的向量為
B2=（0.2425，0.33，0.19375，0.23375）
B3=（0.4025，0.3475，0.125，0.125）
B4=（0.4075，0.3425，0.125，0.125）
于是可以得到項(xiàng)目的一級風(fēng)險對評語集D的隸屬矩陣為：
則項(xiàng)目的整體風(fēng)險對評集D的隸屬向量為
B1=A*R1
=（0.28，0.31，0.23，0.18）?
=（0.3734，0.321575，0.1463125，0.1587125）
2.項(xiàng)目整體風(fēng)險評分
綜合項(xiàng)目風(fēng)險排序，將項(xiàng)目風(fēng)險評語集D=（風(fēng)險很小，較小，較大，很大）分別賦予分值為 （80，60，40，20）則分值評語集為：D'=（80，60，40，20）。
則項(xiàng)目整體風(fēng)險評分D1=（80，60，40，20）*（0.3734，0.3216，0.1463， 0.1587）=58.193
三、項(xiàng)目風(fēng)險可行性評估
麗江花卉博覽園項(xiàng)目的整體風(fēng)險評分為58.193分，其整體風(fēng)險處于較小狀態(tài)，因此，根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險分值可以判定，執(zhí)行本項(xiàng)目的時候存在一定的風(fēng)險性，但從全局層面上考慮是可行的。
注釋：
①項(xiàng)目風(fēng)險權(quán)重由項(xiàng)目組專家確定。
參考文獻(xiàn)：
[1]沈愛華.太陽島游樂園項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)可行性分析[D].哈爾濱工程大學(xué)碩士學(xué)位論文，2007.
[2]E飛.賽格寶華公司橙果酒店項(xiàng)目可行性分析及風(fēng)險控制研究[D].湘潭大學(xué)碩士學(xué)位論文，2013.
篇5
分 院： 經(jīng)濟(jì)管理分院 班級： 經(jīng)濟(jì)學(xué)0703班
指導(dǎo)教師：張代軍、鄭秀田 職稱： 教授、助教
填表日期： 2011 年 01 月 22 日
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院教學(xué)部制
一、畢業(yè)論文選題的背景和意義
選題的背景:
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，余錢該怎么利用逐漸成為了人們最關(guān)心的問題。在通貨膨脹的環(huán)境下，只是單一地將錢放入銀行儲蓄只會使錢越來越少，只有合理安排理財投資才能分散風(fēng)險，使余錢的效益最大化。因此，越來越多的人們加入的投資理財?shù)年?duì)伍中來。但不同的地區(qū)由于社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不同而使居民理財結(jié)構(gòu)各異，不同的人們由于文化程度和社會經(jīng)歷的不同對理財?shù)恼J(rèn)識也有所不同。如經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的人們的理財意識普遍較強(qiáng)，而且理財?shù)慕Y(jié)構(gòu)多樣化，而經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的理財結(jié)構(gòu)則較為單一，理財意識強(qiáng)的居民占少數(shù)。
衢州地區(qū)居民的生活水平在不斷地提高，投資理財熱也隨之而來。有的居民為了孩子的未來發(fā)展而投資，有的居民為了從投資中獲取更大的利益而投資，有的居民為了滿足心理的需求而投資，更有的居民是被游說去投資的。總之，每個人的投資理財意識各不相同，但是整個地區(qū)人們的整體投資理財意識的強(qiáng)弱卻直接影響著這個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
理財?shù)那烙泻芏啵ü善薄⒈ｋU、債券、房地產(chǎn)、儲蓄等，不同的理財產(chǎn)品的效益和風(fēng)險程度都不同，但是，真正對這些理財渠道充分了解的人占少數(shù)，許多人都是盲目的投資，這不僅不會帶來效益，反而會造成損失。因此，及時得了解人們的理財意識情況，并合理地提出意見和建議，能使人們更合理地支配余錢，做理財能手。
選題的意義
首先，通過了解居民理財意識的情況，可以分析投資理財對居民生活的影響程度。現(xiàn)在，市場流行著很多種投資理財?shù)漠a(chǎn)品，但是，并不是所有的人都知道，并愿意進(jìn)行投資的。通過對居民的投資理財意識的調(diào)查可以得知人們對這些產(chǎn)品是否了解，并通過這種調(diào)查方式間接的使他們了解一些關(guān)于這方面的知識。
其次，通過分析數(shù)據(jù)，例舉出幾種較受到人們青睞的理財產(chǎn)品。結(jié)合市場的特征和其他地區(qū)的情況提出關(guān)于投資這些產(chǎn)品的意見和建議。這能使人們對理財產(chǎn)品有更多更好的了解，提高他們的理財意識。
再次，通過調(diào)查分析影響理財意識的因素，提高人們的理財意識。文化程度、社會經(jīng)驗(yàn)、社交環(huán)境等都是影響理財意識的因素。
最后，調(diào)查得出的結(jié)論可以為衢州地區(qū)投資類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供可靠的信息，間接促進(jìn)其發(fā)展。
二、畢業(yè)論文研究目標(biāo)與主要內(nèi)容（含論文提綱）
研究目標(biāo)：
本文的研究目標(biāo)是了解衢州地區(qū)的個人投資理財結(jié)構(gòu)如何，衢州居民的投資理財意識狀況，以及根據(jù)其影響因素給出相應(yīng)的建議。
主要內(nèi)容：
通過問卷的設(shè)計、發(fā)放和統(tǒng)計研究以下三個主要內(nèi)容：衢州居民的余錢配置情況；衢州居民的理財意識情況；對衢州市居民理財意識的影響因素進(jìn)行分析。
提綱
一、問題的提出
介紹衢州地區(qū)現(xiàn)階段的基本經(jīng)濟(jì)狀況及居民的消費(fèi)情況等來引出居民的投資理財?shù)脑掝}。
二、衢州市居民的余錢配置現(xiàn)狀。
根據(jù)調(diào)查報告的情況，分成幾種不同的情況進(jìn)行歸納。
三、衢州市居民的理財意識分析。（將理財意識分塊說明情況，先總的說明再分塊分析）
（一）從理財意識強(qiáng)且對理財?shù)幕局R了解的。
（二）從理財意識強(qiáng)可對理財?shù)幕局R不了解，麻木投資的。
（三）從理財意識不強(qiáng)的，只會守著錢的。
四、衢州市居民理財意識的影響因素分析
（1）先說明因素有哪些，并做圖標(biāo)分析
（2）將關(guān)鍵的幾個因素單獨(dú)做詳細(xì)的分析。
五、結(jié)論與建議
三、畢業(yè)論文擬采取的研究方法、研究手段及技術(shù)路線、實(shí)驗(yàn)方案等
采取的研究方法：
1、問卷調(diào)查法：用書面形式間接搜集研究材料的一種調(diào)查手段。通過向調(diào)查者發(fā)出簡明扼要的征詢單(表)，請示填寫對有關(guān)問題的意見和建議來間接獲得材料和信息的一種方法。
2、談話法：通過與對象面對面的談話，口頭信息的溝通過程中了解對象心理狀態(tài)的方法。
采用的分析手段：
1、定性分析法：一種探索性調(diào)研方法。目的是對問題定位或啟動提供比較深層的理解和認(rèn)識，或利用定性分析來定義問題或?qū)ふ姨幚韱栴}的途徑。
2、定量分析法：在對問卷進(jìn)行初步的定性分析后，可再對問卷進(jìn)行更深層次的研究——定量分析。同卷定量分析首先要對問卷數(shù)量化，然后利用量化的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析。問卷的定量分析根據(jù)分析方法的難易程度可分為定量分析和復(fù)雜定量分析。
技術(shù)路線：
四、中外文參考文獻(xiàn)目錄（理工科專業(yè)應(yīng)在10篇以上，文科類專業(yè)應(yīng)在15篇以上，其中外文文獻(xiàn)至少2篇。）
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五、研究的整體方案與工作進(jìn)度安排（內(nèi)容、步驟、時間）
調(diào)查的實(shí)施和時間的安排：
（1）2011年01月16日—2011年01月25日，問卷的發(fā)放及回收，同時進(jìn)行論文研究的背景論述。
（2）2011年01月26日—2011年01月30日，將收回的問卷進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計并做適當(dāng)?shù)姆治觯⑼瑫r查閱相關(guān)文獻(xiàn)，進(jìn)行理論分析。
（3）2011年02月07日—2011年02月20日，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，進(jìn)行衢州居民的余錢配置情況。
（4）2011年02月21日—2011年03月01日，衢州居民的理財意識情況和影響因素進(jìn)行分析，完成初稿。
（5）2011年3月-2011年04月，修改，并最終上交定稿。
六、研究的主要特點(diǎn)及創(chuàng)新點(diǎn)
1、雖然研究的方法陳舊，但是研究的目標(biāo)新穎。目前，對理財意識的研究還很少，以其作為調(diào)查目標(biāo)進(jìn)行問卷調(diào)查的更少。
2、調(diào)查分析時，主要以圖表和數(shù)據(jù)分析的形式進(jìn)行闡述，是切實(shí)的分析，分析的內(nèi)容具有現(xiàn)實(shí)的意義。
3、根據(jù)調(diào)查分析，對衢州居民的投資理財提出一些自己的意見和建議，有助于提高他們的理財意識，間接促進(jìn)衢州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
七、指導(dǎo)教師審核意見：
篇6
一、量化寬松政策簡介
量化寬松政策簡稱QE，是一種非傳統(tǒng)的貨幣政策，它是央行在傳統(tǒng)的貨幣政策失效時采用的一種刺激經(jīng)濟(jì)的手段。在量化寬松政策下，央行通過向商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)購買一定數(shù)量的金融資產(chǎn)來向經(jīng)濟(jì)注入貨幣。2008年末，美聯(lián)儲公開市場委員會為了應(yīng)對急劇惡化的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境，將聯(lián)邦基金目標(biāo)利率設(shè)定為接近零。但形勢還在惡化，美聯(lián)儲公開市場委員會開始采用非傳統(tǒng)政策來改善金融市場狀況，比如大規(guī)模購買住房抵押證券和國債，這就是所謂的“量化寬松”政策。
二、美國量化寬松政策實(shí)施的效果
在推行量化寬松貨幣政策的5年時間里，美國經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，今年以來，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較為樂觀。
2013年7月，美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)達(dá)到13603.8萬人，恢復(fù)到危機(jī)爆發(fā)前的水平，失業(yè)率已從最高值10%降為7.4%，創(chuàng)四年新低；CPI繼續(xù)維持在較低水平，7月CPI僅為2.0%；2013年以來，密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)均值為80.2，而2007年、2008年該值分別為85.6和63.8，說明消費(fèi)者信心在逐漸恢復(fù)；2013年8月份美國制造業(yè)PMI為55.7，表明制造業(yè)在起暖。
三、美國量化寬松政策退出對中國的影響
（一）積極影響
1、促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
美國是世界經(jīng)濟(jì)大國，在金融危機(jī)之后實(shí)施一系列的QE政策使得美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，美國經(jīng)濟(jì)的全面回暖也將帶動全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，而中國作為新興的全球重要經(jīng)濟(jì)體，必然也會受到全球市場的積極影響。
2、促進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展
美國是全球的重要金融中心之一，也是全球重要的消費(fèi)市場，QE的實(shí)施，提高了美國居民的購買力水平，進(jìn)而增加美國的進(jìn)口量；而QE的退出，則使得美元穩(wěn)步升值，人民幣相對貶值，進(jìn)而使得中國在進(jìn)出口貿(mào)易市場上占據(jù)有利地位，獲得持續(xù)穩(wěn)定的增長。
3、大宗商品價格下降，降低生產(chǎn)成本
大宗商品價格下降，將有助于企業(yè)降低生產(chǎn)成本并改善盈利。
4、對外投資的收益率上升
美國退出QE政策，意味著美元走強(qiáng)，一方面，我國大量的外匯儲備大幅縮水的狀況得到緩解；另一方面，隨著美國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，美國的利率將逐漸上升，我國前期大量的對外投資將得到較大的收益。
（二）消極影響
1、人民幣面臨貶值壓力
當(dāng)美國量化寬松政策退出，美元在世界范圍內(nèi)的供給將會減少，必然引發(fā)美元走強(qiáng)。美元作為國際上最重要的貨幣，美元的走強(qiáng)可引發(fā)人民幣的較大程度貶值。而一旦出現(xiàn)貶值，又會造成羊群效應(yīng)，導(dǎo)致更多資金流出，加劇進(jìn)一步貶值。
2、流動性出現(xiàn)緊縮
QE政策的退出造成資金撤離后流入美國，從而可能造成中國流動性偏緊，資產(chǎn)價格大幅度下跌。
3、資產(chǎn)泡沫的脹大和破碎
近兩年來中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣，經(jīng)濟(jì)增速放緩，但房地產(chǎn)行業(yè)卻蒸蒸日上，房地產(chǎn)行業(yè)吸收了大量游資，形成了一定的泡沫，一旦熱錢撤離，很容易引發(fā)資金鏈條的斷裂，泡沫破滅。
四、美國量化寬松政策退出對中國經(jīng)濟(jì)影響的對策
面對美國量化寬松政策的變化，我國要做好防范和應(yīng)對措施，以便及時解決美國量化寬松政策退出對中國的沖擊和影響。
（一）采取靈活的貨幣政策，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長
QE的退出，我們要做的最關(guān)鍵的是保證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，又要加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量與效益。雖然我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直在政府的預(yù)期之內(nèi)，貨幣政策一直比較穩(wěn)定。但是QE的退出以及部分新興經(jīng)濟(jì)體的增速下降等原因下，我國的貨幣政策就要進(jìn)行靈活的調(diào)節(jié)，通過搭配公開市場操作、再貸款、再貼現(xiàn)等短期流動性調(diào)節(jié)工具，可以穩(wěn)定市場預(yù)期，必要時下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，保證流動性的穩(wěn)定和充足，保持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。
（二）抓住機(jī)遇，推進(jìn)人民幣匯率改革機(jī)制
