引論：我們?yōu)槟砹?3篇風(fēng)險(xiǎn)概率評(píng)價(jià)范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時(shí)的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
一、建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法
對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要是對(duì)建設(shè)工程的使用階段和和工程的建設(shè)投資、運(yùn)行費(fèi)用之間進(jìn)行的性價(jià)比較，在工程建造之初對(duì)多個(gè)建設(shè)方案或者工藝技術(shù)方案進(jìn)行擇優(yōu)選取。建設(shè)工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一般分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種方法。
（一）靜態(tài)法
靜態(tài)法經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)就是在對(duì)工程投資、效益產(chǎn)出及運(yùn)行費(fèi)用等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)時(shí)，不考慮資金的時(shí)間價(jià)值等其他外在因素的影響，只進(jìn)行單純的數(shù)據(jù)計(jì)算。
（二）動(dòng)態(tài)法
動(dòng)態(tài)法是建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中最常用的評(píng)價(jià)方法，其主要特征是在分析過程中增加了將資金的時(shí)間價(jià)值作為衡量的標(biāo)準(zhǔn)之一，它強(qiáng)調(diào)利用復(fù)利方法計(jì)算資金時(shí)間價(jià)值，將不同時(shí)間內(nèi)的資金流入和流出換算成同一時(shí)點(diǎn)的價(jià)值，從而為不同方案的經(jīng)濟(jì)比較提供了可比基礎(chǔ)采用動(dòng)態(tài)分析法進(jìn)行建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)，必須確定經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的時(shí)間基準(zhǔn)點(diǎn)、工程投資及效益費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)計(jì)算期、折現(xiàn)率（報(bào)酬率）、不確定性因素的風(fēng)險(xiǎn)概率等，動(dòng)態(tài)分析法大致有以下幾種計(jì)算比較方式：
1.效益和費(fèi)用比較：效益和費(fèi)用的比較就是指工程效益（預(yù)估）和工程預(yù)算之間的比較，由此直觀地看出工程的效益預(yù)期。
2.工程凈效益計(jì)算：工程的凈效益就是工程在經(jīng)濟(jì)計(jì)算期內(nèi)，效益和費(fèi)用之間的差額。
3.內(nèi)部投資回收率（內(nèi)部收益率）：在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)，可以采用內(nèi)部回收率來進(jìn)行衡量。
4.年限法（投資回收期法）：就是利用工程項(xiàng)目從建成到全部投資獲得回收的時(shí)間來評(píng)價(jià)工程的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
二、建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)中的主要風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目施工階段的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。在該過程中往往會(huì)出現(xiàn)施工風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給施工進(jìn)度、質(zhì)量和安全等方面帶來諸多問題，如果施工費(fèi)用嚴(yán)重超過計(jì)劃，會(huì)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
項(xiàng)目建設(shè)階段的管理風(fēng)險(xiǎn)。在管理和控制上，如果存在特定的問題，容易使得在更大的程度影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，這種影響是負(fù)面的。
合同簽訂履行階段的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)主和承包商兩方都存在施工合同簽訂上的漏洞。這給合同的履行帶來糾紛和缺陷。為防范這些風(fēng)險(xiǎn)，可通過更加嚴(yán)密的語言，對(duì)合同條款給予重新組織。
三、建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)內(nèi)容
經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是建設(shè)工程項(xiàng)目在計(jì)劃決策和設(shè)計(jì)過程中保證方案具備一定的前瞻性和回報(bào)預(yù)期的重要工作內(nèi)容。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要包括兩方面內(nèi)容：其一是財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，主要采用的指標(biāo)具有明顯的財(cái)務(wù)性質(zhì)，其依據(jù)就是國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)范、財(cái)稅制度、價(jià)格體系等，在不違背現(xiàn)行政策的前提下，從純粹財(cái)務(wù)的角度對(duì)項(xiàng)目的投資、回報(bào)進(jìn)行計(jì)算，從而評(píng)價(jià)項(xiàng)目的盈利能力、償債能力、財(cái)務(wù)生存能力及運(yùn)營發(fā)展能力等。其二是國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要是從國家的整體角度來看待項(xiàng)目的社會(huì)性效益，剔除項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付后，采用影子價(jià)格計(jì)算工程項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)即社會(huì)性效益。
建設(shè)工程項(xiàng)目適用的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)以國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)為主。首先通過對(duì)項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)效益、費(fèi)用的計(jì)算分析，形成一個(gè)關(guān)于項(xiàng)目合理性的評(píng)價(jià)，然后利用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)再對(duì)具體的分?jǐn)偂⒑怂恪⒒厥盏冗M(jìn)行細(xì)化計(jì)算，進(jìn)而形成完整的建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論。建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)采用以動(dòng)態(tài)法為主，靜態(tài)法為補(bǔ)充的評(píng)價(jià)方法。
四、建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中風(fēng)險(xiǎn)概率
（一）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中的不確定因素
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中的地位十分重要，在建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中尤其應(yīng)當(dāng)重視對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)。具體來看，在對(duì)工程的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析中采用的費(fèi)用、效益等的計(jì)算數(shù)據(jù)，事實(shí)上存在著一定程度的不確定性，這就給經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)留下了一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。因此，在建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中應(yīng)當(dāng)全面了解導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的各種因素，并進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)概率的分析，將不確定因素的影響降低到最小。
（二）建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)概率的計(jì)算方法
1.基礎(chǔ)公式計(jì)算。在建設(shè)工程項(xiàng)目的投資決策中，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算一般采用的是凈現(xiàn)值法，其經(jīng)濟(jì)效果的評(píng)價(jià)指標(biāo)為凈現(xiàn)值NPV，給出公式如下：
2.風(fēng)險(xiǎn)概率。上面這種方法中影響NP、指標(biāo)的重要因素就是未來i期的資金流量，由于這個(gè)因素受到眾多不確定性因素的影響，其數(shù)據(jù)很難準(zhǔn)確估算，所以，在實(shí)際應(yīng)用中有必要將上面的計(jì)算進(jìn)一步擴(kuò)展成為期望凈現(xiàn)值和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益這兩種方法。
第一，凈現(xiàn)值預(yù)期。在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的過程中，工程方案會(huì)面臨很多種自然狀態(tài)（A1……An），這些自然因素發(fā)生的概率分別為P1……Pn，利用這些數(shù)據(jù)，計(jì)算項(xiàng)目在不同狀態(tài)下的凈現(xiàn)值，即NPV1……NPVn，最終利用公式：
這樣就計(jì)算得出工程項(xiàng)目投資的期望凈現(xiàn)值（概率加權(quán)平均凈現(xiàn)值），就此將風(fēng)險(xiǎn)概率融入到了經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)當(dāng)中。
第二，凈現(xiàn)值的標(biāo)準(zhǔn)差。根據(jù)公式：
變異系數(shù)是一個(gè)相對(duì)指標(biāo)，這個(gè)指標(biāo)反映的是NPV取值的離散程度，但要注意其相對(duì)性。
篇2
1緒論
任何風(fēng)險(xiǎn)都是客觀存在的，主要是因?yàn)榭陀^世界存在眾多不確定性的因素以及人類主觀認(rèn)識(shí)的局限性。公路隧道工程風(fēng)險(xiǎn)可以理解為全周期風(fēng)險(xiǎn)，即在隧道規(guī)劃階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段和運(yùn)營階段可能遇到風(fēng)險(xiǎn)，是決策者因客觀條件不確定性而做出的項(xiàng)目決策與預(yù)期目標(biāo)發(fā)生多種偏離的結(jié)果。公路隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程包括風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)方面，即風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。
2公路隧道工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基本原理
公路隧道工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)首先是對(duì)隧道工程中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行全面識(shí)別，找出所有可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)事件，然后采用概率論的方法對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)因素和事件進(jìn)行概率計(jì)算，從而根據(jù)所占比例的大小確定出風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，這其中就包含了定量或定性的方法。通過與單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則相對(duì)比，對(duì)單個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)而對(duì)隧道工程整體風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則比較，確定該風(fēng)險(xiǎn)因素或事件是否在工程建設(shè)的可接受范圍之內(nèi)，從而根據(jù)其評(píng)價(jià)結(jié)果制出相應(yīng)的對(duì)策來降低這些風(fēng)險(xiǎn)因素或事件對(duì)公路隧道工程的實(shí)施產(chǎn)生的影響。
2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要采用一定的方法或手段，將影響公路隧道工程的風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別出來，并對(duì)其進(jìn)行量化的整個(gè)過程。
公路隧道結(jié)構(gòu)體系和施工過程復(fù)雜，而目前國內(nèi)隧道風(fēng)險(xiǎn)事件的整理資料相對(duì)比較匱乏，并且研究分析處于初期階段，所以說常常采用專家調(diào)查法來識(shí)別隧道風(fēng)險(xiǎn)，再通過發(fā)放一些問卷的方式，通過德爾菲法來比較專家調(diào)查法識(shí)別結(jié)果，從而校核其結(jié)果是否在可接受的范圍之內(nèi)，最終確定影響隧道工程的重要風(fēng)險(xiǎn)因素。
2.2風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
所謂風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)就是對(duì)一層中識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素根據(jù)概率論的概念，給出某一工程風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率以及可能引起后果的性質(zhì)和概率，風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)主要包括風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì)兩個(gè)方面。
（1）風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)
通常情況下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概率的估計(jì)可采用客觀概率估計(jì)法和主觀概率估計(jì)法，但同時(shí)在實(shí)施過程中也存在著許多問題。客觀概率估計(jì)法是利用項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)同一事件或類似的風(fēng)險(xiǎn)事件的相關(guān)數(shù)據(jù)資料，對(duì)某一風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行客觀性估計(jì)，但是要準(zhǔn)確估算出客觀概率，需要結(jié)合實(shí)際工程項(xiàng)目獲得足夠多的數(shù)據(jù)信息，但是對(duì)于公路隧道而言，大多數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)事件都是隱蔽的、不確定的，可能會(huì)在未來某一時(shí)刻某一地點(diǎn)發(fā)生，所以說是不可能實(shí)時(shí)實(shí)地進(jìn)行大量實(shí)驗(yàn)測(cè)試的，獲取數(shù)據(jù)信息就很困難。主觀概率估計(jì)法是專家基于經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)或類似事件的比較從而做出的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)很難獲取時(shí)主觀概率估計(jì)成為首選，但是整個(gè)估計(jì)過程甚至結(jié)果都很模糊，不能做出準(zhǔn)確的分析。所以說在數(shù)據(jù)信息相對(duì)缺乏的條件下，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)，應(yīng)該將主觀概率估計(jì)法與客觀概率估計(jì)法很好地結(jié)合起來，形成很好的銜接和過渡，這樣既可以有效地避免因過多地依賴決策者的主觀意識(shí)，又可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀性的估計(jì)，具有較高的可靠性。但目前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行概率估計(jì)的方法像蒙特卡洛模擬，不足以應(yīng)用到現(xiàn)在大規(guī)模、高風(fēng)險(xiǎn)的公路隧道工程項(xiàng)目中。本文主要結(jié)合以往的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，并對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)，提出了將主觀概率估計(jì)向客觀概率估計(jì)靠攏的一種估計(jì)方法，即憑借公路隧道專家的經(jīng)驗(yàn)判斷，通過一定的計(jì)算方法，將這種定量方法和定性方法結(jié)合起來，在實(shí)踐中可以滿足工程要求精度，具有一定的可行性。
（2）風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì)
公路隧道工程風(fēng)險(xiǎn)損失的研究分析主要是集中于國民經(jīng)濟(jì)損失和財(cái)物損失兩個(gè)方面，但事實(shí)上要準(zhǔn)確的估算出工程風(fēng)險(xiǎn)損失，除了以上的兩個(gè)方面外，還需要估算出環(huán)境損失、直接或間接經(jīng)濟(jì)損失等各個(gè)方面，但是這對(duì)于目前的隧道工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析而言是非常困難的，因?yàn)榇嬖诤芏嗖淮_定的因素。除了傳統(tǒng)的套用一些經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)公式外，公路隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能否也可以采用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率的類似方法，通過專家的經(jīng)驗(yàn)判斷，通過一定計(jì)算方法，使主觀概率盡量與客觀概率接近，將這種定量方法和定性方法結(jié)合起來，值得我們分析研究。
2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
公路隧道工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是在對(duì)隧道工程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分識(shí)別后，并根據(jù)定性定量的方法對(duì)其進(jìn)行概率估計(jì)，確定影響公路隧道工程質(zhì)量、成本、進(jìn)度的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，從而對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。首先通過建立綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)概率與風(fēng)險(xiǎn)后果的施工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，計(jì)算確定影響項(xiàng)目總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)值大小；然后根據(jù)公路隧道相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)影響公路隧道總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合的分析與評(píng)價(jià)，判斷和檢驗(yàn)隧道工程存在的主要風(fēng)險(xiǎn)因素是否可以被接受，并根據(jù)計(jì)算出的概率值確定影響隧道施工的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，并將它們按照重要度進(jìn)行劃分等級(jí)，這樣可以有效地對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)采取一定的措施進(jìn)行躲避或消除，保證公路隧道的施工安全。那么對(duì)于公路隧道而言，其復(fù)雜性就決定了隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一個(gè)多目標(biāo)的優(yōu)化問題，所以說要想對(duì)公路隧道存在的主要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，就需要運(yùn)用綜合性的評(píng)價(jià)方法，即對(duì)存在的影響隧道預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的所有風(fēng)險(xiǎn)因素通過專家調(diào)查法進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)其權(quán)值。