當(dāng)前人民幣匯率已經(jīng)接近短期均衡，QE退出會引起新興市場貨幣匯率波動增大，也給人民幣帶來一定的貶值壓力。我們應(yīng)該抓住這一契機(jī)，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)匯率市場化改革的目標(biāo)，建立由市場供求決定的匯率形成機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)匯率的市場化改革，提高人民幣的國際地位。
（三）加強(qiáng)國際資本流動監(jiān)管
美國量化寬松政策的退出，將改變國際短期資本的風(fēng)險偏好，引起跨境資本流向的變化。我國雖然受到的沖擊較小，但是監(jiān)管部門也應(yīng)該加強(qiáng)對國際短期資本流動方向以及真實(shí)性的監(jiān)測，完善熱錢進(jìn)入我國資本市場的機(jī)制，形成完善的跨境資本流動監(jiān)測體系，有效防范有關(guān)的金融風(fēng)險，審慎對待資本流入，權(quán)衡風(fēng)險與收益，努力實(shí)現(xiàn)資本流入流出的雙向動態(tài)平衡。
（四）推進(jìn)人民幣國際化
美國量化寬松政策的退出，使得新興經(jīng)濟(jì)體面臨流動性的壓力，造成這些經(jīng)濟(jì)體的外匯儲備緊張。中國如果抓住這個機(jī)會有條件的提供幫助，啟動國家間簽訂的貨幣互換，例如中國將要開始的亞投行，“一帶一路”等，慢慢的推出以人民幣計價的各種金融產(chǎn)品和信用，增加人民幣在跨境結(jié)算、投資和融資中的廣泛使用，推動各國政府對人民幣的認(rèn)可，爭取先實(shí)現(xiàn)人民幣在亞洲的通行。
參考文獻(xiàn)：
篇7
碩士論文開題報告是研究生在完成文獻(xiàn)調(diào)研后寫成的關(guān)于學(xué)位論文選題與如何實(shí)施的論述性報告。論文開題報告既是文獻(xiàn)調(diào)研的聚焦點(diǎn),又是學(xué)位論文研究工作展開的散射點(diǎn),對研究工作起到定位作用。
寫論文開題報告的目的,是要請老師及專家們幫忙判斷一下所研究的選題有沒有價值,研究方法是否奏效,論證邏輯有沒有明顯缺陷。因此論文開題報告就要圍繞研究的主要內(nèi)容,擬解決的主要問題(或闡述的主要觀點(diǎn)),研究步驟、方法及措施為主要內(nèi)容。但筆者在工作實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)有很多學(xué)生往往在論文開題報告中花費(fèi)大量筆墨敘述別人的研究成果,談到自己的研究方法時,往往寥寥數(shù)語一筆帶過。這樣,不便于評審老師指導(dǎo)。
二、如何寫論文開題報告
(一)論文開題報告的前提通過理論思維選擇課題
在工作實(shí)踐中,發(fā)現(xiàn)碩士研究生論文開題報告中存在的普遍問題是選題不合適。有的提出的問題太過平庸,有的選題范圍太大,研究內(nèi)容太多、太寬泛,提出的問題不切合碩士生的實(shí)際,實(shí)踐操作起來難度較大。如有的學(xué)生提出的論文題目:新型中性鎳催化劑的研究及其催化合成聚乙烯、聚丙烯的研究,此選題有意義,有創(chuàng)新,作者的研究思路也比較正確,但論文選題范圍太大,研究內(nèi)容對于一個碩士生來說明顯偏多,無法按時完成。因此應(yīng)重新確定研究內(nèi)容,注重項(xiàng)目的可操作性。
那么如何選擇研究問題呢?這里要強(qiáng)調(diào)的是通過理論思維來發(fā)現(xiàn)研究問題。
理論是由一系列前設(shè)和術(shù)語構(gòu)造的邏輯體系,特定領(lǐng)域的理論有其特定的概念、范疇和研究范式,只有在相同的概念、視角和范式下,理論才能夠?qū)υ挕Ｖ挥型ㄟ^對話,理論才能夠發(fā)展。碩博論文要想創(chuàng)造新理論很難,多數(shù)是在既有理論的基礎(chǔ)上加以發(fā)展。
其次,選擇問題是一個剝皮的過程,理論問題總是深深地隱藏在復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)背后,而發(fā)現(xiàn)理論問題,則需要運(yùn)用理論思維的能力。這就需要我們不斷鍛煉和提高自己的理論思維能力,需要在日常的學(xué)習(xí)中,不斷總結(jié)和分析以往的研究者大體是從哪些視角來分析和研究問題,運(yùn)用了哪些理論工具和方法,通過學(xué)習(xí)和總結(jié)來不斷提高自己的理論思維能力,從而選擇具有學(xué)術(shù)理論價值和應(yīng)用價值,并與國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)及導(dǎo)師承擔(dān)的科學(xué)研究項(xiàng)目緊密結(jié)合的研究問題。
(二)做好文獻(xiàn)綜述,為論文開題報告打好基礎(chǔ)
在研究生論文開題報告會上,出現(xiàn)的普遍問題是對文獻(xiàn)的研讀不夠,對研究背景的了解不夠深入,對研究方向上國內(nèi)外的具體進(jìn)展情況了解不夠全面、詳細(xì),資料引用的針對性、可比性不強(qiáng)。有很多學(xué)生沒有完全搞清論文開題報告與文獻(xiàn)綜述的區(qū)別,他們的論文開題報告有很多僅僅是對前人工作的敘述,而對自己的工作介紹甚少。
文獻(xiàn)綜述的基本內(nèi)容包括:國內(nèi)外現(xiàn)狀;研究方向;進(jìn)展情況;存在問題;參考依據(jù)。這是對學(xué)術(shù)觀點(diǎn)和理論方法的整理。同時,文獻(xiàn)綜述還是評論性的,因此要帶著作者本人批判的眼光來歸納和評論文獻(xiàn),而不僅僅是相關(guān)領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究的堆砌。
要想寫好論文開題報告,必須認(rèn)真研讀文獻(xiàn),對所研究的課題有個初步的了解,知道別人都做了哪些工作,哪些方面可以作為自己研究的切入點(diǎn),因此,文獻(xiàn)調(diào)研的深入和全面程度,會相當(dāng)程度地影響論文開題報告的質(zhì)量,是學(xué)生充分發(fā)揮主觀能動性的客觀基礎(chǔ)。
(三)論文開題報告的格式及寫作技巧
1.論文開題報告格式
一個清晰的選題,往往已經(jīng)隱含著論文的基本結(jié)論。對現(xiàn)有文獻(xiàn)的缺點(diǎn)的評論,也基本暗含著改進(jìn)的方向。論文開題報告就是要把這些暗含的結(jié)論、論證結(jié)論的邏輯推理,清楚地展現(xiàn)出來。論文開題報告的寫作步驟:課題選擇課題綜述論題選擇論文開題報告。論文開題報告的基本內(nèi)容主要包括:選題的意義;研究的主要內(nèi)容;擬解決的主要問題(闡述的主要觀點(diǎn));研究(工作)步驟、方法及措施;畢業(yè)論文(設(shè)計)提綱;主要參考文獻(xiàn)。為了寫好論文開題報告,江蘇工業(yè)學(xué)院研究生部專門出臺了詳細(xì)的規(guī)定,規(guī)定論文開題報告的一般內(nèi)容包括:
(1)論文開題報告課題來源、開題依據(jù)和背景情況,課題研究目的以及理論意義和實(shí)際應(yīng)用價值。
(2)論文開題報告文獻(xiàn)綜述。在閱讀規(guī)定文獻(xiàn)量(不少于50篇,其中外文文獻(xiàn)占40%以上)的基礎(chǔ)上,著重闡述該研究課題國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀及發(fā)展動態(tài),同時介紹查閱文獻(xiàn)的范圍以及查閱方式、手段。
(3)論文開題報告主要研究內(nèi)容。包括學(xué)術(shù)構(gòu)思、研究方法、關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)路線、實(shí)施方案、可行性分析、研究中可能遇到的難點(diǎn)、解決的方法和措施以及預(yù)期目標(biāo)。
(4)論文開題報告擬采用的實(shí)驗(yàn)手段,所需科研和實(shí)驗(yàn)條件,估計課題工作量和所需經(jīng)費(fèi),研究工作進(jìn)度計劃。
(5)論文開題報告主要參考文獻(xiàn),列出至少10篇所查閱參考的文獻(xiàn)。
2.論文開題報告的寫作技巧
(1)提出問題注意層次
選題是撰寫學(xué)術(shù)論文的第一步,選題是否妥當(dāng),直接關(guān)系到論文的質(zhì)量,甚至關(guān)系到論文的成功與否。不同于政策研究報告,學(xué)術(shù)文章聚焦理論層面、解決理論問題。有的學(xué)生的選題不具有新穎性,內(nèi)容沒有創(chuàng)新,僅僅是對前人工作的總結(jié),或是對前人工作的重復(fù)。在選題時要堅(jiān)持先進(jìn)性、科學(xué)性、實(shí)用性及可行性的原則。在提出問題時,要以內(nèi)行看得懂的術(shù)語和明確的邏輯來表述。選題來源包括:1、與自己實(shí)際工作或科研工作相關(guān)的、較為熟悉的問題;2、自己從事的專業(yè)某問題發(fā)展迅速,需要綜合評價;3、從掌握的大量文獻(xiàn)中選擇反映本學(xué)科的新理論、新技術(shù)或新動向的題目。
所選題目不宜過大,越具體越容易收集資料,從某一個側(cè)面入手,容易深入。
(2)瞄準(zhǔn)主流文獻(xiàn),隨時整理
文獻(xiàn)資料是撰寫好學(xué)術(shù)論文的基礎(chǔ),文獻(xiàn)越多,就越好寫,選擇文獻(xiàn)時應(yīng)選擇本學(xué)科的核心期刊、經(jīng)典著作等,要注意所選文獻(xiàn)的代表性、可靠性及科學(xué)性;選擇文獻(xiàn)應(yīng)先看近期的(近3~5年),后看遠(yuǎn)期的,廣泛閱讀資料,有必要時還應(yīng)找到有關(guān)文獻(xiàn)所引用的原文閱讀,在閱讀時,注意做好讀書卡片或讀書筆記。
整理資料時,要注意按照問題來組織文獻(xiàn)資料,寫文獻(xiàn)綜述時不是將看過的資料都羅列和陳述出來,而是要按照一定的思路將其提煉出來。只有這樣,才能寫出好的文獻(xiàn)綜述,也才能寫出好的論文開題報告,進(jìn)而為寫出好的論文打下基礎(chǔ)。
(3)研究目標(biāo)具體而不死板
一般論文開題報告都要求明確學(xué)位論文的研究目標(biāo),但筆者認(rèn)為,研究目標(biāo)不宜規(guī)定得太死板,這是因?yàn)?即使條件一定,目標(biāo)是偏高還是偏低,往往難于準(zhǔn)確判斷,研究工作本身,涉及求知因素,各個實(shí)驗(yàn)室條件不同,具體研究時條件也不同。學(xué)位論文選題和研究目標(biāo)體現(xiàn)了研究工作的價值特征。
三、論文開題報告的質(zhì)量保證
為了保證碩士研究生的培養(yǎng)質(zhì)量,提高論文質(zhì)量,就必須對論文開題報告進(jìn)行評價。論文開題報告會由3~5位相關(guān)學(xué)科的專家對論文開題報告進(jìn)行評議,與企業(yè)合作的重大科研項(xiàng)目可以聘請1~2位相應(yīng)企業(yè)的具有高級職稱的專家參加,不同學(xué)科的論文開題報告的側(cè)重點(diǎn)不同。江蘇工業(yè)學(xué)院研究生部規(guī)定學(xué)生必須進(jìn)行論文開題報告,并規(guī)定了統(tǒng)一的格式,設(shè)計了專門的論文開題報告評審表,論文開題報告會上研究生應(yīng)對課題進(jìn)行詳細(xì)匯報,并對專家提問做出必要的解釋和說明。論文開題報告的成績考核以合格、不合格記。評審小組成員最后簽名并給出學(xué)生是否合格的評審意見,并以百分制打出具體的分?jǐn)?shù)。論文開題報告成績不合格者,不得進(jìn)入課題研究。
為了提高論文質(zhì)量,研究生必須首先從思想上重視論文開題報告,在平時的學(xué)習(xí)中注意積累,從各個方面提高能力,尤其要注意培養(yǎng)通過理論思維發(fā)現(xiàn)研究問題的能力。論文開題報告是研究工作的開始,良好的開端為優(yōu)秀的學(xué)位論文奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2017年研究生論文開題報告范文 論文名稱：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估模型及其應(yīng)用研究
一、課題來源：單位自擬課題或省政府下達(dá)的研究課題
選題依據(jù)：技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策的前提和依據(jù)。通過技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估, 可以使企業(yè)對未來的技術(shù)發(fā)展水平及其變化趨勢有正確的把握, 從而為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新決策提供科學(xué)的依據(jù), 以減少技術(shù)創(chuàng)新決策過程中的主觀性和盲目性。只有在正確把握技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展方向的前提下, 企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作才能沿著正確方向開展,企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力才能得到不斷加強(qiáng)。在市場競爭日趨激烈的現(xiàn)代商業(yè)中, 企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新決定著企業(yè)生存和發(fā)展、前途與命運(yùn), 為了確保技術(shù)創(chuàng)新工作的正確性,企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估提出了更高的要求。
二、本課題國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
現(xiàn)有的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測方法可分為趨勢外推法、相關(guān)分析法和專家預(yù)測法三大類。
(1) 趨勢外推法。指利用過去和現(xiàn)在的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息, 分析技術(shù)發(fā)展趨勢和規(guī)律, 在分析判斷這些趨勢和規(guī)律將繼續(xù)的前提下, 將過去和現(xiàn)在的趨勢向未來推演。生長曲線法是趨勢外推法中的一種應(yīng)用較為廣泛的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測方法,美國生物學(xué)家和人口統(tǒng)計學(xué)家Raymond Pearl提出的Pearl曲線(數(shù)學(xué)模型為: Y=L∕[1+A?exp(-Bt)] )及英國數(shù)學(xué)家和統(tǒng)計學(xué)家Gompertz提出的Gompertz曲線(數(shù)學(xué)模型為: Y=Lexp(-Bt))皆屬于生長曲線, 其預(yù)測值Y為技術(shù)性能指標(biāo), t為時間自變量, L、A、B皆為常數(shù)。Ridenour模型也屬于生長曲線預(yù)測法, 但它假定新技術(shù)的成長速度與熟悉該項(xiàng)技術(shù)的人數(shù)成正比, 主要適用于新技術(shù)、新產(chǎn)品的擴(kuò)散預(yù)測。
(2)相關(guān)分析法。利用一系列條件、參數(shù)、因果關(guān)系數(shù)據(jù)和其他信息, 建立預(yù)測對象與影響因素的因果關(guān)系模型, 預(yù)測技術(shù)的發(fā)展變化。相關(guān)分析法認(rèn)為, 一種技術(shù)性能的改進(jìn)或其應(yīng)用的擴(kuò)展是和其他一些已知因素高度相關(guān)的, 這樣, 通過已知因素的分析就可以對該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行預(yù)測。相關(guān)分析法主要有以下幾種: 導(dǎo)前-滯后相關(guān)分析、技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)驗(yàn)積累的相關(guān)分析、技術(shù)信息與人員數(shù)等因素的相關(guān)分析及目標(biāo)與手段的相關(guān)分析等方法。