2.險(xiǎn)決策
風(fēng)險(xiǎn)決策是對(duì)通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所確定出的影響公路隧道質(zhì)量、進(jìn)度、成本的主要風(fēng)險(xiǎn)因素所采取避讓或消除措施，針對(duì)同一類風(fēng)險(xiǎn)因素，需要從眾多方案中選出最優(yōu)的解決方案，并在施工過程中加以實(shí)施，保證風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一個(gè)環(huán)節(jié)有的放矢。
3公路隧道工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程
要想對(duì)工程項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理，就需要按照合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程來進(jìn)行，充好識(shí)別顯現(xiàn)的以及隱蔽的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其定性定量的評(píng)價(jià)，采取有效的措施將風(fēng)險(xiǎn)降至最小。
對(duì)于公路隧道工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
（1）在前期準(zhǔn)備階段要充分勘察和掌握工程項(xiàng)目情況，盡可能收集與工程項(xiàng)目有關(guān)的信息資料，包括隧道工程背景資料、設(shè)計(jì)資料、氣象資料、地質(zhì)資料等。
（2）針對(duì)工程項(xiàng)目的組成部分劃分評(píng)價(jià)層次單元，這樣可以很好地對(duì)其進(jìn)行專題型評(píng)價(jià)；
（3）對(duì)劃分出的各評(píng)價(jià)層次單元中可能出現(xiàn)或隱蔽的風(fēng)險(xiǎn)事故進(jìn)行分類識(shí)別；
（4）結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況分析各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事故的原因、發(fā)生工況，并對(duì)損失后果進(jìn)行分析；
（5）運(yùn)用定性、定量的綜合評(píng)價(jià)方法對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事故進(jìn)行合理的評(píng)價(jià)；
（6）針對(duì)隧道工程可能存在的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事故提出有效的、最優(yōu)化的控制措施；
（7）綜合各評(píng)價(jià)層次單元所存在的風(fēng)險(xiǎn)事故的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)各評(píng)價(jià)單元進(jìn)行評(píng)價(jià)；
（8）將各評(píng)價(jià)單元的評(píng)價(jià)匯總成隧道工程的總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
（9）確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果并提出一些合理的建議和意見；
（10）最終編制公路隧道工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
4結(jié)論
將本文所提出的綜合分析方法運(yùn)用在近幾年的公路隧道工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析上，驗(yàn)證了該方法的可行性與實(shí)用性，但是還是需要將風(fēng)險(xiǎn)從定性分析盡量向定量分析靠近，這樣就能更好地對(duì)公路隧道工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。
參考文獻(xiàn)
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篇3
1.CIM模型
CIM模型又稱概率分布的疊加模型或“記憶模型”，該方法以直方圖替代了變量的概率分布，用和替代了概率函數(shù)的積分。CIM模型分為“并聯(lián)響應(yīng)模型”和“串聯(lián)響應(yīng)模型”，按變量的物理關(guān)系分別進(jìn)行變量概率分布的“并”或“串”聯(lián)組合與疊加。在風(fēng)電項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)用全過程中，各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的出現(xiàn)具有不同的隨機(jī)概率，因此適用于CIM模型的并聯(lián)響應(yīng)方法。
假設(shè)活動(dòng)A有n個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素存在，只要其中任意一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，活動(dòng)A都會(huì)收到影響，則風(fēng)險(xiǎn)因素B1，……，Bn的概率分布組合稱為“并聯(lián)響應(yīng)模型”，這種并聯(lián)概率曲線的疊加稱為“概率乘法”。在實(shí)際計(jì)算中概率乘法是由一系列的兩個(gè)概率分布連乘組成的，即先將兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的概率曲線相乘，然后再與第三者相乘，繼續(xù)下去，最終確定活動(dòng)全過程的風(fēng)險(xiǎn)概率曲線。
假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)B1與風(fēng)險(xiǎn)B2進(jìn)行并聯(lián)概率疊加，它們的概率分布疊加利用等寬度概率區(qū)間的直方圖進(jìn)行疊加。其計(jì)算公式可以表示為：
式中，B1，B2為兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素，di為概率區(qū)間的組中值，n為分組數(shù)。
依據(jù)上述計(jì)算法將B12和B3進(jìn)行并聯(lián)概率疊加，得出B123的概率分布。依次進(jìn)行計(jì)算疊加，當(dāng)n個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素疊加完后就得到了活動(dòng)P的概率分布。
根據(jù)CIM模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)疊加的方法與順序，針對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)其進(jìn)行評(píng)估的過程如圖1所示。
圖1 CIM模型并聯(lián)疊加圖
風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究是建立在各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量相互獨(dú)立的基礎(chǔ)上，變量之間的相關(guān)性涉及的理論和算法均較復(fù)雜，本文在設(shè)定主觀概率的數(shù)值時(shí)一定程度上已經(jīng)體現(xiàn)了其相關(guān)性，因此在實(shí)際的計(jì)算過程中不再考慮。
2.風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的CIM評(píng)估模型
2.1 建立風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系
建立風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系是風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)，根據(jù)大量調(diào)查和專家咨詢，本文提出風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系如表1。
2.2 基于CIM模型的風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系具有結(jié)構(gòu)多層次、因素多方面、評(píng)估模糊性等特點(diǎn)，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因素的直接量化比較困難，因此選用層次分析法確定評(píng)估指標(biāo)權(quán)重，用模糊評(píng)價(jià)確定最末層風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布。
（1）建立風(fēng)險(xiǎn)因素集合 通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別將風(fēng)電項(xiàng)目投資的各個(gè)層次上的風(fēng)險(xiǎn)列出，建立風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)因素集B。
（2）建立風(fēng)險(xiǎn)因素權(quán)重集合 每個(gè)因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度是不同的，為了反映各因素的重要程度，對(duì)每個(gè)因素要賦予一定的權(quán)重，運(yùn)用層次分析法建立起對(duì)應(yīng)于B的權(quán)重集合U。
（3）建立風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)集 風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)集是評(píng)價(jià)者對(duì)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素可能做出的各種評(píng)價(jià)結(jié)果組成的集合，用V表示，本文采用評(píng)價(jià)集V={風(fēng)險(xiǎn)高，風(fēng)險(xiǎn)較高，風(fēng)險(xiǎn)適中，風(fēng)險(xiǎn)較低，風(fēng)險(xiǎn)低}。
（4）確定最末層風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布 向?qū)＜野l(fā)放調(diào)查問卷，讓每位專家對(duì)每一最末層風(fēng)險(xiǎn)因素i給予評(píng)價(jià)j。根據(jù)下式計(jì)算每個(gè)末層風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布。
（1）
式中：Nj為把風(fēng)險(xiǎn)因素i歸為同一風(fēng)險(xiǎn)檔次j的專家人數(shù)；N為專家的總數(shù)。
（5）運(yùn)用CIM的并聯(lián)響應(yīng)模型，逐層求出各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布。
（6）根據(jù)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重，最后得到風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的概率分布。
3.CIM評(píng)估模型實(shí)證分析
錫盟蘇丹特右旗朱日和風(fēng)電場(chǎng)一期（49.5MW）工程位于錫林郭勒盟蘇尼特右旗朱日和鎮(zhèn)西北12km處，風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃容量200兆瓦，一期建設(shè)49.5兆瓦。朱日和風(fēng)電場(chǎng)一期49.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組工程以220千伏電壓等級(jí)接入系統(tǒng)，在風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)一座220千伏升壓站，將風(fēng)力發(fā)電機(jī)電力匯集后以一回220千伏線路接入溫都爾220千伏變電站。
根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)方案，采用專家調(diào)查法，對(duì)項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（1）風(fēng)險(xiǎn)因素集合表分為4個(gè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素和18個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素，如表1所列。
（2）基于層次分析法計(jì)算一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重，計(jì)算過程及計(jì)算結(jié)果如表2。每個(gè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素集中的各二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素權(quán)重相同。
（3）針對(duì)本風(fēng)電項(xiàng)目的特點(diǎn)從專家?guī)熘谐槿?0名不同專業(yè)的專家，專家對(duì)項(xiàng)目最末層風(fēng)險(xiǎn)因素作出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判定，本文采用評(píng)價(jià)集V={風(fēng)險(xiǎn)高，風(fēng)險(xiǎn)較高，風(fēng)險(xiǎn)適中，風(fēng)險(xiǎn)較低，風(fēng)險(xiǎn)低}，根據(jù)專家對(duì)每個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素i的評(píng)價(jià)j，由式（1）計(jì)算每個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布Pij，計(jì)算結(jié)構(gòu)如表3所示。
（4）運(yùn)用CIM并聯(lián)響應(yīng)模型，計(jì)算各主風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布。以環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)B4為例，計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)概率分布。首先計(jì)算B41、B42組合概率P（B41，B42），計(jì)算過程如表4，
依次運(yùn)用并聯(lián)響應(yīng)模型計(jì)算得P（B1），P（B2），P（B3），P（B4），概率分布如表5。
（5）有上述數(shù)據(jù)綜合計(jì)算得出本風(fēng)電場(chǎng)投資總風(fēng)險(xiǎn)概率分布，計(jì)算過程如表6所示。
由表6可知，本風(fēng)電投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較低的可能性最大，概率為44.36%，其次為風(fēng)險(xiǎn)低概率為43.41%，表明該風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)程度較低，應(yīng)當(dāng)盡快立項(xiàng)建設(shè)該風(fēng)電場(chǎng)。
4.結(jié)論
本文建立了以建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)為主要風(fēng)險(xiǎn)類別及18個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素構(gòu)成的風(fēng)電項(xiàng)目投資評(píng)估指標(biāo)體系，該評(píng)估體系涵蓋了影響風(fēng)電項(xiàng)目投資的主要風(fēng)險(xiǎn)因素。采用層次分析法分析計(jì)算出一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重，再結(jié)合CIM法對(duì)各指標(biāo)定量分析計(jì)算出各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素概率分布。將各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布并聯(lián)疊加后得出項(xiàng)目總風(fēng)險(xiǎn)概率分布，從而確定出風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)概率。在此基礎(chǔ)上，并進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)果表明該實(shí)例項(xiàng)目具有較低的風(fēng)險(xiǎn)，可以進(jìn)行投資。
參考文獻(xiàn)：
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篇4
用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和估計(jì)的方法很多，其中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)技術(shù)和蒙特卡羅模擬法（M－C模擬法）就是風(fēng)險(xiǎn)分析的兩個(gè)很有效的方法。
本文將在下文中結(jié)合京津高速公路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，具體說明風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)技術(shù)和蒙特卡羅模擬法在實(shí)際交通項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的應(yīng)用方法。
二、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的選擇與確定
由于京津高速公路項(xiàng)目屬于綜合大型交通運(yùn)輸設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，其財(cái)務(wù)可持續(xù)性問題所涉及的不確定因素具有多種屬性和狀態(tài)，需要從多種準(zhǔn)則出發(fā)來綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目所面臨的可能風(fēng)險(xiǎn)，所以在應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)技術(shù)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)前，需要對(duì)其建立相應(yīng)的指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和蒙特卡羅模擬的結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性，也將取決于該指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)是否科學(xué)、合理。
對(duì)于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)而言，考察項(xiàng)目本身的財(cái)務(wù)可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)所處的等級(jí)就是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的目標(biāo)。對(duì)本項(xiàng)目來說，影響該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)目標(biāo)的不確定因素很多，有建設(shè)投資、營業(yè)收入、建設(shè)期、貸款利率、匯率、經(jīng)營成本等。本例中結(jié)合項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇其中影響較大和有代表性的三項(xiàng)因素運(yùn)營收入、運(yùn)營成本和固定資產(chǎn)投資作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的主要指標(biāo)。
三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定
在建立了項(xiàng)目財(cái)務(wù)可持續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系之后，需要根據(jù)項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)范圍劃分不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定其各自的標(biāo)值范圍，并令其對(duì)應(yīng)于各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)序號(hào)1、2、3…N，其中序號(hào)越小則風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別越高，1級(jí)為風(fēng)險(xiǎn)最高的級(jí)別。
本例中將風(fēng)險(xiǎn)分為9個(gè)等級(jí)，各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)的標(biāo)值范圍如下表所示：
表1 項(xiàng)目各風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)值范圍
項(xiàng)目名稱 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)的標(biāo)值范圍（單位：億元）
1 2 3 4 5 6 7 8 9
收費(fèi)收入 248.2 254.4 260.6 266.8 273.0 279.2 285.4 291.6 297.8
254.4 260.6 266.8 273.0 279.2 285.4 291.6 297.8 304.0
運(yùn)營成本 13.8 13.6 13.3 13.1 12.9 12.6 12.4 12.2 11.9
14.0 13.8 13.6 13.3 13.1 12.9 12.6 12.4 12.2
固定資產(chǎn)投資 116.8 114.8 112.9 110.9 108.9 106.9 104.9 103.0 101.0
118.8 116.8 114.8 112.9 110.9 108.9 106.9 104.9 103.0
之后采用專家調(diào)查法確定上述三項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)（運(yùn)營收入、運(yùn)營成本和固定資產(chǎn)投資）在對(duì)應(yīng)的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中可能發(fā)生的概率。然后綜合三項(xiàng)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)概率，加權(quán)計(jì)算得到財(cái)務(wù)可持續(xù)性所在的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及其概率，形成下表：
表2 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和財(cái)務(wù)可持續(xù)性綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果表
項(xiàng)目名稱 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及概率 最可能風(fēng)險(xiǎn)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 等級(jí) 概率
財(cái)務(wù)可持續(xù)性 0.01 0.03 0.07 0.15 0.21 0.25 0.17 0.09 0.03 6 0.25
收費(fèi)收入 0.01 0.01 0.04 0.11 0.22 0.27 0.22 0.11 0.01 6 0.27
運(yùn)營成本 0.01 0.03 0.06 0.12 0.17 0.26 0.17 0.12 0.06 6 0.26
固定資產(chǎn)投資 0.02 0.04 0.11 0.21 0.24 0.21 0.11 0.04 0.02 5 0.24
由上表可知財(cái)務(wù)可持續(xù)性綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為6級(jí)，對(duì)應(yīng)的可能概率為25％。
四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)的蒙特卡羅模擬
在上文通過專家調(diào)查法得到三項(xiàng)不確定因素收費(fèi)收入、運(yùn)營成本和固定資產(chǎn)投資的各風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的概率之后，就可以以此概率為基礎(chǔ)，對(duì)這三項(xiàng)因素的不確定變化將導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)務(wù)可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)大小應(yīng)用蒙特卡羅法進(jìn)行進(jìn)一步的模擬計(jì)算。
本文結(jié)合以往項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析的經(jīng)驗(yàn)，選取財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期作為考察項(xiàng)目財(cái)務(wù)可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，經(jīng)過蒙特卡羅模擬后得到了如下的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、回收期的概率直方圖和累計(jì)概率圖：
圖1－a 凈現(xiàn)值概率直方圖 圖1－b 凈現(xiàn)值累計(jì)概率圖
圖2－a 內(nèi)部收益率概率直方圖圖2－b 內(nèi)部收益率累計(jì)概率圖
圖3－a 回收期概率直方圖圖3－b 回收期累計(jì)概率圖
由各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的概率直方圖可以看出，各財(cái)務(wù)指標(biāo)的最大發(fā)生概率所處的位置和概率值與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的結(jié)果中財(cái)務(wù)可持續(xù)性最大發(fā)生概率所處的等級(jí)和概率值具有較強(qiáng)的一致性。從各指標(biāo)的累計(jì)概率圖中不但可以查到對(duì)應(yīng)于某指標(biāo)值可能發(fā)生的概率，亦可以在一定概率的保障程度下，求得其對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)值。
從圖中結(jié)果可以看到，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均為正值，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于3.74％的基準(zhǔn)收益率，回收期在計(jì)算期以內(nèi)。
通過以上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和蒙特卡羅模擬的結(jié)果可以得出判斷，項(xiàng)目財(cái)務(wù)可持續(xù)性處于一般或較低的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
五、結(jié)論與建議
本文針對(duì)交通項(xiàng)目財(cái)務(wù)可持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)問題，通過采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)技術(shù)和蒙特卡羅模擬方法對(duì)其進(jìn)行了分析和計(jì)算，比通常項(xiàng)目評(píng)價(jià)中采用的敏感性分析更加深入和準(zhǔn)確地考慮了項(xiàng)目不確定性因素對(duì)項(xiàng)目的影響，從而利于更準(zhǔn)確地分析和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可持續(xù)性，并指導(dǎo)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施的制定工作，在實(shí)際項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作中具有重要的作用和實(shí)際意義。
本文所采用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)技術(shù)和蒙特卡羅模擬方法相結(jié)合的方法用于交通項(xiàng)目財(cái)務(wù)可持續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)分析，具有相互取長(zhǎng)補(bǔ)短的特點(diǎn)。。
參考文獻(xiàn)：
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篇5
事件可能發(fā)生的概率×項(xiàng)目目標(biāo)的損失量=風(fēng)險(xiǎn)量;將其同一般的工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較分析發(fā)現(xiàn)，地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)存在明顯的不同，它具有自身獨(dú)特的特點(diǎn)，如較低的發(fā)生頻率、較大的危害性。以風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的可能性為依據(jù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概率進(jìn)行不同檔次的分類:①當(dāng)發(fā)生的概率在20%以上，可以稱之為頻繁;②當(dāng)發(fā)生的概率介于1%～5%之間則可以稱之為可能發(fā)生;③當(dāng)發(fā)生的概率介于0.5%～1%之間，則可以稱之為偶爾發(fā)生;④當(dāng)發(fā)生的概率介于0.1%～1%之間，則可以稱之為極少發(fā)生;⑤當(dāng)發(fā)生的概率在0.1%以下，則可以稱之為不可能發(fā)生。
3分析、評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)相關(guān)的地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
3.1地震風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)
在我國，50年超越概率10%的基本地震烈度值是常規(guī)電力工程抗震設(shè)計(jì)采用的設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)地震風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，需要綜合考慮各方面，如電力工程的全壽命設(shè)計(jì)周期是必須要考慮的一個(gè)方面。一般情況下，將30年或50年定為常規(guī)電力工程的全壽命設(shè)計(jì)周期，由此計(jì)算可能發(fā)生地震風(fēng)險(xiǎn)的概率介于6.3%～10.5%之間。嚴(yán)重性和災(zāi)難性是地震風(fēng)險(xiǎn)的兩大特點(diǎn)，對(duì)地震風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，其風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為四級(jí)～五級(jí)，因此，又必須采取積極有效的措施加以防范，避免不必要的損失。通常情況下，回避與控制方法是最常用的地震風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。回避的應(yīng)對(duì)措施適用于抗震危險(xiǎn)地段和活動(dòng)斷裂帶，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)時(shí)，抗震驗(yàn)算要嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)的規(guī)范要求進(jìn)行，為了進(jìn)一步地加固可以再配置鋼筋和一些其他的抗震措施。通常100年是核電工程全壽命設(shè)計(jì)周期，具體來說是地震的重現(xiàn)期大約是10000年。然而，在核電工程全壽命設(shè)計(jì)周期內(nèi)，地震風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率大約為1%。若核電地震發(fā)生，那么就會(huì)出現(xiàn)不可挽回的巨大損失，該風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)過綜合評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為五級(jí)，因此，一定要采取積極有效地措施加以防范。
3.2關(guān)于工程地質(zhì)勘測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的綜合分析、評(píng)價(jià)與積極應(yīng)對(duì)
在技術(shù)層面，工程地質(zhì)勘測(cè)存在風(fēng)險(xiǎn)，開展工程地質(zhì)勘測(cè)工作時(shí)需要遵循一定的工作原理和方法。通常此工作都需要對(duì)單個(gè)鉆孔進(jìn)行仔細(xì)地勘測(cè)，利用自然沉積規(guī)律原理和勘測(cè)出來的地質(zhì)信息，利用人工的方式展現(xiàn)工程地質(zhì)剖面，然后把地下空間地質(zhì)體的特征通過各個(gè)剖面呈現(xiàn)出來，這種方法在本質(zhì)上具有風(fēng)險(xiǎn)性。現(xiàn)階段，由于科技發(fā)展還受到某些條件的限制，這種勘測(cè)方法引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)還不能被消除。如果地層比較穩(wěn)定，且連續(xù)性比較好，此種勘測(cè)方法還可以獲得比較準(zhǔn)確的勘測(cè)結(jié)果。但如果地層沉積不穩(wěn)定或容易出現(xiàn)變化，那么此種方法勘測(cè)出來的結(jié)果就會(huì)失真。比如在巖溶地區(qū)，由于該種地質(zhì)條件下地層沒有規(guī)律可循，利用上述勘測(cè)方法不能準(zhǔn)確地將地下空間的地質(zhì)特征呈現(xiàn)出來，存在很大的工程地質(zhì)勘測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。以國內(nèi)工程相關(guān)統(tǒng)計(jì)為依據(jù)分析，若1%～5%是工程地質(zhì)勘測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，那么此刻定義為偶爾發(fā)生，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)損失的程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別定為嚴(yán)重～非常嚴(yán)重和三級(jí)～四級(jí)。為了避免發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，必須根據(jù)相關(guān)的規(guī)程規(guī)范采取有效措施對(duì)勘測(cè)工作進(jìn)行精心組織、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。
3.3地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)
崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等是我們所了解的地質(zhì)災(zāi)害，而地質(zhì)環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率息息相關(guān)。如果工程的地理位置是山區(qū)，那么有很大的可能性導(dǎo)致地質(zhì)災(zāi)害頻繁發(fā)生，通常，風(fēng)險(xiǎn)的損失與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可以分別被定性為嚴(yán)重～非常嚴(yán)重和四級(jí)～五級(jí)。惡劣天氣條件通常會(huì)誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生，根據(jù)相關(guān)的洪水或暴雨等氣象條件分析，總結(jié)危險(xiǎn)發(fā)生的概率;若在平原地區(qū)，其發(fā)生的概率可以定為極少發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)損失和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可以分別定性為嚴(yán)重～非常嚴(yán)重和三級(jí)～四級(jí)，然而風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要是三級(jí)。此時(shí)回避或控制方法是最常用的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)工程進(jìn)行選址時(shí)，一定要想方設(shè)法避開地質(zhì)災(zāi)害嚴(yán)重發(fā)育地段，采取積極有效地措施加以防范。
3.4文物、礦藏的保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)
如果工程建設(shè)出現(xiàn)將礦藏壓覆的情況，那么就會(huì)出現(xiàn)與文物保護(hù)單位的矛盾，引發(fā)文物、礦藏的保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)，但是由于地區(qū)的差異性，此類風(fēng)險(xiǎn)又存在較大的區(qū)別。如果某地區(qū)存在豐富的地下礦產(chǎn)和文物，那么此類風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)極易發(fā)生，即通常該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率為10%～30%，可以理解為頻繁發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)的損失被定性為嚴(yán)重，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)被定為三級(jí)～四級(jí)。應(yīng)對(duì)措施通常采取回避或自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。如果國家允許壓覆，那么采取的措施可以使風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，可以根據(jù)被壓覆的礦產(chǎn)資源的實(shí)際情況采取經(jīng)濟(jì)賠償?shù)氖侄谓鉀Q。
篇6
一、傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法存在的問題
油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)巨大而又復(fù)雜，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法中缺少對(duì)不確定性(風(fēng)險(xiǎn))評(píng)價(jià)的有效方法。
1 傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析方法不能綜合考慮不確定性(風(fēng)險(xiǎn))的影響。敏感性分析僅能對(duì)單一的不確定性或因素變化進(jìn)行定量分析；決策樹(層次分析)把不確定性(風(fēng)險(xiǎn))的影響結(jié)果看作有多個(gè)固定的結(jié)果，并為每個(gè)結(jié)果分配可能性，最終得到評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值。
2 傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)往往是通過以往工程經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算得來一個(gè)具體數(shù)值，沒有針對(duì)具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容具體分析，針對(duì)不確定性往往依靠樂觀或悲觀的策略，采用系數(shù)法對(duì)評(píng)價(jià)參數(shù)進(jìn)行處理，如對(duì)投資成本的處理，通常增加一定比例的不可預(yù)見費(fèi)作為對(duì)不確定性(風(fēng)險(xiǎn))的處理。
二、油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的對(duì)象深埋地下，具有隱蔽性，復(fù)雜的地下條件、地質(zhì)資料的不足和人們對(duì)復(fù)雜地質(zhì)現(xiàn)狀認(rèn)知的不完全、不準(zhǔn)確性，同時(shí)油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的投資巨大，建設(shè)工期長(zhǎng)，都增加了油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性。
1 風(fēng)險(xiǎn)分析
本文僅對(duì)油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。對(duì)于油氣勘探開發(fā)，最影響經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)是勘探階段的地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單地說表現(xiàn)在能否找到油氣流和能找到多大儲(chǔ)量2個(gè)方面。可見油氣儲(chǔ)量是評(píng)價(jià)的物質(zhì)基礎(chǔ)。此外，政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)也有重要影響。
2 風(fēng)險(xiǎn)影響評(píng)估
為準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)對(duì)評(píng)價(jià)參數(shù)的影響，首先，對(duì)三個(gè)評(píng)價(jià)參數(shù)進(jìn)行要素分解，這樣便于分析風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍和影響程度；其次，進(jìn)行參數(shù)要素和風(fēng)險(xiǎn)的匹配以及風(fēng)險(xiǎn)影響程度的定量評(píng)估；最后，采用蒙特卡羅模擬的方法計(jì)算最終的評(píng)價(jià)指標(biāo)。