(3)專家預(yù)測法。以專家意見作為信息來源, 通過系統(tǒng)的調(diào)查、征詢專家的意見, 分析和整理出預(yù)測結(jié)果。專家預(yù)測法主要有: 專家個人判斷法、專家會議法、頭腦風(fēng)暴法及德爾菲法等, 其中, 德爾菲法吸收了前幾種專家預(yù)測法的長處, 避免了其缺點(diǎn), 被認(rèn)為是技術(shù)預(yù)測中最有效的專家預(yù)測法。
趨勢外推法的預(yù)測數(shù)據(jù)只能為縱向數(shù)據(jù), 在進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測時, 只能利用過去的產(chǎn)品技術(shù)性能這一個指標(biāo)來預(yù)測它的隨時間的發(fā)展趨勢, 并不涉及影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的科技、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、市場、社會及政策等多方面因素。在現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)濟(jì)中, 對于產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的預(yù)測不能簡單地歸結(jié)為產(chǎn)品過去技術(shù)性能指標(biāo)按時間的進(jìn)展來類推, 而應(yīng)系統(tǒng)綜合地考慮現(xiàn)代商業(yè)中其他因素對企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的深刻影響。相關(guān)分析法盡管可同時按橫向數(shù)據(jù)和縱向數(shù)據(jù)來進(jìn)行預(yù)測, 但由于它是利用過去的歷史數(shù)據(jù)中的某些影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的因素求出的具體的回歸預(yù)測式, 而所得到的回歸預(yù)測模型往往只能考慮少數(shù)幾種主要影響因素, 略去了許多未考慮的因素, 所以, 所建模型對實(shí)際問題的表達(dá)能力也不夠準(zhǔn)確, 預(yù)測結(jié)果與實(shí)際的符合程度也有較大偏差。專家預(yù)測法是一種定性預(yù)測方法,依靠的是預(yù)測者的知識和經(jīng)驗(yàn), 往往帶有主觀性, 難以滿足企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測準(zhǔn)確度的要求。以上這些技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測技術(shù)和方法為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作的開展做出了很大的貢獻(xiàn), 為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測提供了科學(xué)的方法論, 但在新的經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境下, 技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測的方法和技術(shù)應(yīng)有新的豐富和發(fā)展, 以克服自身的不足, 更進(jìn)一步適應(yīng)時展的需要, 為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作的開展和企業(yè)的生存與發(fā)展提供先進(jìn)的基礎(chǔ)理論和技術(shù)方法。
目前,在我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新評估中, 一般只考慮如下四個方面的因素: (1) 技術(shù)的先進(jìn)性、可行性、連續(xù)性; (2) 經(jīng)濟(jì)效果; (3) 社會效果; (4) 風(fēng)險性, 在對此四方面內(nèi)容逐個分析后, 再作綜合評估。在綜合評估中所用的方法主要有: Delphi法(專家法)、AHP法(層次分析法)、模糊評估法、決策樹法、戰(zhàn)略方法及各種圖例法等, 但技術(shù)創(chuàng)新的評估是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng), 其中存在著廣泛的非線性、時變性和不確定性, 同時, 還涉及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理、社會等諸多復(fù)雜因素,目前所使用的原理和方法, 難以滿足企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新評估科學(xué)性的要求。關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新評估的研究, 在我國的歷史還不長, 無論是指標(biāo)體系還是評估方法, 均處于研究之中, 我們認(rèn)為目前在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新評估方面應(yīng)做的工作是: (1) 建立一套符合我國實(shí)際情況的技術(shù)創(chuàng)新評估指標(biāo)體系; (2) 建立一種適應(yīng)于多因素、非線性和不確定性的綜合評估方法。
這種情況下, 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)就有其特有的優(yōu)勢, 以其并行分布、自組織、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)和容錯性等優(yōu)良性能, 可以較好地適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估這類多因素、不確定性和非線性問題, 它能克服上述各方法的不足。本項(xiàng)目以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型構(gòu)建的基礎(chǔ), BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由輸入層、隱含層和輸出層構(gòu)成, 各層的神經(jīng)元數(shù)目不同, 由正向傳播和反向傳播組成, 在進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估時, 從輸入層輸入影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測值和評估值的n個因素信息, 經(jīng)隱含層處理后傳入輸出層, 其輸出值Y即為產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)性能指標(biāo)的預(yù)測值或產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的評估值。這種n個因素指標(biāo)的設(shè)置, 考慮了概括性和動態(tài)性, 力求全面、客觀地反映影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的主要因素和導(dǎo)致產(chǎn)品個體差異的主要因素, 盡管是黑匣子式的預(yù)測和評估, 但事實(shí)證明它自身的強(qiáng)大學(xué)習(xí)能力可將需考慮的多種因素的數(shù)據(jù)進(jìn)行融合, 輸出一個經(jīng)非線性變換后較為精確的預(yù)測值和評估值。
據(jù)文獻(xiàn)查閱, 雖然在技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估的現(xiàn)有原理和方法的改進(jìn)和完善方面有一定的研究,如文獻(xiàn)[08]、[09]、[11]等, 但尚未發(fā)現(xiàn)將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估方面的研究, 在當(dāng)前產(chǎn)品的市場壽命周期不斷縮短、要求企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)條件下, 以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)來建立產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估模型, 是對技術(shù)創(chuàng)新定量預(yù)測和評估方法的有益補(bǔ)充和完善。
三、論文預(yù)期成果的理論意義和應(yīng)用價值
本項(xiàng)目研究的理論意義表現(xiàn)在: (1) 探索新的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù), 豐富和完善技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估方法體系; (2) 將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估, 有利于推動技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估方法的發(fā)展。
本項(xiàng)目研究的應(yīng)用價值體現(xiàn)在: (1) 提供一種基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新定量預(yù)測技術(shù), 有利于提高預(yù)測的正確性; (2)提供一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的綜合評估方法, 有利于提高評估的科學(xué)性; (3) 為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估工作提供新的方法論和實(shí)用技術(shù)。
四、課題研究的主要內(nèi)容
研究目標(biāo)：
以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型為基礎(chǔ)研究基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型, 并建立科學(xué)的預(yù)測和評估指標(biāo)體系及設(shè)計相應(yīng)的模型計算方法, 結(jié)合企業(yè)的具體實(shí)際, 對指標(biāo)和模型體系進(jìn)行實(shí)證分析, 使研究具有一定的理論水平和實(shí)用價值。
研究內(nèi)容：
1、影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評佑的相關(guān)指標(biāo)體系確定及其量化和規(guī)范化。從企業(yè)的宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境兩個方面入手, 密切結(jié)合電子商務(wù)和知識經(jīng)濟(jì)對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響, 系統(tǒng)綜合地分析影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的各相關(guān)因素, 建立科學(xué)的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系, 并研究其量化和規(guī)范化的原則及方法。
2、影響技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估各相關(guān)指標(biāo)的相對權(quán)重確定。影響技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和變化各相關(guān)因素在輸入預(yù)測和評估模型時, 需要一組決定其相對重要性的初始權(quán)重, 權(quán)重的確定需要基本的原則作支持。
3、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型研究。 根據(jù)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測的特點(diǎn), 以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ), 構(gòu)建基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型。
4、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型計算方法設(shè)計。根據(jù)基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的基本特點(diǎn), 設(shè)計其相應(yīng)的計算方法。
5、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型學(xué)習(xí)樣本設(shè)計。根據(jù)相關(guān)的歷史資料, 構(gòu)建基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的學(xué)習(xí)樣本, 對預(yù)測和評估模型進(jìn)行自學(xué)習(xí)和訓(xùn)練, 使模型適合實(shí)際情況。
6、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù)的實(shí)證研究。以一般企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估工作為背景, 對基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù)進(jìn)行實(shí)證研究。
創(chuàng)新點(diǎn)：
1、建立一套基于電子商務(wù)和知識經(jīng)濟(jì)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系。目前,在技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估指標(biāo)體系方面, 一種是采用傳統(tǒng)的指標(biāo)體系, 另一種是采用國外先進(jìn)國家的指標(biāo)體系, 如何結(jié)合我國實(shí)際當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢, 參考國外先進(jìn)發(fā)達(dá)國家的研究工作, 建立一套適合于我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系, 此為本研究要做的首要工作, 這是一項(xiàng)創(chuàng)新。
2、研究基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型及其計算方法。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)具有并行分布處理、自學(xué)習(xí)、自組織、自適應(yīng)和容錯性等優(yōu)良性能, 能較好地處理基于多因素、非線性和不確定性預(yù)測和評估的現(xiàn)實(shí)問題, 本項(xiàng)目首次將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估, 這也是一項(xiàng)創(chuàng)新。
五、課題研究的基本方法、技術(shù)路線的可行性論證
1、重視系統(tǒng)分析。以系統(tǒng)科學(xué)的思想為指導(dǎo)來分析影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和變化的宏觀因素和微觀因素, 并研究影響因素間的內(nèi)在聯(lián)系, 確定其相互之間的重要度, 探討其量化和規(guī)范化的方法, 將國外先進(jìn)國家的研究成果與我國具體實(shí)際相結(jié)合, 建立我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估的指標(biāo)體系。