蒙特卡羅模擬應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí)，首先通過概率中完備事件組的定義：若A1，A2……An為兩兩互不相容的事件，并且AP+A2+……+An＝Q，則稱Q為一個(gè)完備事件組。在此，筆者將投資成本(運(yùn)營成本和油氣收入計(jì)算方法等同)定義為完備事件組，將評(píng)價(jià)參數(shù)中的相關(guān)要素構(gòu)成定義為互不相容(相互獨(dú)立)的事件。即各相關(guān)要素的總和構(gòu)成投資成本。其次，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)決定了評(píng)價(jià)參數(shù)中相關(guān)要素的不確定性。不確定性可以通過歷史數(shù)據(jù)擬合出客觀概率，或者給出主觀概率，從而近似的服從某一概率分布。所以，在計(jì)算投資成本的時(shí)候，不能簡(jiǎn)單加和。即在考慮風(fēng)險(xiǎn)不確定性時(shí)，所做出的投資成本并非確定值，而是服從某一概率分布的曲線。
三、油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目基子風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法
1 評(píng)價(jià)方法
油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)過程如下圖。
(1)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要按照以下的步驟開展：
工程項(xiàng)目不確定性分析，識(shí)別有哪些不確定性因素將會(huì)導(dǎo)致工程項(xiàng)目發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，并分析其潛在損失或危險(xiǎn)的類型。
建立初步風(fēng)險(xiǎn)源清單，對(duì)每一種風(fēng)險(xiǎn)來源均要作文字說明，說明風(fēng)險(xiǎn)事件的可能后果、發(fā)生概率。
(2)評(píng)價(jià)參數(shù)要素分解。評(píng)價(jià)參數(shù)要素分解主要是為了更好地分析風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍和影響程度，例如，投資成本中設(shè)備費(fèi)用和設(shè)計(jì)費(fèi)用收不同的風(fēng)險(xiǎn)影響，且影響的程度不一，因此投資成本的要素中應(yīng)把設(shè)備費(fèi)用和設(shè)計(jì)費(fèi)用分成獨(dú)立的費(fèi)用科目。
(3)風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)價(jià)參數(shù)要素匹配。建立風(fēng)險(xiǎn)注冊(cè)表和費(fèi)用分解結(jié)構(gòu)后，應(yīng)當(dāng)對(duì)兩者進(jìn)行匹配，即，針對(duì)結(jié)構(gòu)中的每一項(xiàng)，選擇其受影響的風(fēng)險(xiǎn)，并評(píng)估其發(fā)生的概率分布以及對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的影響程度，此步驟建議由具有豐富工程經(jīng)驗(yàn)的工程人員承擔(dān)。
(4)蒙特卡羅模擬。基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中所涉及的投資成本、運(yùn)營成本和油氣收入不再是一個(gè)確定值，而是一個(gè)服從某一概率分布的曲線，具有不同概率的置信區(qū)間。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照之前風(fēng)險(xiǎn)和分解結(jié)構(gòu)的匹配關(guān)系，利用模擬技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)來計(jì)算投資回收期、凈現(xiàn)值、投資回收率等評(píng)價(jià)指標(biāo)，所得到的相關(guān)指標(biāo)并非確定值，而是服從某一概率分布的曲線。
2 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)例
筆者在實(shí)踐中，對(duì)某油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目開展了基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，并摘取部分?jǐn)?shù)據(jù)：(1)風(fēng)險(xiǎn)注冊(cè)表(見表1)；(2)評(píng)價(jià)參數(shù)要素分解(見表2)；(3)蒙特卡羅模擬結(jié)果(見圖2)。
在圖2中，直方圖表現(xiàn)的是項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的近似分布曲線，S曲線表現(xiàn)的是項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的近似累計(jì)分布曲線。
四、小結(jié)
隨著油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目具體活動(dòng)的開展和實(shí)施，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)會(huì)發(fā)生變化，最初識(shí)別并確定的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件及風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)指標(biāo)均會(huì)發(fā)生各種各樣的發(fā)展與變化。因此每隔一段時(shí)間，或者當(dāng)項(xiàng)目的環(huán)境與條件發(fā)生急劇變化以后，都需要進(jìn)一步識(shí)別項(xiàng)目的新風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行確定。通過這種反復(fù)循環(huán)的評(píng)價(jià)，有利于對(duì)油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制。
參考文獻(xiàn)：
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篇7
Key words: project;investment decision-making;risk;evaluation method
中圖分類號(hào):F287 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1006-4311(2010)08-0098-03
0引言
從項(xiàng)目的一次性特點(diǎn)可以看到項(xiàng)目必然存在不確定性。從眾多的研究中我們不難發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的最大不確定性存在于項(xiàng)目的前期。三峽工程論證階段項(xiàng)目投資是570億元而在實(shí)際與爭(zhēng)議中卻是1000億元到4000億元,著名的珠海機(jī)場(chǎng)預(yù)測(cè)客流量1200萬人與實(shí)際客流量70萬人的懸殊,這些強(qiáng)烈反差存在的原因是在前期階段決策者對(duì)項(xiàng)目的了解和認(rèn)識(shí)還很缺陷,決策的依據(jù)建立在不夠精確的預(yù)測(cè)和分析評(píng)估的基礎(chǔ)上,決策者的技術(shù)水平及價(jià)值觀也容易產(chǎn)生決策結(jié)果的極大不確定性,這都必然使項(xiàng)目今后的開展和項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)受到較大的影響。要提高決策的科學(xué)性就必須做好項(xiàng)目決策階段的風(fēng)險(xiǎn)分析,而風(fēng)險(xiǎn)分析的重點(diǎn)就是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)方法運(yùn)用的科學(xué)性已經(jīng)成為判斷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理的依據(jù),因此有必要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法做出合理有效的選擇運(yùn)用。本文將針對(duì)目前在項(xiàng)目決策階段常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行研究,并從中比較它們的優(yōu)劣勢(shì)和適用范圍,希望能對(duì)從事工程項(xiàng)目投資決策風(fēng)險(xiǎn)分析的人員在合理選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法上有所幫助。
1工程項(xiàng)目投資決策中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法一般可分為定性評(píng)價(jià)、定量評(píng)價(jià)、定性與定量相結(jié)合三類,有效的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法一般采用定性與定量相結(jié)合的系統(tǒng)方法。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法很多,從早期的史蒂夫.J的針對(duì)全壽命周期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的調(diào)查可以看到在前期決策階段應(yīng)用比較多的是調(diào)查打分法、蒙特卡洛模擬法、計(jì)劃評(píng)審技術(shù)、敏感性分析。不過隨著方法的改進(jìn)和研究的深入,前期階段已經(jīng)不僅僅局限于這幾種方法,目前較為常用的有調(diào)查打分法,概率分析法,蒙特卡洛模擬法,層次分析法,模糊綜合評(píng)價(jià)法等。
1.1 調(diào)查打分法調(diào)查打分法是利用專家的經(jīng)驗(yàn)等隱性知識(shí)、直觀判斷項(xiàng)目每一單一風(fēng)險(xiǎn)并賦予相應(yīng)的權(quán)重,如0~1之間的一個(gè)數(shù),0代表沒有風(fēng)險(xiǎn),10代表風(fēng)險(xiǎn)最大,然后把各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重加起來,再與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析比較。具體包括三部分的工作內(nèi)容:①識(shí)別出工程項(xiàng)目可能遇到的所有風(fēng)險(xiǎn),并列出風(fēng)險(xiǎn)表;②將列出的風(fēng)險(xiǎn)表提交給有關(guān)專家,利用專家的經(jīng)驗(yàn)對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)因素的重要性進(jìn)行評(píng)價(jià);③收集專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)意見,對(duì)專家評(píng)價(jià)結(jié)果做計(jì)算分析,綜合整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析概況并確定出主要風(fēng)險(xiǎn)因素。
1.2 概率樹分析概率樹分析是假定風(fēng)險(xiǎn)變量之間是相互獨(dú)立的,在構(gòu)造概率樹的基礎(chǔ)上,將每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量的各種狀態(tài)取值組合計(jì)算,分別計(jì)算各種狀態(tài)下風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)值及相應(yīng)的概率,得到評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布,并統(tǒng)計(jì)出評(píng)價(jià)指標(biāo)低于或高于基準(zhǔn)值的累計(jì)概率,計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值,方差,標(biāo)準(zhǔn)差和離散系數(shù)。
1.3 蒙特卡洛模擬法蒙特卡洛模擬法又稱隨機(jī)抽樣法或統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)法,是評(píng)價(jià)工程風(fēng)險(xiǎn)常用的一種方法。它是利用隨機(jī)發(fā)生器取得隨機(jī)數(shù),賦值給輸入變量,通過計(jì)算機(jī)計(jì)算得出服從各種概率分布的隨機(jī)變量,再通過隨機(jī)變量統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)進(jìn)行隨機(jī)模擬,達(dá)到求解復(fù)雜問題近似解的一種數(shù)學(xué)仿真方法。此方法的精度和有效性取決于仿真計(jì)算模型的精度和各輸入量概率分布估計(jì)的有效性,可用來解決難以用解析方法求解的復(fù)雜問題,具有極大的優(yōu)越性。
蒙特卡洛模擬法的基本原理:
假定函數(shù)Y=f(x1,x2,…,xn),其中x1,x2,…,xn的概率分布已知(常用主觀概率估計(jì))。由于Y=f(x1,x2,…,xn)未知或是一復(fù)雜函數(shù),蒙特卡洛模擬法利用一隨機(jī)數(shù)發(fā)生器抽樣取出每一組隨機(jī)變量(x1,x2,…,xn)的值(x1,x2,…,xn),然后按Y對(duì)x1,x2,…,xn的關(guān)系確定函數(shù)Y的值yi,yi=f(x1i,x2i,…,xni)反復(fù)獨(dú)立抽樣多次(i=1,2,3,…,n),可以得到函數(shù)Y的一批抽樣數(shù)據(jù)y1,y2,…,yn。當(dāng)模擬次數(shù)足夠多時(shí),可得出與實(shí)際情況相近的函數(shù)Y的概率分布和數(shù)字特征。
1.4 層次分析法層次分析法又稱AHP法,是20世紀(jì)70年代美國學(xué)者T.L.Saaty提出的,是一種在經(jīng)濟(jì)學(xué),管理學(xué)中廣泛應(yīng)用的方法。層次分析法可以將無法量化的風(fēng)險(xiǎn)按照大小排出順序,把他們彼此區(qū)別開來。
層次分析法本質(zhì)上是一種決策思維方式,它把復(fù)雜的問題分解為各組成因素,將這些因素按支配關(guān)系分組,以形成有序的遞階層次結(jié)構(gòu),對(duì)結(jié)構(gòu)中每一層次因素的相對(duì)重要性,依據(jù)人們對(duì)客觀現(xiàn)實(shí)的判斷給予定量表示,再利用數(shù)學(xué)方法確定每一層次全部因素相對(duì)重要性的權(quán)值,得到最低層相對(duì)最高層的相對(duì)重要性次序的組合權(quán)值,以此作為評(píng)價(jià)和選擇方案的依據(jù)。
1.5 模糊綜合評(píng)價(jià)法模糊數(shù)學(xué)是美國加利福尼亞大學(xué)的Chad于1965年提出來的。40多年來模糊數(shù)學(xué)得到了迅速發(fā)展,已被廣泛應(yīng)用于自然科學(xué),社會(huì)科學(xué)和管理科學(xué)的各個(gè)領(lǐng)域,其有效性已得到了充分的驗(yàn)證。
模糊綜合評(píng)價(jià)首先確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,然后建立風(fēng)險(xiǎn)因素集U,接下來確定影響因素的權(quán)重向量,建立隸屬度,根據(jù)隸屬函數(shù)對(duì)方案各目標(biāo)的影響因素建立模糊評(píng)價(jià)矩陣,按照模糊數(shù)學(xué)的計(jì)算方法,得出最終評(píng)價(jià)結(jié)果。
2常用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法利弊分析
為了能夠結(jié)合實(shí)際項(xiàng)目合理地選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,必須對(duì)各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)和使用范圍做深入的分析。
調(diào)查打分法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單易行,節(jié)約時(shí)間,專家的經(jīng)驗(yàn)越豐富,參與的專家越多,所得出的結(jié)論越準(zhǔn)確。但是該方法存在著很大的弊端就是嚴(yán)重依賴專家的經(jīng)驗(yàn)判斷,如果參與評(píng)價(jià)的專家經(jīng)驗(yàn)不足可能會(huì)造成評(píng)價(jià)的失誤,從而造成決策的失誤。
概率樹法簡(jiǎn)單、易行,而且它的直觀特點(diǎn)可以讓我們分析比較出各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)之間的大小關(guān)系。概率樹法也存在著應(yīng)用的局限性,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)概率分布的確定存在難度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生產(chǎn)生的后果難以確定,而且風(fēng)險(xiǎn)因素之間的獨(dú)立性假設(shè)違背了現(xiàn)實(shí)事物之間相關(guān)性的哲學(xué)理念。普遍提到的工程項(xiàng)目投資基本上是周期長(zhǎng),投入資金多的項(xiàng)目,相應(yīng)存在的風(fēng)險(xiǎn)因素也很多,如果僅僅用概率樹法估計(jì),在確定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)概率分布上會(huì)存在很大的難度。概率樹法利用風(fēng)險(xiǎn)分析人員和轉(zhuǎn)接的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)或是歷史資料,這樣的依賴性使得該方法的運(yùn)用存在很大的制約因素,因此此種方法適用于那些風(fēng)險(xiǎn)因素較少的小型項(xiàng)目。
蒙特卡洛模擬法的應(yīng)用也有其局限性,主要是該方法要求對(duì)所分析的目標(biāo)變量能用一具體的數(shù)學(xué)計(jì)算模型來表達(dá),同時(shí)數(shù)學(xué)計(jì)算模型中的各種風(fēng)險(xiǎn)變量之間是相互獨(dú)立的,而且可以用各種概率分布來表達(dá)他們的不確定性。在風(fēng)險(xiǎn)分析中會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)輸入變量的分解程度問題,一般而言,變量分解的越細(xì),風(fēng)險(xiǎn)變量個(gè)數(shù)也就越多,模擬結(jié)果的可靠性也就越高;變量分解程度越低,變量個(gè)數(shù)就越少,模擬結(jié)果的可靠性就越低,但能較快地獲得模擬結(jié)果。對(duì)一個(gè)具體項(xiàng)目,在確定風(fēng)險(xiǎn)變量分解程度時(shí),往往與風(fēng)險(xiǎn)變量間的相關(guān)性有關(guān),而變量分解過細(xì)往往會(huì)使得變量之間具有相關(guān)性。如果風(fēng)險(xiǎn)變量本身是相關(guān)的,模擬中將其視為獨(dú)立變量進(jìn)行抽樣,就可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)論。另外,在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際中要準(zhǔn)確地描述風(fēng)險(xiǎn)變量的風(fēng)險(xiǎn)程度、減少變量的個(gè)數(shù),只選擇對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)有重大影響的關(guān)鍵變量,同時(shí),應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一定要結(jié)合決策者的主觀判斷和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。另一個(gè)局限就是不同的決策者或風(fēng)險(xiǎn)分析專家的經(jīng)歷、工程時(shí)間背景以及所在企業(yè)經(jīng)營狀況等均不相同。因此,他們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的主觀判斷也會(huì)不一樣。通常對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的主觀判斷又被描述為風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度,不同的決策者對(duì)同樣的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的判斷是不一樣的,對(duì)同樣的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的認(rèn)識(shí)和信心度是不一樣的,因此對(duì)最后的決策采取的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度也是不一樣的。
層次分析法處理問題的程序與管理者的思維程序,分析解決問題的步驟相一致,有較廣泛的應(yīng)用性,易于理解和操作。最后綜合分析出整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度,既有定性分析、又有定量結(jié)果,能系統(tǒng)地綜合專家經(jīng)驗(yàn),更全面地看待項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn),為管理者提供一個(gè)全面了解項(xiàng)目全過程風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì),使其決策更為科學(xué)。需要指出的是,判斷矩陣是評(píng)價(jià)人進(jìn)行兩兩比較后得出的,所以,不同的人,做出的判斷矩陣可能不同。而且層次分析法結(jié)論的質(zhì)量依賴于專家的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和判斷。因此,應(yīng)多找?guī)讉€(gè)知識(shí)淵博,經(jīng)驗(yàn)豐富和判斷力強(qiáng)的人共同確定判斷矩陣中的標(biāo)度。層次分析法還存在這樣的缺陷,由于受計(jì)算規(guī)則的限制,該方法不易用于復(fù)雜的項(xiàng)目中,且風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)目不能太多,一般認(rèn)為不宜超過9個(gè)。然而實(shí)踐中,特別是大型工程項(xiàng)目,往往存在大量的風(fēng)險(xiǎn)因素,在應(yīng)用該方法時(shí)有較大的困難,結(jié)果的可靠性也會(huì)受到一定程度的影響。
模糊綜合評(píng)價(jià)法在解決模糊概念的風(fēng)險(xiǎn)具有很大的實(shí)用性,模糊綜合評(píng)價(jià)既有嚴(yán)格的定量刻畫,也有對(duì)難以定量分析的模糊現(xiàn)象進(jìn)行主觀上的定性描述,把定性描述和定量分析緊密地結(jié)合起來,因此可以說是一種比較適合項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法,并且也是近年來發(fā)展較快的一種方法。
利用這些方法對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),無論是建立層次結(jié)構(gòu)、構(gòu)造判斷矩陣,還是進(jìn)行模糊綜合評(píng)價(jià),人的主觀因素的成分很大,各種因素的權(quán)重設(shè)置主要靠人為設(shè)定,導(dǎo)致決策的準(zhǔn)確性不高。它們還有另外一個(gè)缺點(diǎn)是方法本身不具有利用新信息自動(dòng)調(diào)整權(quán)重分配的功能,當(dāng)研究對(duì)象樣本增加新的數(shù)據(jù)時(shí),不能記憶原有的知識(shí)并根據(jù)新增數(shù)據(jù)對(duì)權(quán)重進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,也就是不能適應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)象的不確定性。除此以外,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的相關(guān)性、評(píng)價(jià)樣本出現(xiàn)噪聲數(shù)據(jù)等問題都會(huì)影響上述評(píng)價(jià)方法的有效性。
根據(jù)上述對(duì)常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法論述分析可以總結(jié)概括出他們的各自的優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)和適用范圍,如表1所示。
從表1中我們可以看到各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)和適用范圍比較明確,他們分屬于定性評(píng)價(jià),定量評(píng)價(jià),以及定性與定量相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。在此基礎(chǔ)上總結(jié)概括整體的定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)可以得到:定性評(píng)價(jià)方法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單直觀、容易掌握,缺點(diǎn)是評(píng)價(jià)結(jié)果不能量化,而取決于評(píng)價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn);定量評(píng)價(jià)是在風(fēng)險(xiǎn)量化基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng)價(jià),主要依靠歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),運(yùn)用數(shù)學(xué)方法構(gòu)造數(shù)學(xué)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)。應(yīng)用最為廣泛,認(rèn)可度最高的就是定性與定量相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法,其中蒙特卡洛模擬法,層次分析法是目前應(yīng)用最多的方法。
當(dāng)然我們不能簡(jiǎn)單地說哪一個(gè)方法就是最科學(xué)的,而要針對(duì)具體項(xiàng)目采取適合項(xiàng)目的方法對(duì)項(xiàng)目決策階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)合理的評(píng)價(jià),這樣才能為后階段的風(fēng)險(xiǎn)防范制定合理的對(duì)策,為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù),最主要的是為項(xiàng)目決策提供科學(xué)的依據(jù)。
3結(jié)論與展望
闡述了常用的決策階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,并對(duì)比分析了他們的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和各自的適用范圍,較為科學(xué)的方法就是將定性與定量有力的結(jié)合起來,取長(zhǎng)補(bǔ)短使得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更為科學(xué),從而提高投資決策的合理性。
需要指出的是無論采用什么樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)技術(shù),要想識(shí)別所有的風(fēng)險(xiǎn)是不可能的,無需對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過分精確,否則勞而無功。風(fēng)險(xiǎn)的程度本身并沒有實(shí)質(zhì)的物理意義,僅僅表明采取行動(dòng)的需要;在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),必須堅(jiān)持實(shí)事求是,反映出必要的事實(shí)情況。
在以上研究的基礎(chǔ)上,將結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)例,在具體的實(shí)施中進(jìn)一步完善各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,以期建立有效的工程項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法體系。
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篇8
1.2設(shè)計(jì)招投標(biāo)要求的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)今的電力設(shè)計(jì)市場(chǎng)是賣方市場(chǎng)，經(jīng)常出現(xiàn)壓縮正常的設(shè)計(jì)費(fèi)、擠壓合理的設(shè)計(jì)周期等現(xiàn)象。這導(dǎo)致設(shè)計(jì)市場(chǎng)的畸形發(fā)展，因此，怎樣招標(biāo)對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量非常重要。
2.初步設(shè)計(jì)階段的風(fēng)險(xiǎn)管理。初步設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容一般包括：設(shè)計(jì)的依據(jù)；設(shè)計(jì)的規(guī)模；主要設(shè)備布置及一二次電氣系統(tǒng)圖；主要土建圖紙；衡量的主要經(jīng)濟(jì)量化條件及剖析。在這個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
2.1業(yè)主擅自干預(yù)的風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)主有時(shí)會(huì)自作主張修改設(shè)計(jì)圖，企圖按照個(gè)人意愿進(jìn)行，結(jié)果導(dǎo)致設(shè)計(jì)停頓。其次，一些業(yè)主不經(jīng)設(shè)計(jì)同意擅自復(fù)制設(shè)計(jì)材料，不能在約定時(shí)間將設(shè)計(jì)費(fèi)交給設(shè)計(jì)方，極力壓縮設(shè)計(jì)費(fèi)用等現(xiàn)象。
2.2新技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)。若對(duì)一項(xiàng)技術(shù)沒有充分掌握就直接采用，或第一次進(jìn)行該項(xiàng)目設(shè)計(jì)，沒法參考以前的技術(shù)積累，會(huì)出現(xiàn)比較大的風(fēng)險(xiǎn)。
3.施工圖設(shè)計(jì)階段的風(fēng)險(xiǎn)管理。在施工圖設(shè)計(jì)階段，需要完成的制圖量非常大，需要不同專業(yè)之間進(jìn)行技術(shù)相互協(xié)調(diào)和相互配合。在這個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
3.1施工單位與設(shè)計(jì)單位配合的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)施工單位由于技術(shù)原因?qū)е率┕だщy時(shí)，往往以難以施工和設(shè)計(jì)不夠詳細(xì)等原因要求設(shè)計(jì)單位更改設(shè)計(jì)。
3.2監(jiān)理單位與設(shè)計(jì)單位配合的風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)理單位為了有效控制工程投資，會(huì)出現(xiàn)要求設(shè)計(jì)單位降低標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)υO(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行變更。
3.3設(shè)計(jì)人員工作安排的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)計(jì)人員需要對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)設(shè)計(jì)投資掌握負(fù)責(zé)和對(duì)設(shè)計(jì)周期負(fù)責(zé)。目前設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)周期短，為把設(shè)計(jì)任務(wù)及時(shí)完成，會(huì)出現(xiàn)設(shè)計(jì)質(zhì)量存在缺陷。
3.4審查圖紙的風(fēng)險(xiǎn)。由于趕工程進(jìn)度原因，審查人員無法確保對(duì)圖紙質(zhì)量進(jìn)行全面、詳細(xì)審查。
二、電力設(shè)計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
電力設(shè)計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包括確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)影響程度分級(jí)，進(jìn)而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分析評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)管控優(yōu)先級(jí)。1.風(fēng)險(xiǎn)概率評(píng)價(jià)。根據(jù)歷史資料法或?qū)哟畏治龇ǎ瑢?duì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率度進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。其中等級(jí)分別分為5，4，3，2，1，對(duì)應(yīng)的可能發(fā)生比率為（≥1/2，1/3，1/8，1/20，1/80），即概率發(fā)生可能性為：極高、高、中、低、極低。
2.風(fēng)險(xiǎn)危害嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)概率評(píng)價(jià)完成后，需考慮風(fēng)險(xiǎn)事件影響項(xiàng)目的危害嚴(yán)重程度，如表1所示。其中項(xiàng)目目標(biāo)分為質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用和范圍4項(xiàng)，權(quán)重均為0.25。
3.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的風(fēng)險(xiǎn)概率數(shù)。對(duì)每一種風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，根據(jù)概率度和嚴(yán)重程度相乘得到風(fēng)險(xiǎn)概率數(shù)。該數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)的危害越嚴(yán)重。以某一電力設(shè)計(jì)項(xiàng)目為例，計(jì)算各風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)概率數(shù)。可得，設(shè)計(jì)招投標(biāo)要求和設(shè)計(jì)人員工作安排的風(fēng)險(xiǎn)概率系數(shù)最高，需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和監(jiān)控。
篇9
1 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理
工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)項(xiàng)目工程的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分析與處理，以期以最小成本實(shí)現(xiàn)最大利益。而在橋梁施工過程中所遇到的風(fēng)險(xiǎn)不僅具有客觀性、突發(fā)性、多變性、無形性等特征，而且影響因素復(fù)雜，一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，其損失往往難以計(jì)量。為便于管理橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)，通常將其風(fēng)險(xiǎn)概括為成本風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)，而具體的風(fēng)險(xiǎn)管理方法又因管理步驟和對(duì)象的不同有所差異，如借助流程圖法分析、識(shí)別橋梁施工的潛在風(fēng)險(xiǎn)，通過構(gòu)建模型、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)用于評(píng)估橋梁施工的風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響范圍，借助轉(zhuǎn)移、規(guī)避、緩解等方法用于應(yīng)對(duì)橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)等，下面就其常見風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行重點(diǎn)分析。
2 橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)管理方法分析
2.1 橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，我們可以借助檢查表法對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步識(shí)別，如與施工材料價(jià)格、用工標(biāo)準(zhǔn)、施工合同、工程變更等相關(guān)的成本風(fēng)險(xiǎn)，與材料質(zhì)量、機(jī)械性能、技術(shù)水平、監(jiān)管力度等相關(guān)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，以及與施工條件、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、資金劃撥、現(xiàn)場(chǎng)管理等有關(guān)的進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)，然后可以利用流程圖法羅列施工具體情況細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)；或利用幕景分析法詳細(xì)分析風(fēng)險(xiǎn)因素，以此篩選、監(jiān)測(cè)、判定施工風(fēng)險(xiǎn)；或利用表上作業(yè)法將橋梁施工中的局部和整體、內(nèi)部與外部、可控和不可控等風(fēng)險(xiǎn)匯成表格，以此較為準(zhǔn)確、全面的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。
為保證橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果的全面性與準(zhǔn)確性，建議先后采用故障樹分析、頭腦風(fēng)暴和德爾菲法，即首先對(duì)橋梁施工組織計(jì)劃進(jìn)行層層分解，列出其風(fēng)險(xiǎn)因素，便于直觀、清晰展現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，然后以小組會(huì)議的形式集思廣益，完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，最后結(jié)合德爾菲法中的專家意見，整合風(fēng)險(xiǎn)因素，確定風(fēng)險(xiǎn)事件，編寫風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
2.2 橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法
風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是指對(duì)識(shí)別的橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)的可能性、嚴(yán)重程度、影響范圍等進(jìn)行估計(jì)，此時(shí)估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象為單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，而非整個(gè)橋梁工程風(fēng)險(xiǎn)，具體包括匯總數(shù)據(jù)、構(gòu)建模型、預(yù)測(cè)概率、估計(jì)后果幾個(gè)環(huán)節(jié)。
通常在估計(jì)橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)事件概率時(shí)，可利用歷史資料分析法，如考慮到當(dāng)?shù)亟涤炅繉?duì)橋梁施工影響較大，便可收集近年來施工時(shí)間段內(nèi)的氣象資料用于計(jì)算概率；可基于一定的規(guī)律，進(jìn)行理論概率分析，如常見的數(shù)學(xué)期望值、方差等參數(shù)；也可利用等可能、主觀測(cè)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)估算、專家估計(jì)等主觀概率法進(jìn)行估計(jì)，但在這之后，盡量輔以貝葉斯法，即，以此提高概率估計(jì)的準(zhǔn)確性。同時(shí)針對(duì)橋梁風(fēng)險(xiǎn)事件損失，可利用盈虧平衡、敏感性等方法估計(jì)確定風(fēng)險(xiǎn)損失，利用折中準(zhǔn)則、最大數(shù)學(xué)期望、等概率法等估計(jì)不確定風(fēng)險(xiǎn)損失。其中經(jīng)濟(jì)損失可以貨幣形式加以估計(jì)，如融合直接經(jīng)濟(jì)損失、第三者責(zé)任損失以及工程修復(fù)、加固、返工費(fèi)用用于估計(jì)橋梁施工質(zhì)量損失等。
2.3 橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的重要依據(jù)，這就要求我們基于風(fēng)險(xiǎn)事件的識(shí)別和確定，概率大小和風(fēng)險(xiǎn)后果的估計(jì)，對(duì)橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)事件的重要等級(jí)等加以客觀評(píng)價(jià)。
該環(huán)節(jié)常見的方法有主觀評(píng)分法，即羅列風(fēng)險(xiǎn)事件，經(jīng)專家加以科學(xué)評(píng)價(jià)，最后得出總體風(fēng)險(xiǎn)程度，其雖然便于操作和使用，但結(jié)果的準(zhǔn)確性取決于評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和打分的可信度；模糊評(píng)價(jià)法，若在橋梁實(shí)際施工中很少有資料值得參考，則可采用模糊評(píng)價(jià)法，主要是基于對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)因素影響程度的分析，合理劃分其權(quán)重，然后構(gòu)建模型用于推算風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；層次分析法是應(yīng)用十分廣泛的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，具體應(yīng)立足于評(píng)價(jià)目標(biāo)和準(zhǔn)則的確定建立模型，隨后兩兩比較構(gòu)造矩陣式判斷圖表，最后計(jì)算對(duì)象的相對(duì)權(quán)重，并就其一致性進(jìn)行檢驗(yàn)。此外，MC法、PERT法、等風(fēng)險(xiǎn)圖也在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)中有所應(yīng)用。