2、重視案例研究。從國內(nèi)外技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與決策成功和失敗的案例中, 發(fā)現(xiàn)問題、分析問題, 歸納和總結(jié)出具有共性的東西, 探索技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與宏觀因素與微觀因素之間的內(nèi)在關(guān)系。
3、采用先簡單后復(fù)雜的研究方法。對基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的研究, 先從某一行業(yè)出發(fā), 定義模型的基本輸入因素, 然后, 逐步擴(kuò)展, 逐步增加模型的復(fù)雜度。
4、理論和實(shí)踐相結(jié)合。將研究工作與具體企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)際相結(jié)合, 進(jìn)行實(shí)證研究, 在實(shí)踐中豐富和完善, 研究出具有科學(xué)性和實(shí)用性的成果。
六、開展研究已具備的條件、可能遇到的困難與問題及解決措施
本人長期從事市場營銷和技術(shù)創(chuàng)新方面的研究工作, 編寫出版了《現(xiàn)代市場營銷學(xué)》和《現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)》等有關(guān)著作, 發(fā)表了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷管理創(chuàng)新、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷組織創(chuàng)新及企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷觀念創(chuàng)新等與技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的學(xué)術(shù)研究論文, 對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估有一定的理論基礎(chǔ), 也從事過企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方面的策劃和研究工作, 具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn), 與許多企業(yè)有密切的合作關(guān)系, 同時, 對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也進(jìn)行過專門的學(xué)習(xí)和研究, 所以, 本項(xiàng)目研究的理論基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)及實(shí)驗(yàn)場所已基本具備, 能順利完成本課題的研究, 取得預(yù)期的研究成果。
七、論文研究的進(jìn)展計劃
2003.07-2003.09：完成論文開題。
2003.09-2003.11：影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的指標(biāo)體系研究及其量化和規(guī)范化。
2003.11-2015.01：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的構(gòu)建。
2015.01-2015.03：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型計算方法研究。
2015.03-2015.04：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型體系的實(shí)證研究。
2015.04-2015.06：完成論文寫作、修改定稿，準(zhǔn)備答辯。
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篇8
一．建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境的經(jīng)濟(jì)評估現(xiàn)狀
環(huán)境影響評價是建設(shè)項(xiàng)目可行性研究中的一項(xiàng)主要內(nèi)容。但是,建設(shè)項(xiàng)目可行性研究中的環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)評價存在一些問題。目前的現(xiàn)狀是,環(huán)境影響評價僅僅通過影響項(xiàng)目投資額來作用于建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性。對于項(xiàng)目建成之后運(yùn)行期間,由環(huán)境影響產(chǎn)生的成本費(fèi)用如排污收費(fèi)、排污交易許可證收費(fèi)、環(huán)境稅等并沒有在項(xiàng)目前期的可行性研究階段作為影響項(xiàng)目可行性因素考慮進(jìn)來，深入研究分析。
1.在項(xiàng)目可行性研究中存在的問題
（1）環(huán)評性質(zhì)界定不明確
在項(xiàng)目立項(xiàng)論證的前期工作中,環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)評估應(yīng)該是一個決定其是否可行的關(guān)鍵因素。但是，在現(xiàn)有的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究中環(huán)境影響評價只被列為一個普通的參考項(xiàng)。環(huán)境影響評價在決定項(xiàng)目是否可行方面到底發(fā)揮多大的影響力? 目前的實(shí)踐中對這個問題的認(rèn)識存在很大的模糊。很明顯,在分析項(xiàng)目對未來環(huán)境的影響時,如果技術(shù)上不能達(dá)標(biāo),則該項(xiàng)目不具有可行性；或者污染治理成本以及運(yùn)行費(fèi)用太高,也會導(dǎo)致該項(xiàng)目整體上不可行。但是,建設(shè)項(xiàng)目所作的“可行性研究報告”中,環(huán)評的約束力只停留在反映項(xiàng)目對環(huán)境造成的一般影響及相應(yīng)的治理措施。
(2)環(huán)境成本分析缺失
原則上環(huán)境評估須包括環(huán)境成本效益分析，即通過項(xiàng)目的環(huán)境費(fèi)用效益分析,比較不同方案的優(yōu)先性,或者計算出項(xiàng)目實(shí)施后的環(huán)境污染經(jīng)濟(jì)損失, 以判斷項(xiàng)目環(huán)境影響的可承受性和項(xiàng)目的可行性。雖然我國對項(xiàng)目的環(huán)境影響評價的工作早已起步,環(huán)境影響制度已經(jīng)實(shí)施了近20 年,但是項(xiàng)目環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)分析始終是個薄弱環(huán)節(jié)。雖然評價內(nèi)容也列入了環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)分析,然而由于缺乏經(jīng)濟(jì)分析的標(biāo)準(zhǔn)方法和參數(shù),實(shí)際上沒有什么實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。對于項(xiàng)目建成之后運(yùn)行期間,由環(huán)境影響產(chǎn)生的成本費(fèi)用,現(xiàn)在的可行性研究報告都對此有意無意地忽略了。這項(xiàng)成本費(fèi)用是項(xiàng)目現(xiàn)金流的組成部分,會對項(xiàng)目的可行性產(chǎn)生很大的影響,不考慮、不計入這個數(shù)字,嚴(yán)重地弱化了可行性研究的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。
2.項(xiàng)目可研中環(huán)境影響經(jīng)濟(jì)評估的必要性
目前我國現(xiàn)有的建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價中一般從項(xiàng)目本身角度進(jìn)行財務(wù)性分析，而項(xiàng)目的環(huán)境影響由環(huán)保部門進(jìn)行，環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)評估在可行性研究中幾乎流于形式中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)。以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，而沒有考慮因環(huán)境影響所帶來的社會成本和費(fèi)用的評價模式，忽略了環(huán)境經(jīng)濟(jì)外部性，不利于做出正確的項(xiàng)目決策。
處于工業(yè)化、城市化加速時期的中國，持續(xù)、快速發(fā)展的同時面臨著日益嚴(yán)重的環(huán)境問題。為了解決中國所面臨的環(huán)境問題畢業(yè)論文題目，我國較早建立了投資項(xiàng)目環(huán)境影響評價制度。《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》規(guī)定，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報告書的內(nèi)容應(yīng)該包括“建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)損益分析”。但是，目前我國并沒有制定出環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)量化分析的實(shí)施細(xì)則或技術(shù)導(dǎo)則。根據(jù)有關(guān)研究，環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)量化分析對完善我國的環(huán)境影響評價制度具有重大現(xiàn)實(shí)意義。通過把環(huán)境效益、環(huán)境損害和環(huán)境保護(hù)費(fèi)用納入投資項(xiàng)目的費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析的框架體系之中，有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)分析所強(qiáng)調(diào)的核心效率目標(biāo)，即要求以最低的成本來實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的政策目標(biāo)。
二．建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境經(jīng)濟(jì)評估案例研究
1.案例描述
（1）項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱：巫溪縣300噸野生松籽加工生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目
建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建
建設(shè)地點(diǎn)：重慶市巫溪縣尖山鎮(zhèn)大包村（原黃泥村）
（2）產(chǎn)品方案
本項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年加工松籽2250噸和年產(chǎn)松仁 450噸目標(biāo)，滿足重慶周邊及國內(nèi)外市場對天然野生松仁產(chǎn)品的不斷增長的需求。
充分利用、挖掘現(xiàn)有的基礎(chǔ)生產(chǎn)條件和加工規(guī)模，在已有的松籽加工生產(chǎn)線基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)設(shè)備升級、加大研發(fā)力度、改善生產(chǎn)環(huán)境，購置包括松籽加工、松仁烘烤、松籽烘干、松仁脫紅皮、松仁自動揀選等5套設(shè)備和運(yùn)輸車3輛；完成技術(shù)轉(zhuǎn)讓的引進(jìn)；完成工廠綠化、給排水等基礎(chǔ)設(shè)施的改善。
（3）項(xiàng)目效益
經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目增量銷售收入3600萬元，增量凈利潤235.67萬元，增量投資利潤率22.75%，增量財務(wù)凈現(xiàn)值1387.78萬元，增量財務(wù)內(nèi)部收益率41.42%，增量投資回收期3.87年。
社會效益：本項(xiàng)目的建設(shè)可直接帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶5800戶，2300戶農(nóng)戶間接受益，安置農(nóng)業(yè)就業(yè)人口200人。農(nóng)戶年均收入增加0.5965萬元,人均增收0.376萬元。對完善農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條，提升種植業(yè)和加工產(chǎn)業(yè)比重，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力具有積極意義。
生態(tài)效益：本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)森林資源合理開發(fā)和永續(xù)利用，發(fā)揮林業(yè)建設(shè)的生態(tài)與經(jīng)濟(jì)、社會三大綜合效益的結(jié)合畢業(yè)論文題目，有助于“森林重慶”目標(biāo)在巫溪的實(shí)現(xiàn)。
（4）環(huán)境評估
環(huán)境影響：該項(xiàng)目對環(huán)境的主要影響為項(xiàng)目施工中和項(xiàng)目建成后所形成的廢水、固體廢棄物、廢氣和設(shè)備產(chǎn)生的噪音等，會對周邊環(huán)境產(chǎn)生一定程度的影響。開發(fā)利用野生松籽，可以提高林業(yè)附加值；有效避免成熟松塔落地發(fā)芽生長，造成樹林過于密集，影響林木正常生長；有利于實(shí)現(xiàn)森林資源合理開發(fā)和永續(xù)利用，促進(jìn)林業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展。
環(huán)境治理措施：該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目“三同時”制度；項(xiàng)目在施工期間產(chǎn)生的污水和交付使用后產(chǎn)生的廢水，基本上不含有對環(huán)境污染的有害化學(xué)物質(zhì)；擬收集、處理后排入尖山鎮(zhèn)市政工程管網(wǎng)；在施工過程中做好臨時的排水溝渠，采取可行有效的施工方案；項(xiàng)目建成后營運(yùn)期間垃圾或廢棄物送至處理場予以填埋處理或回收站循環(huán)利用；項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的廢氣也會較少；在項(xiàng)目建成后，也會嚴(yán)格按照《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，即：晝65dB，夜55dB。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的水土流失防治措施，在工程建設(shè)后期會有計劃的恢復(fù)。
環(huán)境影響評價及審批：經(jīng)項(xiàng)目區(qū)環(huán)保部門綜合論證認(rèn)為，該項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和重慶市的城市總體規(guī)劃，加工廠選址合理，污染治理措施可行，污染物能達(dá)標(biāo)排放。對于環(huán)境的影響在相關(guān)規(guī)定許可范圍內(nèi)，同意建設(shè)該項(xiàng)目。