2.4 橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是橋梁施工風(fēng)險(xiǎn)管理的最后環(huán)節(jié)，此時(shí)需要做的是如何將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低，或者將其轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)，而涉及的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法有很多，如風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、規(guī)避、利用、緩解、自留等，具體選擇何種則在很大程度上取決于橋梁施工的實(shí)際情況。
如在風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移中，可以協(xié)議或合同的形式將部分風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移至第三方身上，可以是項(xiàng)目分包、出具履約保函或進(jìn)行擔(dān)保，也可以合理利用合同條件和計(jì)價(jià)方式，或進(jìn)行投保，一般適用于風(fēng)險(xiǎn)概率不高但損失巨大，或資源有限、風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)防等情況；若采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法可以消除潛在風(fēng)險(xiǎn)，或免受風(fēng)險(xiǎn)影響，具體可以借助強(qiáng)化技術(shù)管理、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理教育、認(rèn)真執(zhí)行方針計(jì)劃、放棄實(shí)施項(xiàng)目等方法改變風(fēng)險(xiǎn)概率或后果；若在橋梁施工過程中遇到投機(jī)性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，可基于對(duì)價(jià)值和代價(jià)的合理分析采取風(fēng)險(xiǎn)利用策略；有時(shí)風(fēng)險(xiǎn)事件的影響并不會(huì)影響大局，甚至縱觀全局而言，被動(dòng)接受風(fēng)險(xiǎn)最為省錢省事，故可采取風(fēng)險(xiǎn)自留方法；此外針對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)，可優(yōu)化項(xiàng)目資源配置加以控制，而對(duì)于難以預(yù)測(cè)和控制的風(fēng)險(xiǎn)，則需深入研究制定方案，此時(shí)只能緩解風(fēng)險(xiǎn)用于降低其概率和損失。
3 結(jié)語
在橋梁施工過程中不可避免的會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)，至于風(fēng)險(xiǎn)的具體成因、表現(xiàn)形式、發(fā)生概率、影響范圍等具有一定的不確定性，因此為防患于未然，我們有必要結(jié)合橋梁施工特點(diǎn)，就其風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行探討，以此提高施工質(zhì)量，保障工程功能，增加企業(yè)效益，推動(dòng)橋梁建設(shè)事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
參考文獻(xiàn)：
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篇10
1水電并購風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的層次結(jié)構(gòu)
并購是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的資本運(yùn)營活動(dòng)，但企業(yè)的發(fā)展又離不開這種戰(zhàn)略，所以企業(yè)不得不直面風(fēng)險(xiǎn)、迎難而上。因?yàn)椴①忥L(fēng)險(xiǎn)具有長(zhǎng)期性、潛在性、動(dòng)態(tài)性、傳導(dǎo)性和多源性等特點(diǎn)，而且并購風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)還受并購管理人員的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)的制約，因此，它是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程。鑒于中小型水電項(xiàng)目并購風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性，本文按照并購順序從戰(zhàn)略決策階段、交易階段、并購整合階段三個(gè)階段來對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行探究，以便在并購實(shí)踐中有效地認(rèn)識(shí)、分析中小型水電并購中的風(fēng)險(xiǎn)類型，并合理科學(xué)地管理并購中的風(fēng)險(xiǎn)。由此，可以畫出中小型水電并購風(fēng)險(xiǎn)因素的層次結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
2 基本理論介紹
2.1 層次分析法（AHP）簡(jiǎn)介
層次分析法，又稱AHP，是美國數(shù)學(xué)家T.L.Saatty在20世紀(jì)70年代提出的一種定性分析和定量分析相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法，在經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)中得到了十分廣泛的應(yīng)用。它的基本思路是將復(fù)雜的問題分解成若干層次，在最低層次通過兩兩對(duì)比得出各因素的權(quán)重，再通過由低到高的層層分析計(jì)算，最后計(jì)算出各個(gè)方案對(duì)總目標(biāo)的權(quán)數(shù)，為管理者提供決策依據(jù)。
層次分析法主要計(jì)算步驟：構(gòu)造兩兩比較矩陣之后，為了計(jì)算本層元素相對(duì)于上一層元素的相對(duì)重要性，需要首先通過矩陣計(jì)算出最大特征根，并求出特征向量Wi。由比較判斷矩陣確定權(quán)重Wi，可以有許多方法，本文采用特征向量法中的和積法，具體步驟如下：
5.一致性檢驗(yàn)
當(dāng)兩兩比較矩陣的階數(shù)大于3時(shí)，我們通常難以構(gòu)造出滿足一致性的矩陣。但判斷矩陣偏離一致性條件必須有一個(gè)范圍，因此，為了判斷因素之間的相對(duì)重要程度是否合理，須鑒別判斷矩陣是否處于可接受的范圍內(nèi)。一般，我們常用公式C.R=C.I/R.I來對(duì)判斷矩陣的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)，其中C.I=（λmax-n）/（n-1），而公式中的另一指標(biāo)R.I的取值，則表1所示。
其中，兩兩比較矩陣的階數(shù)不同，隨機(jī)一致性指標(biāo)R.l也會(huì)隨之產(chǎn)生變化，一般情況下，出現(xiàn)一致性隨機(jī)偏離的可能性隨著矩陣階數(shù)的增大而增大。當(dāng)CR
2.2 CIM模型簡(jiǎn)介
控制區(qū)間和記憶模型（Controlled Interval and Memory Models），簡(jiǎn)稱CIM模型，它的核心是“Controlled”和“Memory”，所謂“Controlled”指的是在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變量的直方圖進(jìn)行疊加計(jì)算時(shí)，為了減少疊加所帶來的誤差而將概率區(qū)間縮小，原疊加變量的相應(yīng)概率區(qū)間分解得越小，得到的結(jié)果將會(huì)越精確。“Memory”指的是若有兩個(gè)或兩個(gè)以上的風(fēng)險(xiǎn)因素變量進(jìn)行概率疊加，可以用 此種方式將變量之間的相互影響考慮進(jìn)來，即將之前概率分布疊加的結(jié)果記憶下來，再應(yīng)用“Controlled”的方法將記憶的結(jié)果與后面風(fēng)險(xiǎn)因素變量的概率分布進(jìn)行疊加，直至計(jì)算至最后一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素變量為止。
CIM模型有兩種，一種是串聯(lián)響應(yīng)模型，一種是并聯(lián)響應(yīng)模型。對(duì)于本項(xiàng)目來說，我們所要考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素之間的關(guān)系，符合并聯(lián)響應(yīng)模型。一項(xiàng)活動(dòng)M中存在n個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素變量，只要其中任意一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，就會(huì)對(duì)活動(dòng)M的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。因此，風(fēng)險(xiǎn)因素變量X1，X2，...，Xn的概率分布組合模型稱之為“并聯(lián)響應(yīng)模型”，這種并聯(lián)概率曲線稱為“概率乘法”。在實(shí)際計(jì)算過程中，概率乘法是由一系列的兩兩概率分布相乘所得到的，即先將兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的概率曲線相乘，然后再與第三者相乘，如此計(jì)算下去，即可確定整個(gè)活動(dòng)過程的概率分布曲線，它的組合影響概率計(jì)算公式為：
若有兩個(gè)以上風(fēng)險(xiǎn)因素變量，則將前兩個(gè)概率分布疊加后所得到的新的概率分布與下一個(gè)概率分布疊加，如此計(jì)算下去即可求得整個(gè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)概率分布。
2.2AHP與CIM可結(jié)合性分析
在并購風(fēng)險(xiǎn)分析的過程中，我們主要是應(yīng)用層次分析法（AHP）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重關(guān)系，其權(quán)重關(guān)系通過頭腦風(fēng)暴法等手段實(shí)現(xiàn)，但是在計(jì)算最后總風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要用到各個(gè)層次風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，這樣，就可以在此過程中引入CIM模型，通過應(yīng)用CIM模型來計(jì)算事件發(fā)生的概率，從風(fēng)險(xiǎn)事件的最底層風(fēng)險(xiǎn)因素入手，一步步求得上一層次風(fēng)險(xiǎn)事件的概率，最后綜合其二者求出整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)度，可以圓滿完成任務(wù)，比單一應(yīng)用其一種方法計(jì)算結(jié)果要精確。
3實(shí)例分析
3.1企業(yè)基本情況
并購方：P公司是一家中外合資的投資性公司，投資領(lǐng)域涉及電力、鐵路、民航、電子等十多個(gè)行業(yè)，是省內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)之一。
目標(biāo)項(xiàng)目：Q項(xiàng)目包括兩個(gè)水電站項(xiàng)目，分屬同一股東控制的兩個(gè)水電開發(fā)公司。兩個(gè)電站的裝機(jī)容量分別為24MW和22MW，且均已投產(chǎn)。目前，兩電站均接入地方電網(wǎng)，不含稅電價(jià)為0.25元/千瓦時(shí)，分豐枯、峰谷的電價(jià)，不會(huì)出現(xiàn)因電力需求不足和輸電線路容量受限等導(dǎo)致棄水限電的現(xiàn)象。
交易結(jié)構(gòu)： P公司擬以現(xiàn)金購買的方式分別收購兩個(gè)項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。
項(xiàng)目并購動(dòng)因：1.該水電公司符合P公司的發(fā)展戰(zhàn)略，若收購成功，該項(xiàng)目將成為M公司在該省的第一個(gè)水電資產(chǎn)，可以通過收購該項(xiàng)目逐步打開該省的水電市場(chǎng)。2.Q項(xiàng)目均已投產(chǎn)，收購?fù)瓿珊蠹纯蔀镻公司帶來長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。另外，兩電站的CDM項(xiàng)目先后與2008年在聯(lián)合國注冊(cè)成功，目前已取得減排收入，收購成功后，P公司可獲得30%的CDM收益。3.該項(xiàng)目水能資源較好，可以通過收購該項(xiàng)目取得優(yōu)質(zhì)的水能資源點(diǎn)。
3.2 風(fēng)險(xiǎn)分析步驟
3.2.1計(jì)算主風(fēng)險(xiǎn)因素因素權(quán)重
首先請(qǐng)15名專家對(duì)本項(xiàng)目的主風(fēng)險(xiǎn)因素兩兩對(duì)比其相對(duì)于項(xiàng)目來說的重要程度進(jìn)行打分，取平均值，通過這些數(shù)據(jù)即可得到主風(fēng)險(xiǎn)因素A，B，C的兩兩比較矩陣P為：
3.2.2應(yīng)用CIM計(jì)算二級(jí)指標(biāo)概率分布
在確定本并購項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)集后，通過10位專家對(duì)每一個(gè)二級(jí)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，得到如下數(shù)據(jù)：
再以戰(zhàn)略決策風(fēng)險(xiǎn)A中的二級(jí)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素舉例，應(yīng)用CIM模型計(jì)算主風(fēng)險(xiǎn)因素A的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布，首先將A1與A2的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率進(jìn)行疊加，計(jì)算步驟如表3所示：
再將表6中第一次合并得到的結(jié)果與A3的風(fēng)險(xiǎn)概率進(jìn)行并聯(lián)疊加，所得的結(jié)果再與A4進(jìn)行并聯(lián)疊加，最后我們就可以得到戰(zhàn)略決策風(fēng)險(xiǎn)A的各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所發(fā)生的概率，用同樣的方法我們可以得到交易風(fēng)險(xiǎn)B，整合風(fēng)險(xiǎn)C的各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所發(fā)生的概率：
3.2.3計(jì)算總風(fēng)險(xiǎn)概率分布
將表4中計(jì)算的主風(fēng)險(xiǎn)概率分布乘以每個(gè)主風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重W=（0.665，0.231，0.104）T，即可求得整個(gè)項(xiàng)目并購的總風(fēng)險(xiǎn)，如表5。
3.3并購風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
在AHP與CIM模型相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的基礎(chǔ)上評(píng)價(jià)P公司對(duì)Q水電股權(quán)并購風(fēng)險(xiǎn)，從分析結(jié)果來看，我們可以得出如下結(jié)論：
1.從主風(fēng)險(xiǎn)因素概率分布情況可以看出，交易風(fēng)險(xiǎn)在適中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間發(fā)生的概率值均比戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和整合風(fēng)險(xiǎn)略高，在較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間發(fā)生的概率與整合風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)，在并購過程當(dāng)中，應(yīng)采取相應(yīng)措施進(jìn)行防范與控制。
2.通過并購總風(fēng)險(xiǎn)概率分布情況可以簡(jiǎn)單而直觀的看出，本并購項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要集中在較低風(fēng)險(xiǎn)和適中風(fēng)險(xiǎn)層次，概率分別為0.455和0.431，而在較高風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間發(fā)生的概率僅為0.033。由此可知，通過本文所構(gòu)建的模型計(jì)算出來的該并購項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)不大，P公司可以按照法定程序來對(duì)Q水電實(shí)施并購，但在并購過程中，仍然要主要風(fēng)險(xiǎn)防范的問題，盡量將風(fēng)險(xiǎn)損失值降到最低。
4總結(jié)
本文采用了CIM與AHP相結(jié)合的新模型來對(duì)水電項(xiàng)目并購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，應(yīng)用這種新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型后，不僅解決了在并購風(fēng)險(xiǎn)分析中最容易出現(xiàn)的定性分析與定量分析脫節(jié)的問題，還顯著提高了計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性，從而為中小型水電并購決策提供一定的理論支持。事實(shí)上，應(yīng)用此種方法，還可以對(duì)不同的并購方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)，從而選擇出最優(yōu)的并購方案，由于篇幅有限，本文僅對(duì)現(xiàn)已制定的并購方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)，得出了科學(xué)直觀的結(jié)論。另外，若將二級(jí)指標(biāo)因素進(jìn)一步細(xì)分，從最底層風(fēng)險(xiǎn)因素著手，應(yīng)用CIM模型計(jì)算概率，應(yīng)用AHP計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重，還可以得到更為精確的結(jié)果，從而為水電項(xiàng)目并購決策提供科學(xué)的依據(jù)。
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篇11
1． 首先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
建筑工程無時(shí)不刻都存在風(fēng)險(xiǎn)。首先要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，就是標(biāo)識(shí)出整個(gè)工程建設(shè)的過程中可能出現(xiàn)的對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別應(yīng)注意借鑒歷史經(jīng)驗(yàn)，特別是后評(píng)價(jià)的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)可以運(yùn)用“逆向思維”方法來審視項(xiàng)目，尋找可能導(dǎo)致項(xiàng)目“不可行”的因素，以充分揭示項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)來源。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法主要有風(fēng)險(xiǎn)分解法、流程圖法、頭腦風(fēng)暴法、檢查表法、情景分析法 等等。具體操作中，大多通過專家調(diào)查的方式完成。就工程建設(shè)施工階段而言，風(fēng)險(xiǎn)可以分成以下幾類：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、外部風(fēng)險(xiǎn)。
2． 然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)
在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別并分類之后，必須就各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性（概率）和對(duì)項(xiàng)目的影響程度做一些分析和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的方法包括風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)方法和風(fēng)險(xiǎn)影響估計(jì)方法兩類，前者分為主觀估計(jì)和客觀估計(jì)，后者有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等方法。風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)應(yīng)采取定性描述與定量分析相結(jié)合的方法，從而對(duì)項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)做出全面的估計(jì)。