2.案例解析
案例簡介中建設(shè)項(xiàng)目基本情況涵蓋建設(shè)名稱、性質(zhì)、地點(diǎn)、規(guī)模、技術(shù)方案、建設(shè)期限、投資結(jié)構(gòu)、資金來源等，此外建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究還要做項(xiàng)目的建設(shè)背景、基礎(chǔ)條件、市場風(fēng)險收益分析、項(xiàng)目組織管理、投資估算、財務(wù)評估和社會效益方面的分析研究。而項(xiàng)目環(huán)境評估是建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究中的一個環(huán)節(jié)。
案例中建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境評估是從環(huán)境影響、環(huán)境治理措施、環(huán)境影響評價及審批等三個角度展開，環(huán)境影響部分只是針對項(xiàng)目施工中和項(xiàng)目建成后所形成的廢水、固體廢棄物、廢氣和設(shè)備產(chǎn)生的噪音等，對周邊環(huán)境產(chǎn)生一定程度影響進(jìn)行定性描述和分析。并提出若干一般性的措施，集中在項(xiàng)目施工方案及項(xiàng)目建成后營運(yùn)期間垃圾或廢棄物的循環(huán)利用等。但是畢業(yè)論文題目，環(huán)境影響評價的定量指標(biāo)體系并沒有建立，更談不上實(shí)施過程中的操作性強(qiáng)弱問題。
如果項(xiàng)目方案的環(huán)境影響不能以貨幣價值的形式予以量化，就無法采用基于費(fèi)用和效益量化結(jié)果進(jìn)行分析評價，無法計算諸如經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率等經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)，對各方案的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和效益進(jìn)行分析和比較以確定項(xiàng)目的取舍，因而也就無法采用費(fèi)用效益分析方法對項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。在這種情況下，應(yīng)借助于經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效果分析方法，對效益不能貨幣量化的環(huán)境影響效果進(jìn)行定量分析。
三．結(jié)論與對策
通過以上對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境經(jīng)濟(jì)評估現(xiàn)狀問題的總結(jié)分析，在案例剖析的基礎(chǔ)上可得出如下結(jié)論與啟示：現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究中環(huán)境成本效益分析的缺失忽視了環(huán)境影響評價作為一項(xiàng)可行性因素的影響力, 忽略了項(xiàng)目建成之后運(yùn)行期間由環(huán)境影響產(chǎn)生的成本費(fèi)用,國家在稅費(fèi)征收管理的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)方面有很多空白等。
針對這一現(xiàn)狀，在建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究中納入環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)評估是亟需且必要的。如何有效納入建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)評估不僅是環(huán)保觀念的問題，更是制度設(shè)計的問題，尤其是現(xiàn)實(shí)可操作性問題中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)。關(guān)于現(xiàn)實(shí)可操作性，本文提出“路徑可行性”，這種“路徑可行性”首先體現(xiàn)在項(xiàng)目環(huán)境經(jīng)濟(jì)評估的應(yīng)用條件界定和使用方法的選擇上。
1.項(xiàng)目環(huán)境經(jīng)濟(jì)評估的應(yīng)用條件
經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效果分析是指當(dāng)用于分析的資金有限、信息有限，難以用貨幣形式計算效益時，可以不考慮效益，只估算所有備選方案的費(fèi)用，選擇費(fèi)用最小或在一定費(fèi)用水平下效果最好的方寒。費(fèi)用效果分析主要用于互斥建設(shè)方案的比選。環(huán)境所提供的物品和服務(wù)的效益無市場交易條件，很難用貨幣價值估算出來。當(dāng)這些物品或服務(wù)的損失不可逆時，最優(yōu)的選擇就是選取某種方案，使環(huán)境破壞所造成的損失最小化。經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效果分析的應(yīng)用必須滿足一定的條件: (l)待評價的方案數(shù)目不得少于兩個畢業(yè)論文題目，并且是互斥方案。 (2)待評價的方案有著共同的目標(biāo)和目的。如果待評價的各個方案追求的目標(biāo)不一致，各個方案就沒有可比性，費(fèi)用效果指標(biāo)也就失去了意義。(3)各方案的費(fèi)用采用貨幣單位計算，效果采用非貨幣的同一單位計算。
2.項(xiàng)目環(huán)境經(jīng)濟(jì)評估的方法選擇
常用的環(huán)境成本計算方法包括市場價值法、機(jī)會成本法、恢復(fù)和防護(hù)費(fèi)用法、影子工程法、人力資本法等。可以分為三類：第一類是按對環(huán)境造成的損害價值作為計算基礎(chǔ)；第二類是以污染后果的消除與損失補(bǔ)救的成本作為計算的基礎(chǔ)；第三類是以建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保設(shè)施投資及運(yùn)行費(fèi)用作為計算基礎(chǔ)。第一類計算基礎(chǔ)為眾多專家學(xué)者所接受，認(rèn)為其最合乎經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，主要從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度進(jìn)行環(huán)境成本的計量；第三類指標(biāo)主要針對建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保設(shè)施投入量進(jìn)行的，技術(shù)上最可行，信息處理量不大。綜合對比，第一類的環(huán)境的損害價值與第三類建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)保投入，在操作上最可行。由于相同的投入所帶來的環(huán)境效益的不同和消除環(huán)境不良影響的成本差異的巨大，所以在項(xiàng)目可行性的論證中容易造成決策重點(diǎn)偏差，影響決策質(zhì)量。而環(huán)境的影響有四大類：生產(chǎn)力、選擇價值、健康和舒適性，所以在可行性研究的操作中，可根據(jù)項(xiàng)目對環(huán)境產(chǎn)生影響的實(shí)際情況來選擇環(huán)境成本的計算方法。
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篇9
華爾街的數(shù)學(xué)傳說
實(shí)際上,在華爾街上管理資金規(guī)模最大的量化技術(shù),并非那么不可捉摸:眾多公司使用“因子加總模型”輔助他們選擇股票。
這種方法大多基于Fama-French的開創(chuàng)性論文,其基本思想很簡單:依據(jù)各項(xiàng)基本面指標(biāo)對于歷史上超額回報的貢獻(xiàn)程度,來決定這些基本面指標(biāo)在選出“超級股票”上的“有效性”,并據(jù)此賦予這些指標(biāo)不同的權(quán)重;按照上市公司指標(biāo)在全部籃子股票中的排序,再使用上述步驟中獲得的權(quán)重對其進(jìn)行加權(quán)加總計算。如果該公司的加權(quán)之和排名靠前,則表明該公司的基本面指標(biāo)符合能夠帶來超額回報的歷史模式,從而有望在未來展現(xiàn)強(qiáng)勢。
數(shù)學(xué)模式大同小異,公司之間的競爭主要集中在兩個方面:第一,各公司均投入巨資,研制自己的特有指標(biāo);第二,研制更加有效、穩(wěn)定的加總方式。
傳統(tǒng)的基本面分析往往要求基金公司雇傭大量分析師,成本高昂。由于每個分析師能夠跟蹤的公司數(shù)目有限,基金經(jīng)理不得不在較小的股票籃子中進(jìn)行選擇,有可能錯失最好的投資機(jī)會,投資組合的分散程度也受到限制。同時,依賴基本面分析進(jìn)行投資管理要求基金經(jīng)理進(jìn)行大量的主觀判斷,人性弱點(diǎn)(貪婪與恐懼)對投資業(yè)績往往產(chǎn)生較大影響,投資業(yè)績波動較大。使用這種方法建構(gòu)的投資組合往往無法定量化控制每只個股給投資組合帶來的風(fēng)險。從基金公司的角度而言,這種方法對基金經(jīng)理個人的依賴較大,一旦出現(xiàn)人員變化,基金業(yè)績也往往隨之波動。
量化選股方式將投資決策建立在對歷史模式的詳盡研究之上,克服了上述缺點(diǎn)。其在美國投資界的應(yīng)用近20年來大幅提升,管理資產(chǎn)額的上升速度為傳統(tǒng)方式的4倍。
回歸價值投資
然而,過去數(shù)年,定量化基金遭遇了重大打擊。2007年,最大的定量化機(jī)構(gòu)對沖基金、高盛名下的Global Alpha遭遇了重大損失,幾乎清盤。2008年,眾多量化基金再遭滑鐵盧。筆者在北美也曾主持研制一個包含上百個指標(biāo)的量化選股系統(tǒng),但在實(shí)踐中,卻最終放棄。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷指出該類系統(tǒng)的一個致命弱點(diǎn)是,在實(shí)戰(zhàn)中,哪一類因子何時發(fā)揮作用,是不可預(yù)測的。有些時候是價值因子占優(yōu),有時候是增長因子占優(yōu),而何時其影響力出現(xiàn)變化,難以事先預(yù)測。其結(jié)果就是分析師與基金經(jīng)理疲于奔命地試圖追趕因子影響力變化的腳步,并據(jù)此不斷矯正模型。如此,基金經(jīng)理不得不在使用量化系統(tǒng)的同時,使用個人化的隨機(jī)判斷對量化系統(tǒng)進(jìn)行糾正――這弱化了它本該享有的優(yōu)勢并導(dǎo)致投資業(yè)績大幅波動。
仔細(xì)反思,最主要的問題在于,各預(yù)測因子被無機(jī)地組織在一起,各個因子之間的互相影響卻沒有被考慮。也就是說,華爾街模型“從數(shù)學(xué)到數(shù)學(xué)”,缺乏對投資哲學(xué)的深入理解。
量化技術(shù)所具有的優(yōu)勢應(yīng)該被利用,但數(shù)學(xué)手段應(yīng)該被視為手段,而不是主導(dǎo)。一個有希望的發(fā)展方向,是將量化技術(shù)與價值投資哲學(xué)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)“從哲學(xué)到數(shù)學(xué)”式的投資理念。為此,需要在投資哲學(xué)上,梳理價值投資理念的本質(zhì)。
價值投資在國內(nèi)市場有眾多擁護(hù)者,也不乏懷疑者。實(shí)際上,國內(nèi)普通投資者對價值投資的理解有值得深化之處。筆者以為,價值投資的本質(zhì)有二:
第一,價值投資告訴投資者,市場會犯錯。以“5毛錢買進(jìn)1元錢價值”作為號召,價值投資拒絕接受“有效市場理論”。但事實(shí)上,在大多數(shù)時候市場是有效的。大多數(shù)股票的價格正確反映了所有的信息、知識與預(yù)期,當(dāng)時的價格就是上市公司的內(nèi)在價值。要獲得超額回報,必須去尋找市場可能呈現(xiàn)的“異常”,或者說在何處投資者的平均預(yù)期可能落空。價值投資就是尋找“未來”與“預(yù)期”之間的歧異。量化系統(tǒng)的設(shè)計目標(biāo)是,要有能力淘汰那95%的普通(有效)情況,而把注意力引導(dǎo)剩余的5%――在那里,“未來”與“預(yù)期”有最大的機(jī)會出現(xiàn)歧異。
第二,價值投資的另一面,是說任何人都會犯錯。當(dāng)我們集中注意力去尋找“超級股票”的時候,是在下一個極大的賭注。這個賭注是高風(fēng)險的。所以,請記住索羅斯的告誡:“投資者重要的不是做對還是做錯,而是在做對的時候賺多少,做錯的時候虧多少。”為對沖第一個賭注的風(fēng)險,需要尋找最大的安全邊際――當(dāng)我們犯錯的時,安全邊際將保護(hù)我們不致尸骨無存。
安全邊際是指,市場漲跌的輪回已經(jīng)測試過所有情景。該公司在完整的牛熊市周期中,由千千萬萬投資者的真金實(shí)銀所測試出來的估值空間。因此,安全邊際的定義并非相對市場平均水平更低的PE值這么簡單。每家公司都不同于別的公司,將不同公司的估值水平相比較,更多時候帶來誤導(dǎo)而不是洞察力。應(yīng)該將公司目前估值水平與該公司調(diào)整后的歷史范圍相比較,并決定“安全邊際”存在與否。
在實(shí)踐中,要尋找在未來可能提供業(yè)績驚喜、而仍在其估值范圍下限附近交易的公司。依據(jù)此思想,數(shù)量化技術(shù)可以對所有上市公司的投資機(jī)會予以量化評估,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“從哲學(xué)到數(shù)學(xué)”的投資思路。
對中國股市獨(dú)特性的夸大導(dǎo)致某些論者以為,在中國股市,唯有投機(jī)可以贏得超額利潤。這其實(shí)是偽命題。事實(shí)上,正是由于中國股市效率較低且風(fēng)險奇高,一個系統(tǒng)化評估市場錯配與風(fēng)險衡量的系統(tǒng),可以發(fā)揮最大效率。一切都取決于對市場運(yùn)行規(guī)律的深入把握與技術(shù)優(yōu)勢的結(jié)合。在實(shí)踐中,我們開發(fā)的量化價值投資體系取得了穩(wěn)定超越指數(shù)的優(yōu)良業(yè)績。這有力地證明,中國股市的特殊性并沒有遮蓋其作為投資市場的普遍性。
篇10
一、研究的現(xiàn)狀及意義
隨著中國高等教育進(jìn)入大眾階段，民辦高等職業(yè)教育的規(guī)模迅速擴(kuò)張，其中民辦高等職業(yè)教育占了很大比例，這一問題引起了國內(nèi)學(xué)者的廣泛關(guān)注，并針對民辦高職學(xué)院展開了一系列研究，通過對國內(nèi)研究成果的梳理我們根據(jù)研究角度不同對民辦高職教育研究成果做以下分類：
1.高等職業(yè)教育管理體制與運(yùn)行機(jī)制改革創(chuàng)新研究，這類研究主要涉及高等職業(yè)教育管理體制中存在的問題研究以及改革創(chuàng)新的思考與探索。王玲玲提出通過公辦職業(yè)院校的轉(zhuǎn)制、創(chuàng)新校企合作機(jī)制、組建職教集團(tuán)等手段構(gòu)建“一主多元”的民辦職業(yè)院校的辦學(xué)格局。[1]夏季亭提出民辦教育政策應(yīng)緊密結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展新趨勢，按照民辦高等教育生存與發(fā)展的市場化規(guī)律，分類管理，自主管理，從而促進(jìn)民辦高校教育教學(xué)質(zhì)量的提高。[2]
2.民辦高職院校的內(nèi)部管理研究，這類研究主要探討我國民辦高職院校內(nèi)部的管理問題，具體包括民辦高職院校的領(lǐng)導(dǎo)、師資建設(shè)、課程與專業(yè)設(shè)置、學(xué)生學(xué)習(xí)與管理、教學(xué)管理與質(zhì)量評估、運(yùn)行機(jī)制等問題。宋愛蘋等認(rèn)為績效考核模型的構(gòu)建是提高民辦高職教育的水平的一個有效途徑，并構(gòu)建了以師德、教學(xué)實(shí)踐能力、科研能力和工作態(tài)度為變量的績效考核指標(biāo)。[3]