定性評(píng)估是將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響力分成低、中、高、極高等幾個(gè)等級(jí)，通過相互比較確定每個(gè)事件的等級(jí)。例如在工程建設(shè)項(xiàng)目中，某些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率比較高，但影響可能只是局部、有限、輕微的，則該種質(zhì)量通病風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)是低級(jí)或中級(jí)。反之，如果發(fā)生的概率非常低，但風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響極其嚴(yán)重，則最終的后果可能是中高等級(jí)。
定量評(píng)估：將發(fā)生概率和影響力用0~1之間的一個(gè)數(shù)字描述，然后找出那些“概率×影響力”乘積大的事件。例如在建設(shè)工程項(xiàng)目中，往往項(xiàng)目進(jìn)度要求很緊， 但專業(yè)施工隊(duì)伍人員不足，這個(gè)事件的發(fā)生概率大概為0.5，卻影響整個(gè)項(xiàng)目的成敗，影響力為0.8，則整個(gè)事件的定量評(píng)估值為0.5*0.8= 0.4。
定性與定量不是絕對(duì)的，在深入研究和分解之后，有些定性因素可以轉(zhuǎn)化為定量因素。
3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是在風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的基礎(chǔ)上，通過相應(yīng)的指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行劃分，以揭示影響項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素，以便針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素采取防范對(duì)策。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包括單因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
單因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目的影響程度，以找出影響項(xiàng)目的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素。評(píng)價(jià)方法主要有風(fēng)險(xiǎn)概率矩陣、專家評(píng)價(jià)法等。
項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，即綜合評(píng)價(jià)若干主要風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目整體的影響程度。對(duì)于重大投資項(xiàng)目或估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行投資項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)分析。
4． 制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究的基本要求包括：應(yīng)貫穿于全過程；應(yīng)具有針對(duì)性；應(yīng)有可行性；必須具有經(jīng)濟(jì)性；是參建各方共同任務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略主要有四種： ①規(guī)避：通過變更項(xiàng)目計(jì)劃消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)的觸發(fā)條件，使目標(biāo)免受影響。這是一種事前的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。例如，在工程建設(shè)的過程中明確工程建設(shè)內(nèi)容、確立合理施工方案、明確資源的需求量和時(shí)間、加強(qiáng)與各參與方的溝通，確保項(xiàng)目資金等。②轉(zhuǎn)移： 不消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果連同應(yīng)對(duì)的權(quán)力轉(zhuǎn)移給第三方。這也是一種事前的應(yīng)對(duì)策略，例如，將工程建設(shè)中的質(zhì)量、安全責(zé)任交給監(jiān)理方控制或與相關(guān)方簽定補(bǔ)償性合同。③弱化：將風(fēng)險(xiǎn)事件的概率或影響力降低到一個(gè)可以接受的程度。例如，在正式的工程建設(shè)之前對(duì)人員、機(jī)械、資源狀況進(jìn)行評(píng)估，增加后備資源等。④接受：不改變項(xiàng)目計(jì)劃，而考慮發(fā)生后如何應(yīng)對(duì)。例如當(dāng)工程建設(shè)出現(xiàn)問題時(shí)按事先制定好的應(yīng)急計(jì)劃處置或執(zhí)行撤退計(jì)劃。
5．風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)論
在完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估后，應(yīng)歸納和綜述項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)，說明其原因、程度和可能造成的后果，以全面、清晰地展開項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究結(jié)果進(jìn)行匯總，內(nèi)容一般包括主要風(fēng)險(xiǎn)的名稱、風(fēng)險(xiǎn)起因、風(fēng)險(xiǎn)程度、后果及影響、主要應(yīng)對(duì)策略等。
6.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
篇12
在實(shí)際工作中，用解析法對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析有時(shí)會(huì)遇到困難。例如， 有時(shí)往往沒有足夠的根據(jù)來對(duì)項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)的概率分布類型做出明確的判斷，或者這種分布無法用典型的概率分布來描述。在這種情況下，如果能知道影響項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)的不確定因素的概率分布，就可以采用模擬的方法來對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。
建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的重要組成部分，通過對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行量化計(jì)算、分析論證，為項(xiàng)目的科學(xué)決策提供依據(jù)。同時(shí)也是BOT、TOT等新型特許經(jīng)營投融資模式下投資者進(jìn)行項(xiàng)目投資決策的依據(jù)。在項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如建設(shè)投資、成本費(fèi)用、產(chǎn)品（服務(wù)）價(jià)格、建設(shè)工期等大部分來自對(duì)未來情況的預(yù)測(cè)與估計(jì)，由此得出的評(píng)價(jià)指標(biāo)及做出的決策往往具有一定程度的風(fēng)險(xiǎn)。為了向項(xiàng)目投資決策提供可靠和全面的依據(jù)，在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中除了要計(jì)算和分析基本方案的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外，還需要進(jìn)行不確定性分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，并提出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。
蒙特卡洛法是一種通過對(duì)隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)、隨機(jī)模擬以求解各類技術(shù)問題近似解的數(shù)學(xué)方法，其特點(diǎn)是用數(shù)學(xué)方法在計(jì)算機(jī)上模擬實(shí)際概率過程，然后加以統(tǒng)計(jì)處理，解決具有不確定性的復(fù)雜問題。解決經(jīng)濟(jì)上的隨機(jī)概率問題，蒙特卡洛法被公認(rèn)為是一種經(jīng)濟(jì)而有效的方法，在投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中很有實(shí)用價(jià)值。本文試以某建筑企業(yè)一期工程為例，利用計(jì)算機(jī)編制程序，嘗試蒙特卡洛模擬技術(shù)在建筑工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用。
2 項(xiàng)目概況
某建筑企業(yè)一期工程項(xiàng)目采用BOT模式，目前仍在進(jìn)行設(shè)計(jì)及招投標(biāo)階段。按照初步設(shè)計(jì)概算結(jié)果，該建筑企業(yè)一期工程建設(shè)投資213．75萬元，流動(dòng)資金515．37萬元，年經(jīng)營成本3066．50萬元。
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，本工程建設(shè)期為3年，各年度投資使用比例為22％：42％：36％；生產(chǎn)運(yùn)營期按照經(jīng)濟(jì)使用年限設(shè)定為20年，固定資產(chǎn)殘值率為4％；年銷售收入預(yù)計(jì)為6570萬元，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)不計(jì)算增值稅，只計(jì)取城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加和防洪基金；基準(zhǔn)收益率按目前建筑行業(yè)內(nèi)部收益率標(biāo)準(zhǔn)取4％，以財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率為項(xiàng)目可行。按照以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為5．38％、投資回收期（含建設(shè)期）4.77年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=4％）為5234萬元，均能滿足財(cái)務(wù)最低要求，從財(cái)務(wù)分析的角度認(rèn)為項(xiàng)目是可行的。
3 模擬過程
蒙特卡洛模擬法的實(shí)施步驟一般是：確定風(fēng)險(xiǎn)變量，分析每一變量可能變化的范圍并確定這些變化的概率分布，構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布模型；通過模擬試驗(yàn)，為各風(fēng)險(xiǎn)變量抽取隨機(jī)數(shù)，并將隨機(jī)數(shù)按照概率分布模型轉(zhuǎn)化為變量的抽樣值；將抽樣值組成一組經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計(jì)算出評(píng)價(jià)指標(biāo)值；最后重復(fù)進(jìn)行試驗(yàn)，進(jìn)行若干次模擬后整理試驗(yàn)結(jié)果所得項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)值的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和它的概率分布及累計(jì)概率，繪制累計(jì)概率圖，即可求出項(xiàng)目可行或不可行的概率。
3.1 確定風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布。
在工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中，通常采用歷史數(shù)據(jù)推定法或?qū)＜艺{(diào)查法（常用德爾菲法）確定變量的概率分布。對(duì)此建筑工程進(jìn)行模擬，采用專家調(diào)查的方法測(cè)算確定風(fēng)險(xiǎn)變量的分布模型。
3.1.1 建設(shè)投資的概率分布。建設(shè)投資的概率分布采用三角形分布，邀請(qǐng)專家根據(jù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算情況對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行預(yù)測(cè)，估計(jì)項(xiàng)目投資的最樂觀值、最大可能值、最悲觀值，求取專家意見的平均值，并計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差和離散系數(shù)，離散系數(shù)滿足專家一致性要求時(shí)，經(jīng)測(cè)算估計(jì)最后確定三角形分布模型，結(jié)果為：樂觀值34181萬元，最大可能值采用概算值40213．75萬元，悲觀值44235萬元。
3.1.2 經(jīng)營成本和銷售收入的概率分布。經(jīng)營成本和銷售收入的概率分布均采用正態(tài)分布，邀請(qǐng)專家對(duì)經(jīng)營成本和銷售收入的期望值、分布范圍和范圍內(nèi)概率進(jìn)行估計(jì)。選取三位專家對(duì)經(jīng)營成本的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行計(jì)算示例如下：第一位專家認(rèn)為經(jīng)營成本的期望值為3000萬元，在2760―3240萬元范圍內(nèi)的概率為90％，即在2760～3240萬元范圍外的概率為10％，小于2760萬元（或大于3240萬元）的概率為5％，即比期望值3000萬元減少240萬元的概率為5％，查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布概率表或通過計(jì)算機(jī)程序計(jì)算得離差為－1．645，即相當(dāng)于期望值偏離了－1．645ð，于是標(biāo)準(zhǔn)差ð=240／1．645=146萬元。同理計(jì)算其他專家對(duì)經(jīng)營成本的期望值與標(biāo)準(zhǔn)差的估計(jì)值，結(jié)果見表1。專家估計(jì)結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)差的平均值為164萬元，方差為247，離散系數(shù)為 ，滿足專家一致性要求，從而確定經(jīng)營成本的概率分布服從N(3037，1642)的正態(tài)分布。
采用同樣的方法，經(jīng)專家估計(jì)確定經(jīng)營收入的概率分布服從N(6570，3802)的正態(tài)分布，過程從略。
3.2 抽取隨機(jī)數(shù)，產(chǎn)生變量抽樣值
本文的模擬過程完全由計(jì)算機(jī)程序完成，隨機(jī)數(shù)采用編程語言提供的隨機(jī)數(shù)函數(shù)獲取。
對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營成本和銷售收入分別獲取隨機(jī)數(shù)，以此隨機(jī)數(shù)作為變量的概率值，并根據(jù)相應(yīng)的概率分布模型轉(zhuǎn)化為各隨機(jī)變量的抽樣值，轉(zhuǎn)化過程如下：
3.2.1 建設(shè)投資服從三角分布，直接利用概率的數(shù)學(xué)含義即三角形面積求取隨機(jī)變量。
3.2.2 經(jīng)營成本和銷售收入服從正態(tài)分布，正態(tài)圖上陰影部分的面積為隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生的概率值，由概率值查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布概率表或通過計(jì)算機(jī)程序計(jì)算得出抽樣值距期望值的離差，可以確定隨機(jī)變量的抽樣值：抽樣值(x)=期望值±離差×標(biāo)準(zhǔn)差。
3.3 計(jì)算抽樣的評(píng)價(jià)指標(biāo)值
確定出一組建設(shè)投資、經(jīng)營成本和銷售收入等隨機(jī)變量的抽樣值后，以這組抽樣值為經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，流動(dòng)資金按照經(jīng)營成本的抽樣值與期望值之比進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)值。常用的評(píng)價(jià)指標(biāo)有財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期等，一般采用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，在計(jì)算期內(nèi)按照以下公式采用計(jì)算機(jī)試算內(nèi)插法求解FIRR：
NPV=
其中流入資金CI包括銷售收入和計(jì)算期末回收殘值、回收流動(dòng)資金；流出資金CO包括建設(shè)投資、銷售稅金、經(jīng)營成本等。
3.4 模擬結(jié)果及試驗(yàn)次數(shù)對(duì)結(jié)果的影響分析
重復(fù)以上隨機(jī)試驗(yàn)，使模擬結(jié)果達(dá)到預(yù)定次數(shù)后，以每一次試驗(yàn)發(fā)生的頻數(shù)作為概率，按內(nèi)部收益率由小到大進(jìn)行排序，整理全部試驗(yàn)結(jié)果的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差，并計(jì)算累計(jì)概率，即可求取財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率小于基準(zhǔn)收益率的累計(jì)概率，從而確定項(xiàng)目可行或不可行的概率。對(duì)該工程進(jìn)行試驗(yàn)次數(shù)為2000次的一次模擬，整理模擬結(jié)果，得內(nèi)部收益率的平均值為5.64％，方差為1.93，離散系數(shù)為24.63％。按內(nèi)部收益率由小到大進(jìn)行排序計(jì)算，可確定內(nèi)部收益率低于基準(zhǔn)收益率4％的累計(jì)概率為12．75％，即內(nèi)部收益率大于或等于4％的概率為87．25％，可見此工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。
4 計(jì)算機(jī)模擬程序
采用蒙特卡洛模擬法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，計(jì)算過程重復(fù)性強(qiáng)、工作量大，一般利用計(jì)算機(jī)程序完成。為了將蒙特卡洛模擬技術(shù)引入污水處理項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析中，筆者采用可視化編程語言Visual Foxpro編制了計(jì)算程序。
采用該程序，可以根據(jù)專家調(diào)查結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)變量的分布模型、實(shí)現(xiàn)正態(tài)分布概率值與離差的相互轉(zhuǎn)換（計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表中的數(shù)據(jù)）、抽取隨機(jī)數(shù)并產(chǎn)生抽樣值、計(jì)算經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)、在設(shè)定試驗(yàn)次數(shù)下的一次模擬和多次重復(fù)模擬、查看模擬結(jié)果、形成模擬結(jié)果概率圖表等，實(shí)現(xiàn)短時(shí)間完成數(shù)千次模擬試驗(yàn)的計(jì)算、分析和輸出。上述表2中統(tǒng)計(jì)出了在P2.8G計(jì)算機(jī)上利用該程序進(jìn)行不同試驗(yàn)次數(shù)的一次模擬耗用時(shí)間數(shù)，其中試驗(yàn)次數(shù)為2000次時(shí)一次模擬耗時(shí)僅用2．97秒，進(jìn)行20次重復(fù)模擬累計(jì)耗時(shí)約1分鐘；若試驗(yàn)次數(shù)為10000次，20次重復(fù)模擬累計(jì)耗時(shí)將達(dá)5分鐘。
在建筑工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析有著較高要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)概率分析的更是重要，而采用蒙特卡洛模擬技術(shù)進(jìn)行模擬分析是重要手段。本文通過對(duì)某建筑工程作為算例，編制計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行蒙特卡洛模擬分析，得出項(xiàng)目可行或不可行的概率，為建設(shè)方提供決策依據(jù)，并為項(xiàng)目可行性研究工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析提供案例，同時(shí)為BOT、TOT等新型特許經(jīng)營投融資模式進(jìn)行項(xiàng)目投資決策的風(fēng)險(xiǎn)分析提供參考。
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篇13
Abstract: In this thesis, the conception of absolute value and comparative value of risk is put forward, then how to synthesize the probability index and the aftermath index, and how to ascertain the risk rank of a multiunit object is probed into.