湯向玲提出通過青年教師職業(yè)生涯規(guī)劃、目標(biāo)激勵以及福利薪酬體系的完善來解決民辦高職院校目前存在的諸多問題。[4]梁中環(huán)以教育研究方法論、系統(tǒng)論、現(xiàn)代教育管理學(xué)、全面質(zhì)量管理理論為研究基礎(chǔ)，針對目前民辦高等教育教學(xué)質(zhì)量存在的一些問題，積極構(gòu)建適合我國民辦高等教育的教學(xué)質(zhì)量保障體系。[5]
3.民辦高等教育的政策法規(guī)研究，如李栗燕、孟繁超和劉耀彬通過中外民辦教育法的比較研究指出，我國《民辦教育促進(jìn)法》規(guī)定不具體、不全面以及缺乏可操作性等弊端，并提出了完善我國民辦教育立法的若干建議。[6]王利明從民辦高校法人與董事會、投資者與高校自身、民辦高校舉辦的方式和享有的權(quán)利等角度論述了《民辦高等教育法》需要進(jìn)一步完善的內(nèi)容。[7]
4.民辦教育的產(chǎn)權(quán)問題，該類研究主要涉及產(chǎn)權(quán)改革與其利潤和成本關(guān)系的研究。例如潘懋元等提出隨著民辦教育事業(yè)的發(fā)展，其產(chǎn)權(quán)問題會日漸突出，產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明確、歸屬不清晰會有礙民辦教育的發(fā)展，因此需要加大推進(jìn)民辦教育立法工作的力度，加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和教育的獨(dú)立性。[8]宋京從民辦教育的非營利性和營利性的角度對產(chǎn)權(quán)關(guān)系的劃分做了初步的探討。[9]
通過梳理總結(jié)民辦高職教育研究成果發(fā)現(xiàn)，鮮見有關(guān)民辦高職學(xué)院科研資源分配相關(guān)的研究，本文將以專業(yè)建設(shè)產(chǎn)出中的重要量化指標(biāo)――科研論文為切入點(diǎn)，從二級學(xué)院人均科研成果與學(xué)院人均科研成果相關(guān)性角度研究民辦高職學(xué)院資源分配的選擇問題，為進(jìn)一步探究民辦高職院校的科研資源分配方法提供理論基礎(chǔ)。
二、模型的假設(shè)與構(gòu)建
（一）基本假設(shè)觀點(diǎn)
1.假設(shè)民辦高職院校科研論文為唯一衡量科研水平的變量。高校的科研水平產(chǎn)出統(tǒng)計變量并不止科研論文一項(xiàng)，教育部科學(xué)技術(shù)司編制的《高等學(xué)校科技統(tǒng)計資料匯編》中的科技產(chǎn)出指標(biāo)包括：出版科技專著數(shù)量、發(fā)表學(xué)術(shù)論文數(shù)、鑒定成果數(shù)、成果授獎數(shù)、專利數(shù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同及收入，由于高等職業(yè)院校在各方面條件的制約，成果鑒定、專著數(shù)量、授權(quán)專利和技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同及收入等這些方面是極少的。以2014年《匯編》中廣東省4所國家級示范院校的情況為例（如下表1）。
表1 國家級示范高職院校科研產(chǎn)出情況
公辦高職院校中的國家級示范院校尚且如此，民辦高職院校的情況就可想而知了。所以選取民辦高職院校科研論文為唯一變量衡量科研產(chǎn)出有其現(xiàn)實(shí)意義。
2.假設(shè)人均科研成果的產(chǎn)出與院內(nèi)專業(yè)建設(shè)投入的大小有直接關(guān)系，當(dāng)二級學(xué)院占整個學(xué)院的規(guī)模與權(quán)重較大時，學(xué)院在專業(yè)建設(shè)資源投入上一定會做出相應(yīng)的傾斜與側(cè)重。
3.假設(shè)當(dāng)二級學(xué)院占整個學(xué)院的規(guī)模與權(quán)重較大時，由于各種資源分配向該二級學(xué)院重點(diǎn)傾斜，應(yīng)推導(dǎo)出該二級學(xué)院對全院的科研產(chǎn)出的貢獻(xiàn)率較大，所以理應(yīng)出現(xiàn)二級學(xué)院的人均科研產(chǎn)出與全院的人均科研產(chǎn)出存在高度的正相關(guān)的分析結(jié)論。
（二）模型的構(gòu)建
1.以基本觀點(diǎn)中的三個假設(shè)為前提條件，在選擇占整個學(xué)院規(guī)模和權(quán)重較大的幾個二級學(xué)院為研究對象的基礎(chǔ)上，通過計算學(xué)院整體人均科研水平與二級學(xué)院的人均科研水平的相關(guān)系數(shù)比較兩者發(fā)展趨勢的相關(guān)程度，從而判斷其發(fā)展的合理性。（具體模型如下圖1）
2.民辦高職院校資源分配合理性的判別標(biāo)準(zhǔn)。
判別標(biāo)準(zhǔn)一：當(dāng)學(xué)院整體人均科研水平與二級學(xué)院的人均科研水平的相關(guān)系數(shù)滿足R>0.7且P0.05時，結(jié)合二級學(xué)院的權(quán)重規(guī)模大的模型約束條件可以推導(dǎo)出，從科研角度看該學(xué)院的規(guī)模和資源投入合理的。
判別標(biāo)準(zhǔn)二：當(dāng)學(xué)院整體人均科研水平與二級學(xué)院的人均科研水平的相關(guān)系數(shù)滿足0.4R0.7且P0.05時，結(jié)合二級學(xué)院的權(quán)重規(guī)模大的模型約束條件可以推導(dǎo)出，從科研角度看該學(xué)院的規(guī)模和資源投入較為合理，后續(xù)發(fā)展有待觀察。
判別標(biāo)準(zhǔn)三：當(dāng)學(xué)院整體人均科研水平與二級學(xué)院的人均科研水平的相關(guān)系數(shù)滿足R
判別標(biāo)準(zhǔn)四：當(dāng)學(xué)院整體人均科研水平與二級學(xué)院的人均科研水平的相關(guān)系數(shù)滿足：R0時，結(jié)合二級學(xué)院的權(quán)重規(guī)模大的模型約束條件可以推導(dǎo)出，從科研角度看該學(xué)院的規(guī)模和資源的投入與其目前的產(chǎn)出要求不相適應(yīng)，亟需對該學(xué)院進(jìn)行改革調(diào)整，考慮重新組織頂層設(shè)計和修改發(fā)展規(guī)劃。
三、模型的實(shí)踐與z驗(yàn)
（一）數(shù)據(jù)的提取依據(jù)與方法
我們選取了廣東省內(nèi)辦學(xué)歷史較長，辦學(xué)質(zhì)量得到社會及政府公認(rèn)的民辦高職院校N為研究對象，根據(jù)前文構(gòu)建模型的約束條件，我們選取該校中占整個學(xué)院規(guī)模和權(quán)重前五位的二級學(xué)院分別為X1，X2，X3，X4，X5，每個二級學(xué)院論文數(shù)量的總和等于該學(xué)院各專業(yè)總和，那么二級學(xué)院論文總和除以二級學(xué)院總?cè)藬?shù)就可得到二級學(xué)院人均論文產(chǎn)出。同理可求得全學(xué)院的人均科研產(chǎn)出，（論文數(shù)據(jù)來源以知網(wǎng)收錄的期刊為科研產(chǎn)出的統(tǒng)計指標(biāo)）。通過以上條件提取數(shù)據(jù)整理如下表2。
（二）數(shù)據(jù)的分析與結(jié)論
我們選取表2中X1學(xué)院和X5學(xué)院的相關(guān)數(shù)據(jù)，對模型進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，判斷這兩個二級學(xué)院規(guī)模的適度情況。
從相關(guān)的散點(diǎn)圖看，X1學(xué)院的人均產(chǎn)出與整個學(xué)院的人均產(chǎn)出線性相關(guān)明顯，X5學(xué)院的人均產(chǎn)出與整個學(xué)院的人均產(chǎn)出線性相關(guān)并不明顯。
表3顯示，X1學(xué)院的人均產(chǎn)出與整個學(xué)院的人均產(chǎn)出的相關(guān)系數(shù)R=0.821，顯著性檢驗(yàn)系數(shù)為P=0.0020.7且P0.05時，結(jié)合二級學(xué)院的權(quán)重規(guī)模大的模型約束條件可以推導(dǎo)出，從科研角度看該學(xué)院的規(guī)模和資源投入是合理的結(jié)論。
表4顯示，X5學(xué)院的人均產(chǎn)出與整個學(xué)院的人均產(chǎn)出的相關(guān)系數(shù)R=0.049，顯著性檢驗(yàn)系數(shù)為P=0.447>0.05，相關(guān)系數(shù)極小且相關(guān)性不顯著，結(jié)合該二級學(xué)院占到全校5.4%的在校生規(guī)模，根據(jù)判別標(biāo)準(zhǔn)四，我們得出結(jié)論：盡管該學(xué)院的在校生規(guī)模為5.4%，遠(yuǎn)小于X1的36%，但其規(guī)模為該校的第五大二級學(xué)院，從科研角度看該學(xué)院的規(guī)模和資源的投入與其目前的產(chǎn)出要求是不相適應(yīng)的，亟需對該二級學(xué)院的規(guī)模進(jìn)行改革調(diào)整，考慮重新組織頂層設(shè)計和修改發(fā)展規(guī)劃。
該校其他學(xué)院也可用類似的方法進(jìn)行評估和計算，由于篇幅所限不一一進(jìn)行分析和判斷。
四、模型存在的問題以及未來的研究方向
首先，該模型的假設(shè)條件中只選取論文產(chǎn)出作為唯一衡量科研水平的變量雖然在前文中已經(jīng)論述了其假設(shè)的合理性，但現(xiàn)實(shí)情況相對較為復(fù)雜，高職院校相對本科院校的科研創(chuàng)新來講更強(qiáng)調(diào)社會服務(wù)，社會服務(wù)中其實(shí)是存在科研產(chǎn)出的部分，但該指標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，提取量化數(shù)據(jù)也較為困難。盡管如此，解決社會服務(wù)中科研產(chǎn)出的量化問題仍是該研究的一個重點(diǎn)突破方向。
其次，假設(shè)條件中提到當(dāng)二級學(xué)院占整個學(xué)院的規(guī)模與權(quán)重較大時，由于各種資源分配向該二級學(xué)院重點(diǎn)傾斜，推導(dǎo)出該二級學(xué)院對全院的科研產(chǎn)出的貢獻(xiàn)率較大的這一結(jié)論是否合理，需要結(jié)合具體院校自身情況進(jìn)行考量，我們在調(diào)研的過程中發(fā)現(xiàn)有的學(xué)校二級學(xué)院雖然很小但占的資源分配比例卻很大，這與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路和該校的頂層設(shè)計密不可分。我們還發(fā)現(xiàn)相對文科專業(yè)的低辦學(xué)成本，理科專業(yè)由于其自身辦學(xué)成本較高所以在資源分配上也占有一定的優(yōu)勢。所以具體院校在使用該模型時還需要對各二級學(xué)院基本情況進(jìn)行摸底工作。
最后，對于判別標(biāo)準(zhǔn)的解釋規(guī)則及相關(guān)系數(shù)模型選取的是spearman等級相關(guān)，主要原因是我們對民辦高職院校N研究樣本提取的數(shù)量是10，樣本數(shù)量沒有達(dá)到pearson相關(guān)的（n>30）研究要求，這也是民辦高職院校研究的一個現(xiàn)實(shí)問題，目前廣東省內(nèi)還沒有辦學(xué)歷史超過30年的民辦高職院校，所以在相關(guān)系數(shù)的質(zhì)量上未來還有可以提高空間。
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篇11
1.多項(xiàng)目投資評估的意義
高校后勤基建建設(shè)項(xiàng)目最大的特點(diǎn)是為教育服務(wù)，其收益在于滿足師生教學(xué)、科研、生活的需要。因此，項(xiàng)目效益的最佳化在于其功能滿足師生需求的程度最佳。
盡管近年國家教育投入加大，高校后勤基建資金顯著增多，然而滿足師生需求與經(jīng)費(fèi)制約、經(jīng)費(fèi)短缺與經(jīng)費(fèi)未能發(fā)揮最大效益依然是高校后勤基建建設(shè)中的主要矛盾。
在新的發(fā)展時期，探索使用新技術(shù)和新方法對高校后勤基建建設(shè)項(xiàng)目投資進(jìn)行管理是高校后勤基建建設(shè)在矛盾中求發(fā)展的需要。
2.評估目標(biāo)
項(xiàng)目功能評價與項(xiàng)目成本的比值反映了項(xiàng)目重要性與所花成本相適應(yīng)的程度。該比值接近1說明該項(xiàng)目的重要性與所花成本的比重相適宜；大于1說明該項(xiàng)目的重要性較高，所花費(fèi)的成本比例較小；小于1說明該項(xiàng)目的重要性較差，所花費(fèi)的成本比例較大。因此，選擇比值接近1的項(xiàng)目。
3.評估模型
3.1價值工程理論
價值工程是獲得最佳綜合效益的一種管理技術(shù)，它是以最低的總費(fèi)用可靠地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或作業(yè)的必要功能，著重于功能分析的有組織的活動。其目標(biāo)是以最低的總費(fèi)用使某產(chǎn)品或作業(yè)具有它所必須具備的功能；其核心是對產(chǎn)品或作業(yè)進(jìn)行功能分析；其方式是一種有組織、有領(lǐng)導(dǎo)的活動。
在價值工程中，對產(chǎn)品或作業(yè)的評價是看其功能（質(zhì)量）和成本之間的比值，該比值稱為價值。即：
價值 =功能 / 成本
這里的“價值”是一個相對概念，是指研究對象所具有的功能與獲得該功能的費(fèi)用的比值。它不是功能的使用價值，也不是交換價值，而是功能的比較價值。
3.2評估模型
在實(shí)際操作中可以使用價值系數(shù)判別法對功能的價值進(jìn)行量化分析。
首先，進(jìn)行功能評價。“01”評分法是功能評價的一種方法，其做法是選取若干個對產(chǎn)品或作業(yè)熟悉的人員對產(chǎn)品或作業(yè)各項(xiàng)功能進(jìn)行相互間重要性對比評分，評分時進(jìn)行項(xiàng)目兩兩對比,重要者得1分,不重要者得0分，不能認(rèn)為都重要均得1分，也不能認(rèn)為都不重要均得0分。然后求出各功能的平均得分，進(jìn)而得到功能評價系數(shù)。即：
功能評價系數(shù) = 平均得分 / ∑平均得分
功能評價系數(shù)的大小反映了功能重要性的大小。
然后，進(jìn)行成本評價，相應(yīng)的成本系數(shù)為功能成本與產(chǎn)品或作業(yè)總成本的比值，即：
成本系數(shù) = 功能成本 / 總成本
最后，功能評價系數(shù)與成本系數(shù)的比值就是功能的價值的量化結(jié)果，稱為價值系數(shù)，即：
價值系數(shù) = 功能評價系數(shù) / 成本系數(shù)
價值系數(shù)接近1，說明該項(xiàng)功能的重要性與所花成本的比重相適宜，該項(xiàng)功能不需要改進(jìn)；價值系數(shù)大于1，說明該功能的重要性較高，所花費(fèi)的成本比例較小，這時可以考慮提高一點(diǎn)成本（成本增加的數(shù)值要在整個成本的控制范圍）從而使功能再有提高；價值系數(shù)小于1，說明該功能的重要性較差，所花費(fèi)的成本比例較大，這時就需要研究如何改進(jìn)來降低成本。另外，價值系數(shù)相同的功能由于各自的功能評價系數(shù)和成本系數(shù)的絕對值不同，導(dǎo)致對產(chǎn)品或作業(yè)的實(shí)際影響存在很大差異，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。
4.評估舉例
以某高校確定年度節(jié)能改造項(xiàng)目計劃為例。經(jīng)過收集整理和初步討論，某高校年度節(jié)能改造項(xiàng)目計劃為13項(xiàng)，列舉如下：
1衛(wèi)生間高位水箱更換為延時閥
2西區(qū)加裝總給水表
3家屬區(qū)更換磁卡表
4東區(qū)路燈更換定時、光感開關(guān)
5空調(diào)節(jié)電器安裝（主樓工學(xué)院樓、電院樓、經(jīng)管學(xué)院樓、理學(xué)院樓）