Key Words: Risk, absolute value, comparative value, synthesize, risk rank
前 言
隨著社會(huì)對(duì)生活和工作的安全條件的日益重視，人們對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的研究也逐步深入，出現(xiàn)了一些較成熟的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，并創(chuàng)造了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。但是，目前的一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法由于沒有認(rèn)真區(qū)別對(duì)待事故風(fēng)險(xiǎn)所包含的事故發(fā)生可能性、后果嚴(yán)重度實(shí)際值和理論值的不同以及兩者之間存在的關(guān)系，使得一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法在基本的評(píng)價(jià)原理或評(píng)價(jià)模型上存在不合理或不完善的地方。本文提出事故風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值和相對(duì)值的概念，研究分析了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)模型和一些評(píng)價(jià)的基本原則和方法。
2. 風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值和相對(duì)值
風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)方面的含義：一方面是指一定時(shí)期內(nèi)各類可能發(fā)生的事故發(fā)生的概率，或各類事故發(fā)生的可能性的大小；另一方面是指該時(shí)期內(nèi)一旦這些事故發(fā)生，其造成損失的大小，或事故后果的嚴(yán)重程度。
也可以說，風(fēng)險(xiǎn)就是事故發(fā)生概率和事故損失或者是事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度的綜合反映。需要注意的是，事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度可以反映事故概率和事故損失的大小，但不能把它們等同看待，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法研究時(shí)，必須看到它們概念的不同給風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究帶來的影響。這就是需要區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值和相對(duì)值的原因所在。
2.1 風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值
通過精確地、科學(xué)地分析和計(jì)算，得出某一時(shí)間段內(nèi)事故發(fā)生的概率值和損失值，這個(gè)概率值和損失值或者兩者的乘積就是風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值。
我們進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，都希望能得到事故風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值，因?yàn)檫@個(gè)值可以直接地、直觀地、準(zhǔn)確地反映出評(píng)價(jià)對(duì)象發(fā)生事故的危險(xiǎn)程度。然而這往往只是一種理想，實(shí)際上經(jīng)常是很難得出這個(gè)絕對(duì)值，特別是事故發(fā)生的概率值。比如，對(duì)于生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)環(huán)境多變，事故地點(diǎn)不確定，事故致因多重性的煤礦企業(yè)，在保證起碼的精確度的條件下，直接計(jì)算出井下某一地區(qū)發(fā)生瓦斯爆炸事故的概率值及其損失大小，是不太可能的。
2.2 風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)值
雖然風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值很難得出，但我們?nèi)匀豢梢酝ㄟ^一些間接的方法對(duì)事故的危險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過對(duì)影響事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度的各種內(nèi)因和外因的分析與綜合，我們可以得到這樣的指標(biāo)，雖然它不是概率值或損失值，且一般不能轉(zhuǎn)化成概率值或損失值，但它與事故發(fā)生可能性或后果嚴(yán)重程度有著密切的關(guān)系，能反映事故風(fēng)險(xiǎn)的大小。只不過它不是反映風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)大小，而是反映風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)大小。我們把這個(gè)指標(biāo)稱為風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)值，包括事故發(fā)生概率的相對(duì)值和事故后果嚴(yán)重程度的相對(duì)值。例如對(duì)若干個(gè)礦井進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，我們?nèi)绻贸隽怂鼈兊娘L(fēng)險(xiǎn)相對(duì)值，那么，我們根據(jù)這個(gè)相對(duì)值，至少可以作出像“甲礦比乙礦風(fēng)險(xiǎn)大”、“丙礦比甲礦的風(fēng)險(xiǎn)大得多”、“丁礦風(fēng)險(xiǎn)最大”等這樣的判斷；或者根據(jù)大量的評(píng)價(jià)結(jié)果，劃分若干個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，把甲列為三級(jí)危險(xiǎn)，乙列為四級(jí)危險(xiǎn)等等。目前一般的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，都是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，而非絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
2.3 風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值與相對(duì)值之間的關(guān)系
風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)值與絕對(duì)值之間存在著下面的關(guān)系：
風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值＝ƒ（風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)值）十誤差
式中ƒ（х）是未知函數(shù)，對(duì)于不同的評(píng)價(jià)對(duì)象或使用不同的評(píng)價(jià)方法，ƒ（x）是不相同的，他們可能只是近似而非精確地?cái)M合函數(shù)，而且由于缺少大量評(píng)價(jià)結(jié)果（風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)值）與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的絕對(duì)值的對(duì)比，其具體形式是難以得到的。
式中的誤差包括三方面的誤差：
①由于評(píng)價(jià)方法不完善產(chǎn)生的誤差；
②由于函數(shù)ƒ（х）不精確而導(dǎo)致的誤差；
③由于評(píng)價(jià)使用的數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況之間的不完全符合而導(dǎo)致的誤差。
3. 風(fēng)險(xiǎn)的表示方法
3.1 絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的表示方法
（1）用事故發(fā)生概率和事故損失這兩個(gè)指標(biāo)來表示絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。這種表示方法可以給人直觀的、深刻的印象。
（2）用事故發(fā)生概率和事故損失的乘積這個(gè)指標(biāo)來表示絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。目的是表達(dá)和對(duì)比的方便。
3.2 相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的表示方法
（1）用事故發(fā)生可能性的評(píng)價(jià)結(jié)果和事故后果嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)結(jié)果作為表示相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)指標(biāo)。
（2）把事故發(fā)生可能性和事故后果嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)結(jié)果合成一個(gè)指標(biāo)來表示相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。目的是為了表達(dá)、對(duì)比和危險(xiǎn)等級(jí)劃分的方便。
我們通過對(duì)事故發(fā)生概率和損失的評(píng)價(jià)得出風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)值；事故發(fā)生可能性和事故后果嚴(yán)重程度。由于評(píng)價(jià)結(jié)果只是與實(shí)際的事故發(fā)生概率和損失大小之間存在著密切關(guān)系而這種關(guān)系的具體形式一般是不可知的，那么當(dāng)我們把事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)結(jié)果合成一個(gè)指標(biāo)時(shí)，就面臨一個(gè)如何合成的問題，是把事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)結(jié)果相乘，還是相加，或者采用其他方法。下面討論這個(gè)問題。
4. 事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度的合成
事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度的合成結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)值，指的是發(fā)生事故的相對(duì)危險(xiǎn)性的大小，而不是絕對(duì)危險(xiǎn)性的大小。
4.1合成原則
（1）合成結(jié)果不一定是越接近絕對(duì)值越好，而是其變化越能反映絕對(duì)值的變化越好，即絕對(duì)值和相對(duì)值的相關(guān)性越強(qiáng)越好。
（2）因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果與客觀實(shí)際情況之間往往存在著較大的誤差，所以合成受誤差（評(píng)價(jià)方法誤差、數(shù)據(jù)誤差）的影響越小越好。
（3）為了有利于評(píng)價(jià)結(jié)果的處理和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分，合成結(jié)果越平穩(wěn)越好，不要出現(xiàn)異常的大或異常的小。
（4）由于合成時(shí)存在事故發(fā)生可能性與后果嚴(yán)重程度的權(quán)值分配問題，所以要求權(quán)值分配越容易掌握越好。
4.2乘法合成
由于下式成立：
絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)＝事故發(fā)生機(jī)率×事故損失
該乘積可以解釋是評(píng)價(jià)對(duì)象在一段時(shí)期內(nèi)最可能的因發(fā)生事故而造成的損失的大小。所以我們首先想到的合成方法就是乘法合成，即：
相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)＝事故發(fā)生可能性的評(píng)價(jià)結(jié)果×事故后果嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)結(jié)果 然而在這里，乘法合成卻不是一個(gè)好的合成方法，原因如下：
首先，由于事故發(fā)生可能性的相對(duì)值并不是一個(gè)概率值，事故后果嚴(yán)重程度的相對(duì)值也不一定是事故損失的大小，只能說它們分別從兩個(gè)方面反映風(fēng)險(xiǎn)的大小，這時(shí)仍然把他們相乘起來，顯然失去了原來的意義，也失去了理論上的依據(jù)。另外，根據(jù)合成原則進(jìn)行分析，乘法合成有以下缺點(diǎn)：
（1）乘法合成受誤差的影響較大。如下式所示：
相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)＝（事故發(fā)生可能性十誤差1）×（事故后果嚴(yán)重程度十誤差2）
＝事故發(fā)生可能性×事故后果嚴(yán)重程度十事故發(fā)生可能性×誤差2十事故后果嚴(yán)重程度×誤差1十誤差1×誤差2
因?yàn)楹铣蓵r(shí)出現(xiàn)誤差與事故發(fā)生可能性和事故后果嚴(yán)重程度的乘積項(xiàng)、誤差與誤差的乘積項(xiàng)，當(dāng)誤差1和誤差2較大時(shí)，合成結(jié)果就會(huì)存在更大的誤差。
（2）乘法合成時(shí)，乘積變化范圍大，波動(dòng)性大，不利于分級(jí)評(píng)價(jià)。
（3）乘法合成時(shí)，事故發(fā)生可能性和事故后果嚴(yán)重程度的權(quán)重不易分配，甚至無法控制。因?yàn)橄喑说膬蓚€(gè)因子的權(quán)重分配與相加的兩個(gè)因子的權(quán)重分配方法有著本質(zhì)的不同，不能認(rèn)為因子取值大的權(quán)重就大，因子取值小的權(quán)重就小。對(duì)于相乘的兩個(gè)因子，哪個(gè)因子對(duì)乘積的貢獻(xiàn)更大，是表現(xiàn)在哪個(gè)因子的變化范圍大，這里變化范圍指的是：
因子甲在［1，100］之間變化，且取整數(shù)，最小變化為1，即變化范圍是[1，2，3，…，100]；
因子乙在［0.1，10］之間變化，且最小變化為0.l，即變化范圍是[0.1，0.2，0.3，…，10］；
這時(shí)，甲和乙相乘時(shí)，我們可以認(rèn)為甲和乙的權(quán)重是一樣的。
而如果因子甲在［10，100］之間變化，且最小變化為10，即變化范圍是［10，20，30，…，100］，則當(dāng)甲和乙相乘時(shí)，我們可以認(rèn)為甲的權(quán)重小，乙的權(quán)重大。
由以上分析可以看出，乘法合成存在著難以解決的權(quán)重分配的問題。
4.3加法合成
加法合成也是一種容易想到的方法，如下式所示（事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)結(jié)果已經(jīng)進(jìn)行了權(quán)值分配處理）：
相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)＝事故發(fā)生可能性評(píng)價(jià)結(jié)果十事故后果嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)結(jié)果
加法合成的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)明顯地也存在著很強(qiáng)的相關(guān)性，加法合成和乘法合成相比有以下的優(yōu)點(diǎn)：
①加法合成受誤差的影響要比乘法合成小得多；
②加法合成的結(jié)果平穩(wěn)的多，一般不會(huì)出現(xiàn)大小異常的現(xiàn)象；
③加法合成可以方便地給不同的因子賦予不同的權(quán)重。
4.4 合成方法的選擇
根據(jù)以上的分析，可以認(rèn)為，把事故發(fā)生可能性的評(píng)價(jià)結(jié)果和后果嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)結(jié)果合成為一個(gè)綜合的反映事故危險(xiǎn)性的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，采用相加的方法比相乘的方法好，即相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等于事故發(fā)生可能性的評(píng)價(jià)結(jié)果與事故后果嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)結(jié)果的加權(quán)之和。
5. 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定
5.1 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的必要性
我們通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，得到能夠反映評(píng)價(jià)對(duì)象發(fā)生事故危險(xiǎn)性大小的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值，為了明確地表征這種風(fēng)險(xiǎn)程度，需要確定一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)程度分級(jí)方法和分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，把評(píng)價(jià)所得的風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)值與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)起來，這樣我們才能明確區(qū)分評(píng)價(jià)結(jié)果多大時(shí)是相對(duì)安全的，多大時(shí)是比較危險(xiǎn)的。分級(jí)方法和標(biāo)準(zhǔn)一般結(jié)合評(píng)價(jià)方法和分級(jí)管理的實(shí)際需要確定，要盡量貼近地反映評(píng)價(jià)對(duì)象實(shí)際的安全狀況或危險(xiǎn)程度。
5.2 如何確定有多個(gè)評(píng)價(jià)單元的評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
一個(gè)評(píng)價(jià)對(duì)象可能劃分若干個(gè)評(píng)價(jià)單元，例如，評(píng)價(jià)某一礦井發(fā)生瓦斯爆炸事故的危險(xiǎn)性，以采煤工作面和掘進(jìn)工作面劃分評(píng)價(jià)單元，假設(shè)該礦有甲、乙兩個(gè)采煤工作面，劃分為甲、乙兩個(gè)評(píng)價(jià)單元，對(duì)甲的評(píng)價(jià)結(jié)果為A甲，對(duì)乙的評(píng)價(jià)結(jié)果為A乙，那么，如何根據(jù)A甲和A乙確定整個(gè)礦井的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)呢？一般有以下兩種基本方法：
一種是用A甲和A乙相加的和確定整個(gè)礦井發(fā)生瓦斯爆炸事故的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。這種方法有其合理性，也有其局限性。
（1）合理性。在相同的條件下，一個(gè)礦井采掘工作面越多，發(fā)生事故的可能性越大，后果也越嚴(yán)重。如果用單元評(píng)價(jià)結(jié)果相加的和確定整個(gè)礦井的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，則評(píng)價(jià)單元越多，相加的和越大，從而風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)也越高。這是其合理性。
（2）局限性。這種方法的局限性在于，對(duì)于評(píng)價(jià)單元少的礦井，即使其危險(xiǎn)性很大，用這種方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)都可能會(huì)較小。例如，對(duì)于只有一個(gè)評(píng)價(jià)單元的礦井，無論這個(gè)單元發(fā)生事故的危險(xiǎn)性有多大，使用這種方法所確定的礦井危險(xiǎn)等級(jí)都有可能低于有三個(gè)評(píng)價(jià)單元、而每個(gè)單元發(fā)生事故的危險(xiǎn)性都很小的礦井。這就是這種方法存在的局限性，它可能疏漏一些有重大事故隱患的礦井，影響了評(píng)價(jià)的完整性和有效性。
還有一種方法是，對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的各評(píng)價(jià)單元分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，先得出各評(píng)價(jià)單元的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，然后用其中等級(jí)最高的一個(gè)作為整個(gè)評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。這種方法反映不出單元越多、風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)增大的情況，但它沒有第一種方法在評(píng)價(jià)單元多少上存在的局限性，所以這種方法可以作為第一種方法的補(bǔ)充。
根據(jù)以上分析，我們?nèi)绻堰@兩種方法結(jié)合起來，以第一種方法為主，以第二種方法為輔，將可以解決根據(jù)多個(gè)評(píng)價(jià)單元的評(píng)價(jià)結(jié)果確定評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的問題。方法如下：
（1）把所有評(píng)價(jià)單元的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)值相加，得出整個(gè)評(píng)價(jià)對(duì)象的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)值，用第一種方法，依照相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，得出評(píng)價(jià)對(duì)象的第一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；
（2）對(duì)各評(píng)價(jià)單元，分別用第二種方法，依照相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，得出各自的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，然后取其中等級(jí)最高的，作為評(píng)價(jià)對(duì)象的第二個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；
（3）比較以上兩種方法得出的評(píng)價(jià)對(duì)象的兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，取其中等級(jí)較高一個(gè)的作為評(píng)價(jià)對(duì)象的最終的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
6. 結(jié)束語
本文對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型及存在的一些疑議進(jìn)行了研究與探討，提出了一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本原則，探討了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)合成和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等重要問題，為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的研究提供了重要的技術(shù)支持。