6電梯電能回饋裝置(學(xué)生1#2#3#公寓、主樓、家屬區(qū)29、30、40、41、42號樓）
7地下室照明加聲光控制器（學(xué)生1#2#3#公寓地下一二層、家屬區(qū)30、37-42號樓地下二層）
81#2#3#學(xué)生公寓走廊廁所加裝人體感應(yīng)照度開關(guān)
9完善水計量裝置(一號公寓食堂、澆草地計量水表)
10完善鍋爐房換熱站計量裝置（鍋爐房、換熱站、一號公寓直燃機(jī)房）
11東區(qū)老家屬區(qū)1~28號樓更換水表（其中9#、10#、21#、22#、23#號不在統(tǒng)計中）
12東區(qū)1號學(xué)生公寓更換節(jié)水龍頭（所有洗漱間）
13西區(qū)使用20年以上的水表更換磁卡水表
使用評估模型對上述項(xiàng)目進(jìn)行評價。首先，請5位對情況非常熟悉的工作人員分別填寫“節(jié)能項(xiàng)目重要性對比表（見表一）”，對上述13個項(xiàng)目進(jìn)行功能評價。
項(xiàng)目名稱
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
×
2
×
3
×
4
×
5
×
6
×
7
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8
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9
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10
×
11
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×
13
篇12
1.引言
隨著計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，各領(lǐng)域?qū)τ嬎銠C(jī)的應(yīng)用也更加廣泛。股票交易中，有很多歷史數(shù)據(jù)，這些歷史數(shù)據(jù)蘊(yùn)涵著價值很高的信息。其中，移動平均線能夠很好的反映股市的走勢。移動平均線反映了市場投資者的平均持股成本，對判斷股價的趨勢有重要作用。同時，短期均線對股價有重要的支撐或阻力作用，投資者常利用均線捕捉處于啟動初期的個股，尋覓個股的最佳買點(diǎn)。
證券業(yè)采用的這種判斷方法缺乏準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù)，于是，將均線形態(tài)轉(zhuǎn)換成計算機(jī)可以識別的數(shù)據(jù)，然后統(tǒng)計出各種均線形態(tài)向盈利和虧損轉(zhuǎn)移的概率進(jìn)行統(tǒng)計，這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)對投資者來講具有非常重要的參考價值。
統(tǒng)計表明，單一的均線形態(tài)向盈利和虧損轉(zhuǎn)移的概率都比較小，提供的信息量比較小，為了提高轉(zhuǎn)移概率，本文考慮統(tǒng)計各種均線形態(tài)組合。
2.均線形態(tài)
2.1 相關(guān)術(shù)語
1.移動平均線：先選定時間數(shù)列的平均數(shù)，在該期間內(nèi)求取移動總值，然后除以期數(shù)，就可求得移動平均值的長期趨勢值。其計算為: MA= 其中:T為平均期數(shù)，Pj為第j天的股價(指數(shù))。以時間為橫坐標(biāo)走勢，以移動平均數(shù)為縱坐標(biāo)，將各點(diǎn)以移動平均數(shù)連成一線即為移動平均線，簡稱均線。
2.概化：概化是一個過程，它將大量的與任務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)集從較低概念層抽象到較高的概念層。
3.均線形態(tài)：假設(shè)研究對象是n條移動平均線，均線形態(tài)是指n條移動平均線之間的位置關(guān)系的某種持續(xù)狀態(tài)。
4.均線形態(tài)組合：一種均線形態(tài)與其前后的均線形態(tài)之間的組合就叫做均線形態(tài)組合，均線形態(tài)組合反映了均線形態(tài)的一種變化。
5.漲幅：股票的買入上漲幅度，計算式為：（拋出價格-買入價格）/買入價格。
6.盈利目標(biāo)：投資者認(rèn)為是投資成功的股票漲幅。
7.虧損目標(biāo)：投資者認(rèn)為是投資失敗的股票漲幅。
8.轉(zhuǎn)移概率：由某種均線形態(tài)組合向一種均線形態(tài)轉(zhuǎn)移的概率論文開題報告。
2.2 均線形態(tài)在當(dāng)前股票分析中的應(yīng)用
股票分析中，利用移動平均線來確定買入點(diǎn)的方法由來已久，并且形成了許多分析理論，其中著名的有美國投資專家葛南維提出的“移動平均線的八條法則”。還有一些根據(jù)多條移動平均線之間的關(guān)系來確定買入點(diǎn)的理論，天數(shù)少的平均線要比天數(shù)多的平均線較為波動。兩條移動平均線組合分析時，天數(shù)少的移動平均線升破天數(shù)多的移動平均線即為買入信號，反之，跌破天數(shù)多的移動平均線即為出售信號。
2.3 均線形態(tài)組合的應(yīng)用
根據(jù)均線形態(tài)，人們可以憑經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出某些盈利概率大的買入點(diǎn)。這種判斷往往不準(zhǔn)確，有時一個金叉信號只是股市調(diào)整時表現(xiàn)出來的臨時狀態(tài)，實(shí)際上可能隨之而來的是該股票的下跌。同理，那些總結(jié)出來的一些盈利概率大的均線形態(tài)組合，也可能出現(xiàn)下跌甚至狂跌的情況。對投資者來說，如果能準(zhǔn)確知道具體的盈利概率，就能做到心里有底。
對某種均線形態(tài)組合，通過對該均線形態(tài)組合的在交易記錄中出現(xiàn)的次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計，然后統(tǒng)計出其中向盈利和虧損兩個狀態(tài)轉(zhuǎn)移的條數(shù)。向盈利轉(zhuǎn)移的條數(shù)除以該組合的總條數(shù)，就是該均線形態(tài)組合的參考盈利概率；相應(yīng)，向虧損轉(zhuǎn)移的條數(shù)除以該組合的總條數(shù)，就是該均線形態(tài)組合的參考虧損概率。
可以統(tǒng)計出各種均線形態(tài)組合的轉(zhuǎn)移概率，篩選出其中盈利概率或者虧損概率較大的組合作為理想的買入點(diǎn)或售出點(diǎn)，稱作理想組合。為了實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)，需要將股票交易原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成形態(tài)數(shù)據(jù)，再采用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)挖掘工具進(jìn)行挖掘。
3.算法設(shè)計
3.1 均線形態(tài)的計算機(jī)識別
本文僅研究1日，5日，10日均線，稱10日均線為長期均線，5日均線為中期均線，1日均線為短期均線。以8%為盈利目標(biāo)，-3%為虧損目標(biāo)。
3.1.1 均線位置關(guān)系的編碼
編碼的目的是用數(shù)字來區(qū)分各種均線位置關(guān)系。令短期均線的碼值為3；中期均線的碼值為2；長期均線的碼值為1。編碼規(guī)則：從上到下對應(yīng)編碼的高位到低位。例如圖1所示一組均線，在10-6-11這一天，3條均線之間的位置關(guān)系處編碼為312。
圖1 某時段均線圖
3.1.2 均線位置關(guān)系的概化
股票均線的某種位置關(guān)系的持續(xù)反映了其走勢，如短線持續(xù)上揚(yáng)，反映出該股的上漲，中線處于最高或最低位走勢，說明該股處于調(diào)整期；
在時間維度上概化位置關(guān)系表，增加一個持續(xù)天數(shù)維度D。某股s從第 i日起,狀態(tài)231維持了3天，概化后如下表1所示。
表1 均線位置關(guān)系概化表
股票
時間
編碼
持續(xù)天數(shù)D
S
篇13
選題依據(jù)：
技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策的前提和依據(jù)。通過技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估,可以使企業(yè)對未來的技術(shù)發(fā)展水平及其變化趨勢有正確的把握,從而為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新決策提供科學(xué)的依據(jù),以減少技術(shù)創(chuàng)新決策過程中的主觀性和盲目性。只有在正確把握技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展方向的前提下,企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作才能沿著正確方向開展,企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力才能得到不斷加強(qiáng)。在市場競爭日趨激烈的現(xiàn)代商業(yè)中,企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新決定著企業(yè)生存和發(fā)展、前途與命運(yùn),為了確保技術(shù)創(chuàng)新工作的正確性,企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估提出了更高的要求。
二、本課題國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
現(xiàn)有的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測方法可分為趨勢外推法、相關(guān)分析法和專家預(yù)測法三大類。
(1)趨勢外推法。指利用過去和現(xiàn)在的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息,分析技術(shù)發(fā)展趨勢和規(guī)律,在分析判斷這些趨勢和規(guī)律將繼續(xù)的前提下,將過去和現(xiàn)在的趨勢向未來推演。生長曲線法是趨勢外推法中的一種應(yīng)用較為廣泛的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測方法,美國生物學(xué)家和人口統(tǒng)計學(xué)家RaymondPearl提出的Pearl曲線(數(shù)學(xué)模型為:Y=L∕[1+A?exp(-B·t)])及英國數(shù)學(xué)家和統(tǒng)計學(xué)家Gompertz提出的Gompertz曲線(數(shù)學(xué)模型為:Y=L·exp(-B·t))皆屬于生長曲線,其預(yù)測值Y為技術(shù)性能指標(biāo),t為時間自變量,L、A、B皆為常數(shù)。Ridenour模型也屬于生長曲線預(yù)測法,但它假定新技術(shù)的成長速度與熟悉該項(xiàng)技術(shù)的人數(shù)成正比,主要適用于新技術(shù)、新產(chǎn)品的擴(kuò)散預(yù)測。
(2)相關(guān)分析法。利用一系列條件、參數(shù)、因果關(guān)系數(shù)據(jù)和其他信息,建立預(yù)測對象與影響因素的因果關(guān)系模型,預(yù)測技術(shù)的發(fā)展變化。相關(guān)分析法認(rèn)為,一種技術(shù)性能的改進(jìn)或其應(yīng)用的擴(kuò)展是和其他一些已知因素高度相關(guān)的,這樣,通過已知因素的分析就可以對該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行預(yù)測。相關(guān)分析法主要有以下幾種:導(dǎo)前-滯后相關(guān)分析、技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)驗(yàn)積累的相關(guān)分析、技術(shù)信息與人員數(shù)等因素的相關(guān)分析及目標(biāo)與手段的相關(guān)分析等方法。
(3)專家預(yù)測法。以專家意見作為信息來源,通過系統(tǒng)的調(diào)查、征詢專家的意見,分析和整理出預(yù)測結(jié)果。專家預(yù)測法主要有:專家個人判斷法、專家會議法、頭腦風(fēng)暴法及德爾菲法等,其中,德爾菲法吸收了前幾種專家預(yù)測法的長處,避免了其缺點(diǎn),被認(rèn)為是技術(shù)預(yù)測中最有效的專家預(yù)測法。
趨勢外推法的預(yù)測數(shù)據(jù)只能為縱向數(shù)據(jù),在進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測時,只能利用過去的產(chǎn)品技術(shù)性能這一個指標(biāo)來預(yù)測它的隨時間的發(fā)展趨勢,并不涉及影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的科技、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、市場、社會及政策等多方面因素。在現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)濟(jì)中,對于產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的預(yù)測不能簡單地歸結(jié)為產(chǎn)品過去技術(shù)性能指標(biāo)按時間的進(jìn)展來類推,而應(yīng)系統(tǒng)綜合地考慮現(xiàn)代商業(yè)中其他因素對企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的深刻影響。相關(guān)分析法盡管可同時按橫向數(shù)據(jù)和縱向數(shù)據(jù)來進(jìn)行預(yù)測,但由于它是利用過去的歷史數(shù)據(jù)中的某些影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的因素求出的具體的回歸預(yù)測式,而所得到的回歸預(yù)測模型往往只能考慮少數(shù)幾種主要影響因素,略去了許多未考慮的因素,所以,所建模型對實(shí)際問題的表達(dá)能力也不夠準(zhǔn)確,預(yù)測結(jié)果與實(shí)際的符合程度也有較大偏差。專家預(yù)測法是一種定性預(yù)測方法,依靠的是預(yù)測者的知識和經(jīng)驗(yàn),往往帶有主觀性,難以滿足企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測準(zhǔn)確度的要求。以上這些技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測技術(shù)和方法為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作的開展做出了很大的貢獻(xiàn),為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測提供了科學(xué)的方法論,但在新的經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境下,技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測的方法和技術(shù)應(yīng)有新的豐富和發(fā)展,以克服自身的不足,更進(jìn)一步適應(yīng)時展的需要,為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作的開展和企業(yè)的生存與發(fā)展提供先進(jìn)的基礎(chǔ)理論和技術(shù)方法。
目前,在我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新評估中,一般只考慮如下四個方面的因素:(1)技術(shù)的先進(jìn)性、可行性、連續(xù)性;(2)經(jīng)濟(jì)效果;(3)社會效果;(4)風(fēng)險性,在對此四方面內(nèi)容逐個分析后,再作綜合評估。在綜合評估中所用的方法主要有:Delphi法(專家法)、AHP法(層次分析法)、模糊評估法、決策樹法、戰(zhàn)略方法及各種圖例法等,但技術(shù)創(chuàng)新的評估是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng),其中存在著廣泛的非線性、時變性和不確定性,同時,還涉及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理、社會等諸多復(fù)雜因素,目前所使用的原理和方法,難以滿足企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新評估科學(xué)性的要求。關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新評估的研究,在我國的歷史還不長,無論是指標(biāo)體系還是評估方法,均處于研究之中,我們認(rèn)為目前在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新評估方面應(yīng)做的工作是:(1)建立一套符合我國實(shí)際情況的技術(shù)創(chuàng)新評估指標(biāo)體系;(2)建立一種適應(yīng)于多因素、非線性和不確定性的綜合評估方法。
這種情況下,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)就有其特有的優(yōu)勢,以其并行分布、自組織、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)和容錯性等優(yōu)良性能,可以較好地適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估這類多因素、不確定性和非線性問題,它能克服上述各方法的不足。本項(xiàng)目以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型構(gòu)建的基礎(chǔ),BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由輸入層、隱含層和輸出層構(gòu)成,各層的神經(jīng)元數(shù)目不同,由正向傳播和反向傳播組成,在進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估時,從輸入層輸入影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測值和評估值的n個因素信息,經(jīng)隱含層處理后傳入輸出層,其輸出值Y即為產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)性能指標(biāo)的預(yù)測值或產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的評估值。這種n個因素指標(biāo)的設(shè)置,考慮了概括性和動態(tài)性,力求全面、客觀地反映影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的主要因素和導(dǎo)致產(chǎn)品個體差異的主要因素,盡管是黑匣子式的預(yù)測和評估,但事實(shí)證明它自身的強(qiáng)大學(xué)習(xí)能力可將需考慮的多種因素的數(shù)據(jù)進(jìn)行融合,輸出一個經(jīng)非線性變換后較為精確的預(yù)測值和評估值。
據(jù)文獻(xiàn)查閱,雖然在技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估的現(xiàn)有原理和方法的改進(jìn)和完善方面有一定的研究,如文獻(xiàn)[08]、[09]、[11]等,但尚未發(fā)現(xiàn)將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估方面的研究,在當(dāng)前產(chǎn)品的市場壽命周期不斷縮短、要求企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)條件下,以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)來建立產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估模型,是對技術(shù)創(chuàng)新定量預(yù)測和評估方法的有益補(bǔ)充和完善。
三、論文預(yù)期成果的理論意義和應(yīng)用價值
本項(xiàng)目研究的理論意義表現(xiàn)在:(1)探索新的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù),豐富和完善技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估方法體系;(2)將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估,有利于推動技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估方法的發(fā)展。
本項(xiàng)目研究的應(yīng)用價值體現(xiàn)在:(1)提供一種基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新定量預(yù)測技術(shù),有利于提高預(yù)測的正確性;（2）提供一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的綜合評估方法,有利于提高評估的科學(xué)性;(3)為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估工作提供新的方法論和實(shí)用技術(shù)。
四、課題研究的主要內(nèi)容
研究目標(biāo)：
以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型為基礎(chǔ)研究基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型,并建立科學(xué)的預(yù)測和評估指標(biāo)體系及設(shè)計相應(yīng)的模型計算方法,結(jié)合企業(yè)的具體實(shí)際,對指標(biāo)和模型體系進(jìn)行實(shí)證分析,使研究具有一定的理論水平和實(shí)用價值。
研究內(nèi)容：
1、影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評佑的相關(guān)指標(biāo)體系確定及其量化和規(guī)范化。從企業(yè)的宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境兩個方面入手,密切結(jié)合電子商務(wù)和知識經(jīng)濟(jì)對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響,系統(tǒng)綜合地分析影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的各相關(guān)因素,建立科學(xué)的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系,并研究其量化和規(guī)范化的原則及方法。
2、影響技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估各相關(guān)指標(biāo)的相對權(quán)重確定。影響技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和變化各相關(guān)因素在輸入預(yù)測和評估模型時,需要一組決定其相對重要性的初始權(quán)重,權(quán)重的確定需要基本的原則作支持。
3、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型研究。根據(jù)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測的特點(diǎn),以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),構(gòu)建基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型。
4、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型計算方法設(shè)計。根據(jù)基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的基本特點(diǎn),設(shè)計其相應(yīng)的計算方法。
5、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型學(xué)習(xí)樣本設(shè)計。根據(jù)相關(guān)的歷史資料,構(gòu)建基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的學(xué)習(xí)樣本,對預(yù)測和評估模型進(jìn)行自學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,使模型適合實(shí)際情況。
6、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù)的實(shí)證研究。以一般企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估工作為背景,對基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù)進(jìn)行實(shí)證研究。
創(chuàng)新點(diǎn)：
1、建立一套基于電子商務(wù)和知識經(jīng)濟(jì)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系。目前,在技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估指標(biāo)體系方面,一種是采用傳統(tǒng)的指標(biāo)體系,另一種是采用國外先進(jìn)國家的指標(biāo)體系,如何結(jié)合我國實(shí)際當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,參考國外先進(jìn)發(fā)達(dá)國家的研究工作,建立一套適合于我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系,此為本研究要做的首要工作,這是一項(xiàng)創(chuàng)新。
2、研究基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型及其計算方法。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)具有并行分布處理、自學(xué)習(xí)、自組織、自適應(yīng)和容錯性等優(yōu)良性能,能較好地處理基于多因素、非線性和不確定性預(yù)測和評估的現(xiàn)實(shí)問題,本項(xiàng)目首次將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估,這也是一項(xiàng)創(chuàng)新。
五、課題研究的基本方法、技術(shù)路線的可行性論證
1、重視系統(tǒng)分析。以系統(tǒng)科學(xué)的思想為指導(dǎo)來分析影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和變化的宏觀因素和微觀因素,并研究影響因素間的內(nèi)在聯(lián)系,確定其相互之間的重要度,探討其量化和規(guī)范化的方法,將國外先進(jìn)國家的研究成果與我國具體實(shí)際相結(jié)合,建立我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估的指標(biāo)體系。
2、重視案例研究。從國內(nèi)外技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與決策成功和失敗的案例中,發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,歸納和總結(jié)出具有共性的東西,探索技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與宏觀因素與微觀因素之間的內(nèi)在關(guān)系。
3、采用先簡單后復(fù)雜的研究方法。對基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的研究,先從某一行業(yè)出發(fā),定義模型的基本輸入因素,然后,逐步擴(kuò)展,逐步增加模型的復(fù)雜度。
4、理論和實(shí)踐相結(jié)合。將研究工作與具體企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)際相結(jié)合,進(jìn)行實(shí)證研究,在實(shí)踐中豐富和完善,研究出具有科學(xué)性和實(shí)用性的成果。
六、開展研究已具備的條件、可能遇到的困難與問題及解決措施
本人長期從事市場營銷和技術(shù)創(chuàng)新方面的研究工作,編寫出版了《現(xiàn)代市場營銷學(xué)》和《現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)》等有關(guān)著作,發(fā)表了“企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷管理創(chuàng)新”、“企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷組織創(chuàng)新”及“企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷觀念創(chuàng)新”等與技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的學(xué)術(shù)研究論文,對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估有一定的理論基礎(chǔ),也從事過企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方面的策劃和研究工作,具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),與許多企業(yè)有密切的合作關(guān)系,同時,對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也進(jìn)行過專門的學(xué)習(xí)和研究,所以,本項(xiàng)目研究的理論基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)及實(shí)驗(yàn)場所已基本具備,能順利完成本課題的研究,取得預(yù)期的研究成果。
七、論文研究的進(jìn)展計劃
2003.07-2003.09：完成論文開題。
2003.09-2003.11：影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的指標(biāo)體系研究及其量化和規(guī)范化。
2003.11-2004.01：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的構(gòu)建。
2004.01-2004.03：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型計算方法研究。
2004.03-2004.04：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型體系的實(shí)證研究。
2004.04-2004.06：完成論文寫作、修改定稿，準(zhǔn)備答辯。
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